本文關(guān)鍵詞：國內(nèi)外原油市場的交互相關(guān)性分析——基于多重分形的統(tǒng)計測度

  更多相關(guān)文章： 原油市場 收益率序列 交互相關(guān)關(guān)系 多重分形分析

【摘要】：以國內(nèi)和國際代表性原油市場價格收益率序列為研究對象,運用交互相關(guān)統(tǒng)計量和多重分形分析法,研究國內(nèi)和國際原油市場價格波動的交互相關(guān)關(guān)系及市場風險大小。實證結(jié)果表明:國內(nèi)外原油市場價格收益率序列之間存在交互相關(guān)關(guān)系,且這種關(guān)系具有多重分形特征;收益率序列之間的交互相關(guān)關(guān)系有多重分形性的強弱;小波動和大波動的長程相關(guān)性及收益率序列的胖尾分布均是形成多重分形性的原因。
【作者單位】： 南京財經(jīng)大學應(yīng)用數(shù)學學院;
【基金】：教育部人文社科規(guī)劃基金項目《金融系統(tǒng)復雜性的表征、成因及演化研究》(12YJAZH020) 江蘇高校優(yōu)勢學科建設(shè)工程資助項目 南京財經(jīng)大學現(xiàn)代服務(wù)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新中心資助項目(ZWFXT14001)
【分類號】：F416.22;F764.1
【正文快照】： 一、引言原油作為世界上主要能源之一,在全球經(jīng)濟中扮演了重要角色。原油價格主要由市場供求關(guān)系決定,同時世界政治和經(jīng)濟形勢對油價也有重要影響。隨著中國經(jīng)濟的高速發(fā)展,中國對原油的需求量迅速增長,對進口原油的依存度已超過50%,油價的波動備受政府、企業(yè)和投資者的關(guān)注。

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 陳洪濤;顧榮寶;周德群;;基于MF-DFA的國際原油價格多重分形特征研究[J];復雜系統(tǒng)與復雜性科學;2009年03期

2 郝海,顧培亮,盧奇;石油價格的系統(tǒng)動力學特征分析[J];系統(tǒng)工程;2002年04期

【共引文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 陳洪濤;顧榮寶;周德群;;基于MF-DFA的國際原油價格多重分形特征研究[J];復雜系統(tǒng)與復雜性科學;2009年03期

2 王佳;馬軍海;;基于復雜性原理的黃金市場價格分析及其應(yīng)用研究[J];復雜系統(tǒng)與復雜性科學;2011年03期

3 劉志斌;王君;;基于系統(tǒng)動力學的油價預測[J];工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟;2009年05期

4 高輝;;國內(nèi)外燃料油價格關(guān)聯(lián)度及動態(tài)滾動預測的模型研究——基于日數(shù)據(jù)的實證分析[J];國際石油經(jīng)濟;2005年12期

5 程雪婷,齊中英;國際石油價格波動中的奇異吸引子分析[J];管理工程學報;2005年02期

6 鞠可一;周德群;吳君民;;石油價格波動對我國經(jīng)濟影響的系統(tǒng)動力學分析[J];江蘇科技大學學報(自然科學版);2011年04期

7 賈振華;斯慶巴拉;陳英杰;;神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在石油價格預測中的仿真研究[J];計算機仿真;2011年11期

8 張玉;何佳;尹騰飛;;改進的支持向量機石油期貨價格預測模型研究[J];計算機仿真;2012年03期

9 賀茉莉;孫玉妮;;國際石油沖擊對中國經(jīng)濟的影響——基于國內(nèi)油價滯后調(diào)整框架下的研究[J];南方經(jīng)濟;2008年02期

10 張凱;沙鋒;;基于非線性組合方法的石油期貨價格預測研究[J];計算機仿真;2012年07期

中國博士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 鞠可一;石油價格波動對經(jīng)濟的影響及其預警知識庫系統(tǒng)研究[D];南京航空航天大學;2011年

2 韓冬炎;中國石油價格形成機理及調(diào)控機制的研究[D];哈爾濱工程大學;2004年

3 張亞光;基于智能模型庫的石化企業(yè)SDSS研究[D];哈爾濱工程大學;2005年

4 程雪婷;基于CAS理論的石油企業(yè)適應(yīng)性機制研究[D];哈爾濱工業(yè)大學;2006年

5 陳南祥;復雜系統(tǒng)水資源合理配置理論與實踐[D];西安理工大學;2006年

6 柳蔭成;可持續(xù)發(fā)展背景下中國石油資源戰(zhàn)略研究[D];南京師范大學;2007年

7 田成詩;政策事件對中國證券市場波動的影響研究[D];東北財經(jīng)大學;2007年

8 陳洪濤;石油期貨市場多重分形特征及相關(guān)問題研究[D];南京航空航天大學;2009年

9 陳明華;基于金融因素的國際石油價格波動研究[D];山東大學;2012年

10 陳芳;有色金屬價格波動預警仿真研究[D];中南大學;2013年

中國碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 胡京濤;尾砂膠結(jié)充填體聲發(fā)射特性試驗研究[D];江西理工大學;2011年

2 程花花;基于分形理論的安慶氣候變化分析[D];安徽大學;2011年

3 周龍飛;石油價格波動復雜網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建和生成算法[D];天津大學;2010年

4 劉玉琴;國際原油價格及其影響因素研究[D];天津大學;2010年

5 范雯;國際石油期貨價格預測的小波-Kalman濾波混合方法[D];西安科技大學;2011年

6 王佳;XA市商業(yè)銀行市場風險管理研究[D];天津大學;2012年

7 徐華;基于雙層復雜網(wǎng)絡(luò)投機者心理預期對原油現(xiàn)貨價格的影響[D];天津大學;2012年

8 亓燕;基于系統(tǒng)動力學的煤炭項目經(jīng)濟評價系統(tǒng)動態(tài)仿真研究[D];遼寧工程技術(shù)大學;2011年

9 王玉東;國際原油市場有效性研究[D];南京財經(jīng)大學;2010年

10 吳文清;基于系統(tǒng)動力學的網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)研究[D];天津大學;2004年

【二級參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前8條

1 周孝華,宋坤;高頻金融時間序列的異象特征分析及應(yīng)用——基于多重分形譜及其參數(shù)的研究[J];財經(jīng)研究;2005年07期

2 何凌云;鄭豐;;基于R/S分析的原油價格系統(tǒng)的分形特征研究[J];復雜系統(tǒng)與復雜性科學;2005年04期

3 葉中行,曹奕劍;Hurst指數(shù)在股票市場有效性分析中的應(yīng)用[J];系統(tǒng)工程;2001年03期

4 郝海,顧培亮,盧奇;石油價格的系統(tǒng)動力學特征分析[J];系統(tǒng)工程;2002年04期

5 陳洪濤;周德群;王群偉;;石油金融理論研究評述[J];經(jīng)濟學動態(tài);2008年07期

6 彭志偉,蔡淑琴,楊雪,付紅橋;國際石油期貨市場長期記憶特性的實證分析[J];武漢大學學報(工學版);2004年04期

7 楊一文,劉貴忠,張宗平;基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、多分辨分析和動力學重建理論的股市趨勢預測[J];系統(tǒng)工程理論與實踐;2001年08期

8 楊志家,趙光宙;關(guān)于關(guān)聯(lián)積分和關(guān)聯(lián)維[J];浙江大學學報(工學版);2000年05期

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 劉維奇;牛奉高;;滬深兩市多重分形特征的成因及其變化[J];經(jīng)濟管理;2009年12期

2 查奇芬;朱鋒煒;康瑞強;;論我國債券市場的多重分形[J];商業(yè)時代;2010年10期

3 張林;劉春燕;;日中兩國不同經(jīng)濟時期股市的多重分形分析[J];系統(tǒng)工程理論與實踐;2013年02期

4 王樹鈺;田華;;中國股票市場的多重分形實證分析[J];北京理工大學學報(社會科學版);2006年02期

5 朱其忠;卞藝杰;;基于多重分形的企業(yè)聚集與區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展研究[J];財經(jīng)研究;2009年11期

6 宋光輝;吳栩;詹素卿;柴曼昕;;行業(yè)指數(shù)相關(guān)關(guān)系的多重分形時變性及實證分析[J];統(tǒng)計與信息論壇;2013年07期

7 馬鋒;李立恒;黃越;何濤;;滬深300指數(shù)多重分形分析[J];統(tǒng)計與決策;2013年17期

8 苑瑩;莊新田;;多重分形理論在股市大幅波動中的應(yīng)用[J];系統(tǒng)管理學報;2008年03期

9 楊妮;謝赤;孫柏;張媛媛;丁暉;;匯率時間序列多重分形特征分析及實證研究[J];湖南大學學報(自然科學版);2008年08期

10 徐靜;;我國股票市場的多重分形特征及其與風險的關(guān)系研究[J];佳木斯大學學報(自然科學版);2011年01期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 寧新寶;王俊;;生理信號中的多重分形[A];中國生物醫(yī)學工程學會第六次會員代表大會暨學術(shù)會議論文摘要匯編[C];2004年

2 謝淑云;鮑征宇;;地球化學場的分形與多重分形特征[A];中國礦物巖石地球化學學會第九屆學術(shù)年會論文摘要集[C];2003年

3 林勇;趙國慶;喻祖國;;多重分形分析在經(jīng)濟中的應(yīng)用[A];2002年中國管理科學學術(shù)會議論文集[C];2002年

4 那木吉拉;陳志軍;;戈壁覆蓋區(qū)遙感信息提取閾值確定的多重分形方法探討[A];第十二屆全國數(shù)學地質(zhì)與地學信息學術(shù)研討會論文集[C];2013年

5 謝平;劉彬;王霄;林洪彬;;多重分形熵及其在非平穩(wěn)信號分析中的應(yīng)用研究[A];第七屆青年學術(shù)會議論文集[C];2005年

6 鄭婷婷;毛軍軍;吳濤;宋杰;;多重分形和商空間理論在蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)類分析中的應(yīng)用[A];第二十六屆中國控制會議論文集[C];2007年

7 蔣志強;周煒星;;中國證券市場的多重分形特征[A];中國數(shù)學力學物理學高新技術(shù)交叉研究學會第十二屆學術(shù)年會論文集[C];2008年

8 吳飛;王翠香;;隨機數(shù)的幾種產(chǎn)生方法及其在多重分形模型中的應(yīng)用研究[A];中國地球物理第二十一屆年會論文集[C];2005年

9 曹廣喜;史安娜;;上海股市收益的多重分形特征的實證研究:一種新的MFDFA方法[A];第八屆中國管理科學學術(shù)年會論文集[C];2006年

10 張穎;路影;;時尚商品價格時間序列的多重分形分析[A];2007中國控制與決策學術(shù)年會論文集[C];2007年

中國博士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 倪黃晶;人腦磁共振數(shù)據(jù)的多重分形研究[D];南京大學;2015年

2 謝淑云;地球化學場的分形與多重分形特征[D];中國地質(zhì)大學;2003年

3 苑寶;多重分形理論及其在中國股票市場中的應(yīng)用研究[D];東北大學;2007年

4 李大輝;網(wǎng)絡(luò)視頻流量的多重分形建模與多步預測研究[D];哈爾濱工程大學;2012年

5 王訪;作物診斷的葉片圖像多重分形方法與建模[D];湖南農(nóng)業(yè)大學;2013年

6 陳洪濤;石油期貨市場多重分形特征及相關(guān)問題研究[D];南京航空航天大學;2009年

7 高歆;基于小波變換的二維地球化學景觀多重分形建模[D];中國地質(zhì)大學（北京）;2010年

8 于雷;基于多重分形頻譜技術(shù)的木材CT檢測及其三維結(jié)構(gòu)重建[D];東北林業(yè)大學;2010年

9 陳存;材料壓縮變形中的數(shù)學問題研究[D];鄭州大學;2015年

10 王升輝;IP網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)流量多重分形建模和預測研究[D];北京交通大學;2007年

中國碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 鄧強強;基于Agent的股市建模與市場分形特征研究[D];南京信息工程大學;2015年

2 韓彥;中國境內(nèi)外股市間的多重分形交叉相關(guān)性研究[D];南京信息工程大學;2015年

3 郭凌俐;黃土區(qū)露天煤礦排土場重構(gòu)土壤孔隙分布的多重分形表征[D];中國地質(zhì)大學(北京);2015年

4 晉珊珊;高能重離子碰撞中多粒子產(chǎn)生的多重分形性質(zhì)的研究[D];華中師范大學;2015年

5 王宇;基于多重分形理論的黃土區(qū)露天煤礦排土場重構(gòu)土壤特性空間變異研究[D];中國地質(zhì)大學(北京);2015年

6 張鵬;運動調(diào)制HRV信號的相關(guān)性與多重分形性分析[D];陜西師范大學;2015年

7 張晶;基于分形分析的金融時間序列復雜性研究[D];南京財經(jīng)大學;2015年

8 丁麗娟;一類時間序列的多重分形分析[D];華東師范大學;2007年

9 章平;基于多重分形理論的組織設(shè)計方法[D];浙江理工大學;2015年

10 李彩虹;多重分形過程性質(zhì)研究[D];山西大學;2011年

，

本文編號：1281314