【摘要】：在本文中主要是把DCC-GARCH模型,引入到金屬期貨市場(chǎng)分別與外匯市場(chǎng)和貨幣市場(chǎng)之間的動(dòng)態(tài)相關(guān)性領(lǐng)域進(jìn)行研究。通過(guò)對(duì)LME銅分別與RMB/USD、USD/EU、JPY/USD三個(gè)匯率之間的動(dòng)態(tài)相關(guān)性研究,研究結(jié)果表明:金屬期貨市場(chǎng)與外匯市場(chǎng)之間有一定的動(dòng)態(tài)相關(guān)性,但是不是很強(qiáng)烈;通過(guò)對(duì)LME銅分別與RMB-USD、USD-EU、JPY-/USD三個(gè)利差變化率之間的動(dòng)態(tài)相關(guān)性研究,結(jié)果表明:金屬期貨市場(chǎng)與貨幣市場(chǎng)之間的動(dòng)態(tài)相關(guān)性并不明顯。
[Abstract]:In this paper, the DCC-GARCH model is introduced into the field of dynamic correlation between the metal futures market and the foreign exchange market and the money market respectively. Through the study of the dynamic correlation between LME copper and RMB / USD / USD / USD / JPY / USD, the results show that there is a certain dynamic correlation between metal futures market and foreign exchange market, but it is not very strong; The dynamic correlation between LME copper and RMB-USD USD-EUY / USD is studied. The results show that the dynamic correlation between metal futures market and money market is not obvious.
【作者單位】： 中南大學(xué)商學(xué)院;
【基金】：“十一五”國(guó)家科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目(2006BAB08B00,2006BAB08B03)
【分類號(hào)】：F830.9;F820;F224

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2199496