本文選題：螺紋鋼線材市場(chǎng)　切入點(diǎn)：分形特征　出處：《東北大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)》2015年06期

【摘要】：運(yùn)用時(shí)間序列分析、多重分形譜以及重標(biāo)極差分析方法(R/S分析法)對(duì)我國(guó)螺紋鋼線材市場(chǎng)收益率序列進(jìn)行實(shí)證研究.結(jié)果表明,我國(guó)螺紋鋼和高線兩種鋼材收益率序列具有尖峰厚尾特征,并不服從正態(tài)分布,價(jià)格之間存在長(zhǎng)記憶性,市場(chǎng)未達(dá)到弱勢(shì)有效,從而質(zhì)疑有效市場(chǎng)假說(shuō)的合理性.且二者均存在明顯的多重分形特征,價(jià)格僅用單一的標(biāo)度指數(shù)對(duì)其進(jìn)行描述是不充分的,多重分形分析方法為更好地描述鋼材價(jià)格的變化規(guī)律提供了有力的工具.
[Abstract]:Using time series analysis, multifractal spectrum and rescaled range analysis method, the paper makes an empirical study on the market yield series of rebar wire rod in China. The results show that, The two kinds of steel yield sequences in China, such as steel rebar and high wire, have the characteristics of sharp peak and thick tail, they do not agree with normal distribution, there is a long memory between prices, and the market is not weak and effective. Therefore, the rationality of the efficient market hypothesis is questioned, and both of them have obvious multifractal characteristics, and it is not sufficient to describe them with a single scale index. Multifractal analysis provides a powerful tool for better describing the changing law of steel price.
【作者單位】： 東北大學(xué)工商管理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71171042,71271047)
【分類號(hào)】：F426.31

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1697043