本文關(guān)鍵詞：STAR模型下初始條件對(duì)退勢(shì)單位根檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的影響研究

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【摘要】：在STAR模型框架下,文章分析了不同初始條件下OLS和GLS退勢(shì)KSS統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)水平和檢驗(yàn)勢(shì)的特征,發(fā)現(xiàn)OLS退勢(shì)KSS統(tǒng)計(jì)量的檢驗(yàn)勢(shì)隨初始條件的增大而上升,GLS退勢(shì)KSS統(tǒng)計(jì)量的檢驗(yàn)勢(shì)隨初始條件的增大而下降,這與通常忽略初始條件影響下GLS退勢(shì)比OLS退勢(shì)KSS統(tǒng)計(jì)量有更高檢驗(yàn)勢(shì)的結(jié)論不一致。為此,進(jìn)一步探討了考慮初始條件情況下STAR模型中的退勢(shì)單位根檢驗(yàn)策略。
【作者單位】： 暨南大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)博士后科研流動(dòng)站;
【關(guān)鍵詞】： STAR模型 單位根 退勢(shì) KSS統(tǒng)計(jì)量
【基金】：中國(guó)博士后科學(xué)基金資助項(xiàng)目(2014M562245)
【分類號(hào)】：F224;F830.9
【正文快照】： 初始條件對(duì)退勢(shì)單位根檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的影響不僅是理論問(wèn)0引言題,在單位根檢驗(yàn)實(shí)踐中也應(yīng)引起足夠的重視。Kapetantios等[3]建立的單位根檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量(以下簡(jiǎn)稱在單位根檢驗(yàn)實(shí)踐中,若經(jīng)濟(jì)和金融時(shí)間序列中含有KSS統(tǒng)計(jì)量)是目前STAR模型框架下單位根檢驗(yàn)實(shí)踐中潛在的確定性趨勢(shì)成分,

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本文編號(hào)：775729