本文選題：跳擴(kuò)散過程 + 倒向隨機(jī)微分方程��； 參考：《管理評論》2012年11期

【摘要】：本文通過構(gòu)建一個基于跳擴(kuò)散過程的可違約過程鞅表示定理,給出了與控制過程和可違約期權(quán)價值過程有關(guān)的倒向隨機(jī)微分方程,利用均值方差對沖的方法,提出了基于跳擴(kuò)散過程的可違約期權(quán)的定價公式。
[Abstract]:In this paper, by constructing a martingale representation theorem of defaultable process based on jump diffusion process, we give a backward stochastic differential equation related to the control process and the value process of the defaultable option. The pricing formula of defaultable options based on jump diffusion process is proposed.
【作者單位】： 電子科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院電子科技大學(xué)預(yù)測研究中心;西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院;
【分類號】：F830.9;F224

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本文編號：2085524