【摘要】：文章基于歷史數(shù)據(jù)采用泊松分布對股票指數(shù)漲跌的動態(tài)過程進行擬合,選取合適的擬合評估函數(shù)確定最佳泊松分布擬合的參數(shù)值。在此基礎(chǔ)上構(gòu)建股票指數(shù)漲跌的概率分布函數(shù)來對股指漲跌進行預(yù)測。選取了上證綜合指數(shù)、新上證綜指和深證新指數(shù)進行檢驗,檢驗結(jié)果顯示預(yù)測的結(jié)果較好,能在一定程度上對股票指數(shù)漲跌進行預(yù)測,技術(shù)分析在中國股票市場具有一定的效果。
[Abstract]:Based on the historical data, this paper uses Poisson distribution to fit the dynamic process of stock index rise and fall, and selects the appropriate fitting evaluation function to determine the parameters of the best fitting Poisson distribution. The new index of Shenzhen Securities Exchange and Shenzhen Securities Exchange is tested. The test results show that the forecast results are good. It can forecast the rise and fall of the stock index to a certain extent. The technical analysis has a certain effect in China's stock market.
【作者單位】： 湖南大學(xué)金融與統(tǒng)計學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(71103060)
【分類號】：F830.91;F224

【二級參考文獻】

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本文編號：2233595