本文選題：電價(jià)波動(dòng)率 + 風(fēng)險(xiǎn)度量��； 參考：《水電能源科學(xué)》2015年10期

【摘要】：風(fēng)險(xiǎn)度量因子的選取是風(fēng)險(xiǎn)度量的核心工作之一,統(tǒng)計(jì)性質(zhì)好的指標(biāo)通常能降低建模復(fù)雜度,提高精度。根據(jù)電價(jià)序列的特征及電價(jià)風(fēng)險(xiǎn)度量模型的特點(diǎn),提出以電價(jià)波動(dòng)率替代電價(jià)作為風(fēng)險(xiǎn)度量因子,避開電價(jià)序列的非平穩(wěn)性,建立GARCH-VaR模型用于現(xiàn)貨電價(jià)風(fēng)險(xiǎn)度量,以北歐電力市場(chǎng)的電價(jià)風(fēng)險(xiǎn)度量為例,對(duì)模型的可行性和有效性進(jìn)行檢驗(yàn),并將所提出的電價(jià)風(fēng)險(xiǎn)度量方法與電價(jià)波動(dòng)率正態(tài)分布法、電價(jià)ARMA-GARCH模型度量的電價(jià)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行比較。結(jié)果表明,所提方法不僅能有效降低電價(jià)風(fēng)險(xiǎn)度量的模型復(fù)雜度,還可提高風(fēng)險(xiǎn)度量的準(zhǔn)確性。
[Abstract]:The selection of risk measurement factors is one of the core tasks of risk measurement. The index with good statistical properties can reduce the complexity of modeling and improve the accuracy. According to the characteristics of electricity price sequence and the characteristics of electricity price risk measurement model, it is proposed that the price fluctuation rate be used as a risk measurement factor instead of electricity price, and avoid the non-stationarity of electricity price sequence, and the GARCH-VaR model is established for spot electricity price risk measurement. Taking the electricity price risk measurement in Nordic electricity market as an example, the feasibility and validity of the model are tested, and the electricity price risk measurement method proposed is compared with the electricity price volatility normal distribution method and the electricity price ARMA-GARCH model. The results show that the proposed method can not only effectively reduce the model complexity of electricity price risk measurement, but also improve the accuracy of risk measurement.
【作者單位】： 四川川投田灣河開發(fā)有限責(zé)任公司;四川大學(xué)水利水電學(xué)院;四川大學(xué)水力學(xué)與山區(qū)河流開發(fā)保護(hù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;
【基金】：國家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃(973計(jì)劃)(2013CB036406-4) 國家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目(50539140);國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(50679098)
【分類號(hào)】：F426.61;F726

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1779629