本文關(guān)鍵詞：存在交易費用的MAD資本市場的均衡價格

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【摘要】：對僅含風(fēng)險資產(chǎn)且存在交易費用的均值-絕對偏差資本市場,給出了最優(yōu)投資組合的求解方法,并導(dǎo)出了一個簡潔易用的計算均衡價格的公式.
【作者單位】： 肇慶學(xué)院數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 交易成本 MAD資本市場 均衡價格 最優(yōu)投資組合
【基金】：廣東省教學(xué)質(zhì)量與教學(xué)改革工程建設(shè)項目(201550)
【分類號】：F224;F831.5
【正文快照】： 0引言1952年,Markwitz率先提出了MV模型,首次將數(shù)理統(tǒng)計方法應(yīng)用于投資組合選擇的探討中,為現(xiàn)代投資組合理論研究奠定了重要的基礎(chǔ).到20世紀60年代初,美國學(xué)者William Sharpe[1]、John Lintner[2]和JanMossin[3]等人在研究資產(chǎn)組合理論的基礎(chǔ)上,得出了著名的資本資產(chǎn)定價模型.

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【相似文獻】

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本文編號：810263