本文關(guān)鍵詞： 國際黃金價格 國際原油價格 期貨避險投資 跨品種套利　出處：《價格理論與實踐》2015年02期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：本文對2001-2014年國際黃金現(xiàn)貨價格與美國原油連續(xù)價格數(shù)據(jù)的相關(guān)性進行了實證檢驗,結(jié)果發(fā)現(xiàn):2001-2009年間二者呈現(xiàn)顯著一階正相關(guān),而2009-2014年間二者相關(guān)性不顯著。本文基于實證結(jié)果提出:當(dāng)黃金價格下跌一段時間后,基于原油價格下跌預(yù)期,可做空原油;反之,當(dāng)黃金價格上漲一段時間后,基于原油價格上漲預(yù)期,可做多原油。
[Abstract]:This paper empirically tests the correlation between the international gold spot price and the continuous price data of American crude oil from 2001 to 2014. The results show that there is a significant first order positive correlation between them from 2001 to 2009. However, there is no significant correlation between them in 2009-2014. Based on the empirical results, this paper suggests that when gold prices fall for a period of time, based on the expectation of crude oil price decline, we can short crude oil; conversely, when gold prices rise for a period of time, Based on crude oil price increase expectations, can do long crude oil.
【作者單位】： 北京林業(yè)大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院;北京交通大學(xué)產(chǎn)業(yè)安全研究中心;
【分類號】：F416.22;F416.1;F764

【參考文獻】

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【共引文獻】

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本文編號：1503135