【摘要】：囿于數(shù)據(jù)可得性,傳統(tǒng)波動(dòng)率模型使用的數(shù)據(jù)頻率最高頻率一般為日。隨著技術(shù)進(jìn)步,更高頻率數(shù)據(jù)越來越引起研究者們的關(guān)注。應(yīng)用高頻數(shù)據(jù)可以在以下諸方面提升人們對(duì)于波動(dòng)率的認(rèn)識(shí):(1)更好地了解波動(dòng)率的動(dòng)態(tài)特征;(2)有助于建立新的波動(dòng)率模型,更準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)波動(dòng)率;(3)作為一個(gè)更精確的波動(dòng)率度量指標(biāo)用于評(píng)價(jià)不同模型的預(yù)測(cè)結(jié)果,并為更復(fù)雜的模型提供估計(jì)工具;(4)能夠識(shí)別波動(dòng)率的不同組成部分,為金融理論和實(shí)踐提供更多的對(duì)象和工具。本文就近年來基于高頻數(shù)據(jù)的波動(dòng)率建模及應(yīng)用的研究進(jìn)行評(píng)述和總結(jié)。
[Abstract]:Due to the availability of data, the maximum frequency of data used in the traditional volatility model is generally day. With the development of technology, higher frequency data have attracted more and more attention from researchers. The application of high-frequency data can enhance the understanding of volatility in the following aspects: (1) better understanding of the dynamic characteristics of volatility; (2) contribute to the establishment of new volatility models. More accurate prediction of volatility; (III) use as a more accurate measure of volatility to evaluate forecasting results for different models and provide estimation tools for more complex models; (iv) be able to identify different components of volatility, Provide more objects and tools for financial theory and practice. This paper reviews and summarizes the research on volatility modeling and application based on high frequency data in recent years.
【分類號(hào)】：F224;F830

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本文編號(hào)：2230796