【摘要】：本文從實(shí)時(shí)分析的視角,基于多種退勢(shì)方法的產(chǎn)出缺口最終估計(jì)、準(zhǔn)最終估計(jì)和實(shí)時(shí)估計(jì)序列,分別構(gòu)建了四類預(yù)測(cè)模型對(duì)我國(guó)通貨膨脹率進(jìn)行預(yù)測(cè),分析了產(chǎn)出缺口修正效應(yīng)和滯后階數(shù)變化效應(yīng)對(duì)通脹預(yù)測(cè)的影響,并進(jìn)一步考察了產(chǎn)出缺口在通脹預(yù)測(cè)中的作用及菲利普斯曲線在通脹預(yù)測(cè)中的適用性。研究結(jié)論表明,通脹率的實(shí)時(shí)預(yù)測(cè)效果要明顯比基于最終數(shù)據(jù)的差,其中滯后階數(shù)變化效應(yīng)對(duì)實(shí)時(shí)預(yù)測(cè)精度的影響大于產(chǎn)出缺口修正效應(yīng);尤為重要的是,盡管在最終數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)分析中,產(chǎn)出缺口的引入能夠提高通脹率的預(yù)測(cè)精度,但是在實(shí)時(shí)預(yù)測(cè)中,產(chǎn)出缺口沒(méi)有提供有價(jià)值的信息,因此"產(chǎn)出—通脹"型菲利普斯曲線在我國(guó)通脹實(shí)時(shí)預(yù)測(cè)中并不適用。
[Abstract]:In this paper, from the perspective of real-time analysis, based on the output gap estimation, quasi final estimation and real time estimation of output gap, four kinds of forecasting models are constructed to predict the inflation rate in China. The effect of output gap correction effect and lag order change effect on inflation forecast is analyzed. The effect of output gap on inflation forecast and the applicability of Phillips curve in inflation forecast are also investigated. The results show that the real time forecasting effect of inflation is obviously worse than that based on the final data, and the effect of the change of lag order on the accuracy of real time prediction is more important than the effect of gap correction. Although the introduction of the output gap in the forecast analysis of the final data can improve the accuracy of the inflation forecast, in the real-time prediction, the output gap does not provide valuable information. Therefore, the "output-inflation" Phillips curve is not suitable for real-time forecast of inflation in China.
【作者單位】： 廈門大學(xué)王亞南經(jīng)濟(jì)研究院;吉林大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究中心;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(71001087) 福建省自然科學(xué)基金項(xiàng)目(2010J01361) 國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目(11CJY104) 廈門大學(xué)博士研究生學(xué)術(shù)新人獎(jiǎng);廈門大學(xué)優(yōu)秀博士培養(yǎng)計(jì)劃資助
【分類號(hào)】：F822.5;F224

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2139960