本文關(guān)鍵詞：復(fù)雜性檢驗(yàn)方法的研究及在能源市場(chǎng)的應(yīng)用

  更多相關(guān)文章： 復(fù)雜性檢驗(yàn) 時(shí)間序列 分形 混沌 熵 能源市場(chǎng)有效性

【摘要】：時(shí)間序列作為一種特殊的數(shù)據(jù)形式,對(duì)其分析與預(yù)測(cè)都是大數(shù)據(jù)時(shí)代重要的研究方向,而對(duì)時(shí)間序列的研究首先要把握其數(shù)據(jù)特征。復(fù)雜性作為時(shí)間序列數(shù)據(jù)特征中最重要的特征之一,涉及非線性領(lǐng)域中的許多特征。近年來(lái),隨著環(huán)境和氣候的不斷惡化,如何有效地分析能源市場(chǎng)并提出相應(yīng)的管理方案成為研究熱點(diǎn)。本文研究了復(fù)雜性檢驗(yàn)的方法,并將提出的新方法應(yīng)用在能源領(lǐng)域。首先,本文基于已有的復(fù)雜性檢驗(yàn)方法,提出了復(fù)雜性檢驗(yàn)的框架,其中包括：序列的自相似性(長(zhǎng)期持續(xù)性)、相空間中吸引子的性質(zhì)以及動(dòng)力系統(tǒng)的混亂程度�；诖丝蚣�,從以上三方面分別選取了多重分形消除趨勢(shì)波動(dòng)分析法、關(guān)聯(lián)維數(shù)和樣本熵,最后應(yīng)用熵權(quán)法計(jì)算權(quán)重得到新的復(fù)雜性指標(biāo)。同時(shí),本文應(yīng)用該新指標(biāo)分析了三個(gè)典型的能源市場(chǎng)：天然氣、石油和碳市場(chǎng)。結(jié)果表明天然氣和石油市場(chǎng)比碳市場(chǎng)有效,相比于天然氣市場(chǎng),石油市場(chǎng)的有效性相對(duì)較低,原因可能是石油市場(chǎng)更多地受到外界因素的影響。其次,考慮到復(fù)雜性受不同因素的影響,本文提出了基于多時(shí)間尺度的復(fù)雜性分析。采用自適應(yīng)的集成經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解將時(shí)間序列分解成各個(gè)模態(tài),然后采用改進(jìn)的模糊熵測(cè)量各個(gè)模態(tài)的復(fù)雜性。實(shí)證分析研究了中美兩國(guó)清潔能源市場(chǎng),總體表明美國(guó)的清潔能源市場(chǎng)比中國(guó)更有效。最后,將復(fù)雜性檢驗(yàn)擴(kuò)展到二維變量(即兩個(gè)時(shí)間序列)之間的互相關(guān)分析。本文采用最新提出的非對(duì)稱(chēng)多重分形消除趨勢(shì)互相關(guān)分析法研究了石油與黃金和美元指數(shù)之間的互相關(guān)性,同時(shí)考慮了互相關(guān)在不同時(shí)間尺度下的變化。結(jié)果表明石油與黃金和美元指數(shù)之間的互相關(guān)都是多重分形非對(duì)稱(chēng)的,其中石油與美元指數(shù)之間的正持續(xù)性更強(qiáng)。
【關(guān)鍵詞】：復(fù)雜性檢驗(yàn) 時(shí)間序列 分形 混沌 熵 能源市場(chǎng)有效性
【學(xué)位授予單位】：北京化工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類(lèi)號(hào)】：O211.61;F416.2
【目錄】：

• 摘要5-7
• ABSTRACT7-14
• 第一章 緒論14-22
• 1.1 研究背景及意義14-15
• 1.2 研究現(xiàn)狀綜述15-19
• 1.3 全文內(nèi)容及架構(gòu)19-21
• 1.4 本文創(chuàng)新點(diǎn)21-22
• 第二章 能源市場(chǎng)有效性檢驗(yàn)的新指標(biāo)22-34
• 2.1 綜合復(fù)雜性指標(biāo)22-28
• 2.1.1 分形分析法23-24
• 2.1.2 關(guān)聯(lián)維數(shù)24-25
• 2.1.3 樣本熵25-26
• 2.1.4 熵權(quán)法26-28
• 2.2 實(shí)證分析28-32
• 2.2.1 數(shù)據(jù)描述28-29
• 2.2.2 有效性分析29-32
• 2.3 本章小結(jié)32-34
• 第三章 基于多時(shí)間尺度的能源市場(chǎng)有效性分析34-48
• 3.1 多尺度復(fù)雜性檢驗(yàn)34-38
• 3.1.1 集成經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解35-37
• 3.1.2 模糊熵37-38
• 3.2 實(shí)證分析38-46
• 3.2.1 數(shù)據(jù)描述38-39
• 3.2.2 多尺度分析39-43
• 3.2.3 復(fù)雜性分析43-46
• 3.3 本章小結(jié)46-48
• 第四章 石油與其影響因素的互相關(guān)分析48-58
• 4.1 非對(duì)稱(chēng)多重分形消除趨勢(shì)互相關(guān)分析48-50
• 4.2 實(shí)證分析50-56
• 4.2.1 數(shù)據(jù)描述50-51
• 4.2.2 互相關(guān)檢驗(yàn)51-52
• 4.2.3 互相關(guān)分析52-53
• 4.2.4 不同時(shí)間尺度下的互相關(guān)53-56
• 4.3 本章小結(jié)56-58
• 第五章 結(jié)論與展望58-60
• 5.1 全文結(jié)論58-59
• 5.2 未來(lái)研究展望59-60
• 參考文獻(xiàn)60-64
• 致謝64-66
• 碩士期間發(fā)表的論文和科研成果66-67
• 碩士期間參與科研項(xiàng)目和參加會(huì)議情況67-68
• 作者和導(dǎo)師簡(jiǎn)介68-70
• 附件70-71

【相似文獻(xiàn)】

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