本文關(guān)鍵詞：基于CVaR的峰谷分時(shí)電價(jià)對(duì)供電公司購電組合策略影響分析

  更多相關(guān)文章： 峰谷分時(shí)電價(jià) 電力市場 電價(jià) 條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(CVaR) 供電公司 購電組合策略

【摘要】：基于條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(CVaR)在風(fēng)險(xiǎn)度量中的優(yōu)越性,在確保滿足基本收益的前提下,以供電公司購電損失的CVaR值最小化為目標(biāo),構(gòu)建了峰谷分時(shí)電價(jià)下的供電公司最優(yōu)購電組合模型。進(jìn)而,利用該模型對(duì)供電公司在實(shí)時(shí)市場、日前市場和中長期合約市場3個(gè)市場的供電量分配比例和有效前沿進(jìn)行了算例分析,著重分析了峰谷時(shí)段不同電價(jià)差額比例對(duì)供電公司購電策略的影響。分析結(jié)果表明:相近購電組合條件下,供電公司所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)隨著峰谷分時(shí)電價(jià)差額比例變大而變小。供電公司可依據(jù)當(dāng)?shù)仉妰r(jià)水平政策,適當(dāng)調(diào)整不同購電市場購電量來規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
【作者單位】： 上海電力學(xué)院經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 峰谷分時(shí)電價(jià) 電力市場 電價(jià) 條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(CVaR) 供電公司 購電組合策略
【基金】：國家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目(71103120) 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究青年基金項(xiàng)目(10YJC790299)~~
【分類號(hào)】：F426.61
【正文快照】： This work is supported by National Natural Science Foundation of China(No.71103120).0引言電能作為一種清潔高效的能源,一直以來都是反映各國工業(yè)化程度、人民生活水平的重要指標(biāo)。國內(nèi)外普遍應(yīng)用需求側(cè)管理(DSM)的方式來調(diào)節(jié)有各種原因帶來的電能供應(yīng)不平衡局面。其中,

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 張興平;陳玲;武潤蓮;;加權(quán)CVaR下的發(fā)電商多時(shí)段投標(biāo)組合模型[J];中國電機(jī)工程學(xué)報(bào);2008年16期

2 譚忠富;陳廣娟;趙建保;侯建朝;姜海洋;;以節(jié)能調(diào)度為導(dǎo)向的發(fā)電側(cè)與售電側(cè)峰谷分時(shí)電價(jià)聯(lián)合優(yōu)化模型[J];中國電機(jī)工程學(xué)報(bào);2009年01期

【共引文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 謝俊;陳星鶯;;構(gòu)造供電公司最優(yōu)電能分配策略的CVaR方法[J];現(xiàn)代電力;2007年02期

2 任博強(qiáng);蔣傳文;彭鳴鴻;欒士巖;林海濤;靳希;;基于改進(jìn)遺傳算法的含風(fēng)電場的電力系統(tǒng)短期經(jīng)濟(jì)調(diào)度及其風(fēng)險(xiǎn)管理[J];現(xiàn)代電力;2010年01期

3 黃海倫;嚴(yán)正;;電力市場環(huán)境下電力交易風(fēng)險(xiǎn)管理研究綜述[J];現(xiàn)代電力;2010年01期

4 譚忠富;王綿斌;乞建勛;侯建朝;李雪;;峰谷分時(shí)電價(jià)優(yōu)化模型及其模糊求解方法[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;2008年09期

5 譚忠富;于超;姜海洋;;用戶端峰谷分時(shí)電價(jià)對(duì)發(fā)電端節(jié)煤影響分析模型[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;2009年10期

6 童小嬌;劉青;;離散界約束分布下的WCVaR風(fēng)險(xiǎn)分析及其應(yīng)用[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;2010年02期

7 譚忠富;于超;李莉;姜海洋;蔡丞愷;;發(fā)電側(cè)與供電側(cè)聯(lián)合節(jié)能及SO_2減排利益分配優(yōu)化模型[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;2011年06期

8 李國敏;周曉陽;;考慮風(fēng)險(xiǎn)約束的發(fā)電公司投標(biāo)組合策略[J];應(yīng)用數(shù)學(xué);2006年S1期

9 周輝;侯云鶴;吳耀武;宿吉鋒;熊信銀;毛承雄;;現(xiàn)貨市場中考慮系統(tǒng)運(yùn)行約束的發(fā)電投資風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)[J];中國電機(jī)工程學(xué)報(bào);2008年13期

10 張興平;陳玲;武潤蓮;;加權(quán)CVaR下的發(fā)電商多時(shí)段投標(biāo)組合模型[J];中國電機(jī)工程學(xué)報(bào);2008年16期

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 譚忠富,胡威,練筆占;論我國上網(wǎng)電價(jià)的計(jì)算模式及改革思路[J];現(xiàn)代電力;2000年02期

2 穆哈西·合德爾別克,虎膽·吐馬爾拜,萬永華;峰谷分時(shí)分季上網(wǎng)電價(jià)計(jì)算模式及應(yīng)用[J];新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào);1997年02期

3 黃向陽,陳學(xué)華,楊輝耀;基于條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的投資組合優(yōu)化模型[J];西南交通大學(xué)學(xué)報(bào);2004年04期

4 陳金龍,張維;CVaR與投資組合優(yōu)化統(tǒng)一模型[J];系統(tǒng)工程理論方法應(yīng)用;2002年01期

5 孟志青;虞曉芬;蔣敏;高輝;;基于動(dòng)態(tài)CVaR模型的房地產(chǎn)組合投資的風(fēng)險(xiǎn)度量與控制策略[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;2007年09期

6 陳劍利,李勝宏;CVaR風(fēng)險(xiǎn)度量模型在投資組合中的運(yùn)用[J];運(yùn)籌與管理;2004年01期

7 姚建剛,付維生,陳慶祺,劉涌,張文磊;電力市場中電價(jià)與能源及環(huán)境保護(hù)的研究[J];中國電機(jī)工程學(xué)報(bào);2000年05期

8 劉亞安,管曉宏;電力市場中購電商的市場分配問題研究[J];中國電機(jī)工程學(xué)報(bào);2001年10期

9 袁智強(qiáng),侯志儉,宋依群,蔣傳文,邰能靈;考慮輸電約束古諾模型的均衡分析[J];中國電機(jī)工程學(xué)報(bào);2004年06期

10 康重慶,白利超,夏清,黃永皓,尚金成,孟遠(yuǎn)景,何南強(qiáng);電力市場中發(fā)電商的風(fēng)險(xiǎn)決策[J];中國電機(jī)工程學(xué)報(bào);2004年08期

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 胡杰,郭曉輝,邱亞光;VaR與CVaR在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)度量中的比較分析及應(yīng)用[J];金融論壇;2005年07期

2 高全勝,李選舉;基于CVaR的投資組合對(duì)資產(chǎn)變化的敏感性分析[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2005年06期

3 杜紅軍;劉小茂;;拉普拉斯分布下的VaR和CVaR風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算[J];應(yīng)用數(shù)學(xué);2006年S1期

4 潘霽;金洪飛;;Mean-CVaR模型下的資產(chǎn)組合和破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制[J];運(yùn)籌與管理;2006年02期

5 王玉玲;王晶;;度量金融風(fēng)險(xiǎn)的CVaR方法[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2006年11期

6 劉曉星;;基于CVaR的投資組合優(yōu)化模型研究[J];商業(yè)研究;2006年14期

7 劉小茂;馬林;;資產(chǎn)相對(duì)價(jià)值的VaR和CVaR風(fēng)險(xiǎn)[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2006年16期

8 景明利;張峰;楊純濤;;金融風(fēng)險(xiǎn)度量VaR與CVaR方法的比較研究及應(yīng)用[J];統(tǒng)計(jì)與信息論壇;2006年05期

9 劉小茂;杜紅軍;;金融資產(chǎn)的VaR和CVaR風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)良估計(jì)[J];中國管理科學(xué);2006年05期

10 張劍;;淺談金融衍生工具的兩種風(fēng)險(xiǎn)管理方法VaR和CVaR[J];理論界;2007年06期

中國重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 孟志青;虞曉芬;蔣敏;莊彬;曾麗萍;;基于權(quán)值不同置信水平下的多目標(biāo)CVaR模型[A];中國優(yōu)選法統(tǒng)籌法與經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)研究會(huì)第七屆全國會(huì)員代表大會(huì)暨第七屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2005年

2 王雨飛;王宇平;;基于遺傳算法的CVaR模型[A];第八屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2006年

3 趙振全;張琳琳;;具有風(fēng)險(xiǎn)偏好的CVaR風(fēng)險(xiǎn)度量方法及對(duì)我國股市風(fēng)險(xiǎn)度量的實(shí)證分析[A];中國現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)研究會(huì)第十三屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2007年

4 王秀英;陳爽;;兩種離散型隨機(jī)變量線性投資組合的CVaR[A];中國數(shù)學(xué)力學(xué)物理學(xué)高新技術(shù)交叉研究學(xué)會(huì)第十二屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2008年

5 姚海祥;;奇導(dǎo)協(xié)方差矩陣和任意收益率分布下均值-CVaR模型的有效邊界特征[A];第十屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2008年

6 姚海祥;李仲飛;;不允許買空時(shí)基于均值和CVaR的效用最大化模型[A];第十一屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2009年

7 姚海祥;;一般橢球分布下VaR與CVaR投資組合選擇模型[A];第十四屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集(上冊(cè))[C];2012年

8 方毅;張屹山;;CVaR與VaR應(yīng)用在RAPM進(jìn)行基金績效評(píng)價(jià)的比較研究[A];21世紀(jì)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第6卷）[C];2005年

9 吳軍;汪壽陽;;CVaR與供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn)管理[A];中國運(yùn)籌學(xué)會(huì)第七屆學(xué)術(shù)交流會(huì)論文集（中卷）[C];2004年

10 孟志青;虞曉芬;高輝;蔣敏;;基于條件風(fēng)險(xiǎn)值CVaR模型的房地產(chǎn)組合投資的風(fēng)險(xiǎn)度量與策略[A];第八屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2006年

中國重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 同濟(jì)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 王樹娟;證券投資基金變動(dòng)投資組合研究[N];證券日?qǐng)?bào);2004年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前6條

1 朱懷鎮(zhèn);基于CVaR的證券公司資本監(jiān)管研究[D];廈門大學(xué);2008年

2 蔣敏;條件風(fēng)險(xiǎn)值（CVaR）模型的理論研究[D];西安電子科技大學(xué);2005年

3 鄧蘭松;基于EVT的證券公司市場風(fēng)險(xiǎn)管理的VaR與CVaR研究[D];天津大學(xué);2004年

4 葉五一;VaR與CVaR的估計(jì)方法以及在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2006年

5 王金鳳;CVaR在電力市場風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究[D];上海大學(xué);2012年

6 許麗艷;解隨機(jī)互補(bǔ)問題的CVaR-SP模型與DRO模型[D];大連理工大學(xué);2015年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 路巖巖;基于流動(dòng)性指標(biāo)的VaR及CVaR預(yù)測[D];蘭州大學(xué);2009年

2 羅中德;ρ混合序列下CVaR估計(jì)的漸近性質(zhì)[D];廣西師范大學(xué);2010年

3 謝佳利;VaR與CVaR樣本分位數(shù)估計(jì)精度的研究[D];廣西師范大學(xué);2009年

4 劉紫亮;基于CVaR的考慮單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的組合證券投資研究[D];天津大學(xué);2009年

5 徐穎春;風(fēng)險(xiǎn)度量方法VaR與CVaR及其在投資組合中的實(shí)證分析[D];吉林大學(xué);2011年

6 王增建;基于VaR和CVaR模型的我國股票市場短期風(fēng)險(xiǎn)度量的比較研究和應(yīng)用[D];上海師范大學(xué);2011年

7 于紅香;基于極值方法的VaR和CVaR評(píng)估[D];華中科技大學(xué);2004年

8 王雨飛;基于遺傳算法的CVaR模型研究[D];西安電子科技大學(xué);2007年

9 蔣望東;基于CVaR的投資組合優(yōu)化問題[D];浙江大學(xué);2007年

10 杜紅軍;VaR和CVaR風(fēng)險(xiǎn)值的估計(jì)和計(jì)算[D];華中科技大學(xué);2006年

，

本文編號(hào)：869447