【摘要】：隨著中國(guó)金融體系改革的進(jìn)一步深化,巴塞爾資本協(xié)議的逐步實(shí)施,以及互聯(lián)網(wǎng)金融的蓬勃發(fā)展都對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)量化管理提出了更高的要求,而內(nèi)部評(píng)級(jí)法的要素建模是實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)量化管理的基礎(chǔ)。由于數(shù)據(jù)、模型復(fù)雜度等原因,內(nèi)部評(píng)級(jí)法的要素建模及其后續(xù)應(yīng)用都需要信息化的支撐。如何借鑒國(guó)內(nèi)外的研究成果,實(shí)現(xiàn)中國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法的要素建模及其信息化是一個(gè)非常值得研究的課題。本文的創(chuàng)新性工作和研究成果總結(jié)如下:1.PD預(yù)測(cè)模型分析了債務(wù)人、債項(xiàng)等對(duì)PD的影響,給出了變量篩選策略和樣本配比方式;提出了命中率、覆蓋率和準(zhǔn)確率等模型判斷標(biāo)準(zhǔn)。采用Logistic、SVM和DT建立了3類6個(gè)模型,并在每類中選出一個(gè)較好的模型作為最終模型,根據(jù)3類模型的最終模型利用MDA方法建立了高效的組合模型。2.LGD預(yù)測(cè)模型給出了LGD的分布特點(diǎn),分析了LGD的影響因素;采用DT建立了全樣本判別模型;針對(duì)非極端情況,利用Beta變換、Logit變換和WOE變換建立了LGD的點(diǎn)估計(jì)模型;采用廣義Beta建立了LGD的分布模型。結(jié)合各模型的優(yōu)點(diǎn),建立了包含點(diǎn)估計(jì)和分布估計(jì)的組合預(yù)測(cè)模型。3.EAD預(yù)測(cè)模型給出了違約使用率的分布特征,分析了其影響因素。通過線性回歸方法建立了使用率違約預(yù)測(cè)的初級(jí)模型;根據(jù)違約使用率分布的特殊性,建立了包含DT、SVM的組合模型用于判別全使用的情況;針對(duì)非全使用率的樣本,運(yùn)用WOE變換、廣義Beta給出了其點(diǎn)估計(jì)和分布估計(jì)預(yù)測(cè)模型。4.M和監(jiān)管資本計(jì)量模擬在準(zhǔn)確計(jì)量M的基礎(chǔ)上,分析了債務(wù)人、債項(xiàng)對(duì)M的影響;利用線性回歸法建立了M的預(yù)測(cè)模型。采用標(biāo)準(zhǔn)法、混同和分池方式三種方案計(jì)量監(jiān)管資本,對(duì)比了三種方式的差異及M對(duì)監(jiān)管資本的影響。5.內(nèi)部評(píng)級(jí)法系統(tǒng)原型設(shè)計(jì)給出了“三統(tǒng)一”的建設(shè)思路實(shí)現(xiàn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的系統(tǒng)建設(shè);提出了內(nèi)部評(píng)級(jí)法系統(tǒng)的作業(yè)調(diào)度優(yōu)化算法和數(shù)據(jù)處理優(yōu)化方案。本文結(jié)合中國(guó)的實(shí)際情況,研究了內(nèi)部評(píng)級(jí)法的數(shù)據(jù)建設(shè)、要素建模和信息化,對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法及其信息化建設(shè)具有重要的指導(dǎo)意義,同時(shí)也可為國(guó)外相關(guān)的建設(shè)提供指導(dǎo)。
[Abstract]:With the further reform of China's financial system, the gradual implementation of the Basel Capital Accord and the vigorous development of Internet finance have put forward higher requirements for the quantitative management of credit risk. The element modeling of internal rating method is the basis of quantitative management of credit risk. Because of the data and complexity of the model, the modeling of internal rating method and its subsequent application need the support of information technology. How to use the domestic and foreign research results for reference to realize the element modeling and informatization of the internal rating method of Chinese commercial banks is a subject worth studying. The innovative work and research results of this paper are summarized as follows: 1. The prediction model of PD analyzes the influence of debtors and debts on PD, gives the strategy of variable selection and the method of sample matching, and puts forward the judging criteria of hit ratio, coverage rate and accuracy rate. Three kinds of six models are established by using Logistic-SVM and DT, and a better model is selected as the final model in each class. According to the final model of the three kinds of models, an efficient combination model .2.LGD prediction model is established by using MDA method. The distribution characteristics of LGD are given. The influencing factors of LGD are analyzed, the full sample discriminant model is established by DT, the point estimation model of LGD is established by Beta transform logit transform and WOE transform, and the distribution model of LGD is established by generalized Beta. Combined with the advantages of each model, a combined forecasting model including point estimation and distribution estimation is established. 3. EAD forecasting model gives the distribution characteristics of default utilization rate, and analyzes its influencing factors. The primary model of default prediction is established by linear regression method. According to the particularity of default usage distribution, the combined model including DTS-SVM is established to judge the situation of full use. The WOE transform is applied to the samples with incomplete usage rate. Generalized Beta gives its point estimation and distribution estimation prediction model. 4. M and supervisory capital metrology simulation. On the basis of accurately measuring M, the influence of debtor and debt on M is analyzed, and the prediction model of M is established by using linear regression method. Adopting standard method, mixing and dividing pool method to measure supervision capital, this paper compares the difference of three ways and the influence of M on supervision capital. The prototype design of internal rating method system gives the idea of "three unified" construction to realize the system construction of internal rating method, and puts forward the job scheduling optimization algorithm and data processing optimization scheme of internal rating method system. Based on the actual situation in China, this paper studies the data construction, element modeling and informatization of internal rating method, which has important guiding significance for the implementation of internal rating method and its informatization construction in Chinese commercial banks. At the same time can also provide guidance for foreign related construction.
【學(xué)位授予單位】：天津大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：F832.33

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本文編號(hào)：2180735