基于大豆產(chǎn)業(yè)鏈上的大豆、豆油、豆粕期貨價格周度數(shù)據(jù),構(gòu)建三元VAR-BEKK-GARCH模型對大豆系各期貨品種間的均值溢出效應(yīng)和波動溢出效應(yīng)進(jìn)行比較研究。研究表明,①大豆、豆油、豆粕期貨價格間存在長期整合關(guān)系;②大豆系期貨價格間存在顯著的均值溢出效應(yīng),但溢出方向在DCE和CBOT兩個市場中存在差異;③大豆系期貨價格間存在顯著的雙向波動溢出效應(yīng)。 

【文章來源】：世界農(nóng)業(yè). 2019年05期 CSSCI

【文章頁數(shù)】：12 頁

【文章目錄】：
1 引言
2 文獻(xiàn)回顧
3 研究方法
    3.1 數(shù)據(jù)選取、處理與統(tǒng)計描述
    3.2 研究模型
4 實證分析
    4.1 均值溢出效應(yīng)分析
    4.2 波動溢出效應(yīng)分析
5 結(jié)論與建議
    5.1 結(jié)論
    5.2 政策建議


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]大豆市場政策干預(yù)對大豆國際價格的影響[J]. 王文亭,衛(wèi)龍寶,王倩倩.  中國農(nóng)村經(jīng)濟(jì). 2018(09)
[2]臨時收儲政策改為目標(biāo)價格制度促進(jìn)大豆擴(kuò)種了么?——基于雙重差分方法的分析[J]. 賀超飛,于冷.  中國農(nóng)村經(jīng)濟(jì). 2018(09)
[3]我國肉牛產(chǎn)業(yè)鏈價格非線性波動及傳遞特征分析[J]. 石自忠,王明利,胡向東,崔姹.  中國農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報. 2017(08)
[4]期貨市場金融化、投機(jī)誘導(dǎo)與大豆期貨價格波動——基于CBOT大豆期貨市場數(shù)據(jù)的實證分析[J]. 錢煜昊,曹寶明,趙霞.  農(nóng)業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì). 2017(02)
[5]國內(nèi)外市場間大豆價格波動溢出效應(yīng)分析[J]. 林學(xué)貴.  農(nóng)業(yè)展望. 2016(11)
[6]大豆目標(biāo)價格補貼的政策演進(jìn)與效果評價[J]. 徐雪高,吳比,張振.  經(jīng)濟(jì)縱橫. 2016(10)
[7]中國食用植物油消費發(fā)展及展望[J]. 李淞淋,張雯麗.  農(nóng)業(yè)展望. 2016(09)
[8]國內(nèi)畜禽價格溢出效應(yīng)的對比分析——全產(chǎn)業(yè)鏈視角[J]. 高群,宋長鳴.  中國農(nóng)村經(jīng)濟(jì). 2016(04)
[9]我國目標(biāo)價格政策對大豆產(chǎn)品價格的影響分析[J]. 朱寧,劉慧,秦富.  價格理論與實踐. 2015(09)
[10]中國糧食市場開放與國際糧食價格波動——基于糧食價格波動溢出效應(yīng)的分析[J]. 李光泗,曹寶明,馬學(xué)琳.  中國農(nóng)村經(jīng)濟(jì). 2015(08)

博士論文
[1]中國小麥和棉花價格波動研究[D]. 朱海燕.中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 2015
[2]中國農(nóng)產(chǎn)品期貨市場功能與現(xiàn)貨市場關(guān)系研究[D]. 康敏.中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 2005

碩士論文
[1]我國期貨市場服務(wù)豆類產(chǎn)業(yè)研究[D]. 陳志偉.暨南大學(xué) 2012



本文編號：2942358