本文關(guān)鍵詞：存在交易費(fèi)用的MAD資本市場(chǎng)的均衡價(jià)格

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【摘要】：對(duì)僅含風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)且存在交易費(fèi)用的均值-絕對(duì)偏差資本市場(chǎng),給出了最優(yōu)投資組合的求解方法,并導(dǎo)出了一個(gè)簡(jiǎn)潔易用的計(jì)算均衡價(jià)格的公式.
【作者單位】： 肇慶學(xué)院數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 交易成本 MAD資本市場(chǎng) 均衡價(jià)格 最優(yōu)投資組合
【基金】：廣東省教學(xué)質(zhì)量與教學(xué)改革工程建設(shè)項(xiàng)目(201550)
【分類號(hào)】：F224;F831.5
【正文快照】： 0引言1952年,Markwitz率先提出了MV模型,首次將數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用于投資組合選擇的探討中,為現(xiàn)代投資組合理論研究奠定了重要的基礎(chǔ).到20世紀(jì)60年代初,美國學(xué)者William Sharpe[1]、John Lintner[2]和JanMossin[3]等人在研究資產(chǎn)組合理論的基礎(chǔ)上,得出了著名的資本資產(chǎn)定價(jià)模型.

【參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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7 黃瀾 朱玲;國資管理改革 利益保障與均衡價(jià)格[N];首都建設(shè)報(bào);2007年

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10 北京和訊 張明星;供需預(yù)期變化 均衡價(jià)格下移[N];中國有色金屬報(bào);2001年

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