【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 張維,黃興;滬深股市的R/S實(shí)證分析[J];系統(tǒng)工程;2001年01期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 許林;宋光輝;郭文偉;;基于R/S分析的股市風(fēng)格分形特征研究[J];商業(yè)研究;2011年01期

2 文先明;周賢軍;張蜜;;非線性、分形與期鋅市場價(jià)格[J];財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐;2011年03期

3 趙尚梅;唐杰;;中國證券市場隨機(jī)游走實(shí)證研究[J];財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì);2008年04期

4 余俊;姜偉;龍瓊?cè)A;;國際股票市場收益率和波動(dòng)率的長記憶性研究[J];財(cái)貿(mào)研究;2007年05期

5 馬鳳翔;韋凱華;;基于重標(biāo)極差法(R/S)對金融市場非線性動(dòng)力學(xué)特性的解構(gòu)[J];金融論壇;2006年02期

6 黃詒蓉;中國股票市場多重分形結(jié)構(gòu)的實(shí)證研究[J];當(dāng)代財(cái)經(jīng);2004年11期

7 黃詒蓉;羅奕;;資本市場分形結(jié)構(gòu)的理論與方法[J];當(dāng)代財(cái)經(jīng);2006年03期

8 王春峰,張慶翠,李剛;中國股票市場收益的長期記憶性研究[J];系統(tǒng)工程;2003年01期

9 張永東;中國證券市場股票收益持久性的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)[J];管理工程學(xué)報(bào);2003年04期

10 郝清民;;中國股市收益率長記憶性R/S非線性分析[J];管理工程學(xué)報(bào);2007年02期

相關(guān)會(huì)議論文 前5條

1 楊慶;秦偉良;錢海榮;;上海股票市場非線性和狀態(tài)持續(xù)性的R/S分析[A];江蘇省現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)研究會(huì)第八次學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2003年

2 薛鳳英;谷艷華;劉喜波;;基于修正的R/S方法對上證指數(shù)長期記憶效應(yīng)的研究[A];中國數(shù)學(xué)力學(xué)物理學(xué)高新技術(shù)交叉研究學(xué)會(huì)第十二屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2008年

3 劉文財(cái);劉豹;張維;;中國股票市場價(jià)格噪聲的非線性統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)[A];西部開發(fā)與系統(tǒng)工程——中國系統(tǒng)工程學(xué)會(huì)第12屆年會(huì)論文集[C];2002年

4 胡雪明;宋學(xué)鋒;曹慶仁;;多分形消除趨勢波動(dòng)分析的簡化方法及其應(yīng)用[A];管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究新進(jìn)展——第7屆全國青年管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2003年

5 許友傳;;金融時(shí)間序列R/S長記憶性檢驗(yàn)的有效性[A];第十二屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2010年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 萬九文;國際原油海運(yùn)運(yùn)費(fèi)市場波動(dòng)特征研究[D];大連海事大學(xué);2010年

2 肖煒麟;具有長記憶性的權(quán)證定價(jià)方法研究[D];華南理工大學(xué);2010年

3 喻國平;我國開放式股票型基金投資風(fēng)格識別及漂移風(fēng)險(xiǎn)研究[D];暨南大學(xué);2011年

4 王玉玲;基于分形分布的金融風(fēng)險(xiǎn)及投資決策研究[D];天津大學(xué);2011年

5 李悅雷;基于計(jì)算實(shí)驗(yàn)金融的連續(xù)雙向拍賣股票市場交易機(jī)制研究[D];天津大學(xué);2012年

6 孫志紅;農(nóng)業(yè)類上市公司股票價(jià)格特征研究[D];西北農(nóng)林科技大學(xué);2011年

7 劉文財(cái);中國股票市場價(jià)格行為復(fù)雜性研究[D];天津大學(xué);2003年

8 殷光偉;中國股票市場預(yù)測方法的研究[D];天津大學(xué);2003年

9 馮振環(huán);西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的脆弱性與優(yōu)化調(diào)控研究[D];天津大學(xué);2003年

10 廖懿;動(dòng)態(tài)證券組合投資的價(jià)量關(guān)系研究[D];湖南大學(xué);2004年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 劉林;基于分形理論的我國開放式基金風(fēng)險(xiǎn)度量和業(yè)績評價(jià)研究[D];南京財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

2 馮東方;中國股票市場多重分形特征及羊群行為關(guān)系研究[D];南京財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

3 陳曦;中國股市高頻截面數(shù)據(jù)的概率分布及其時(shí)間相關(guān)性研究[D];華東理工大學(xué);2011年

4 吳莎莎;滬深300指數(shù)的分形分析及在股票價(jià)格預(yù)測中的應(yīng)用[D];武漢理工大學(xué);2010年

5 高路;基于分形市場理論的中國證券市場實(shí)證分析[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

6 唐雨丁;基于混沌理論的外匯市場分形市場的實(shí)證研究[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

7 陳哲;中國家族企業(yè)的股票風(fēng)險(xiǎn)特征研究[D];北京交通大學(xué);2011年

8 劉a，

本文編號：2061285