本文關(guān)鍵詞：期權(quán)定價的Monte Carlo模擬精度改進技術(shù)及其R軟件實現(xiàn)

  更多相關(guān)文章： 期權(quán)定價 Monte Carlo模擬 精度改進 R軟件

【摘要】：提高模擬精度是蒙特卡洛模擬應(yīng)用于解決實際問題的關(guān)鍵。在介紹對偶變量法、控制變量法、重要抽樣技術(shù)以及分層抽樣法的基本原理基礎(chǔ)上,將這四種精度提高技術(shù)應(yīng)用于標準歐式期權(quán)的模擬定價,基于R軟件平臺給出它們的實現(xiàn)程序,對比這些方法與普通蒙特卡洛模擬方法所給出期權(quán)定價的精度提高效果,結(jié)果表明它們都有較好的提高精度效果,尤其是分層抽樣法,精度可以達到一般蒙特卡洛模擬精度的5倍之多。
【作者單位】： 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 期權(quán)定價 Monte Carlo模擬 精度改進 R軟件
【基金】：浙江省教育科學(xué)規(guī)劃2017年度(高校)研究課題(名稱:基于R軟件的金融定量分析教學(xué)可視化研究;編號:2017SCG052)
【分類號】：TP311.1;F224;F724.5
【正文快照】： 1概述由于期權(quán)既是高效的風(fēng)險對沖工具又是高效的投資工具,在現(xiàn)代金融市場中其越來越受到廣大投資者的青睞。自1973年著名學(xué)者Black與Scholes等[1]基于一些假定的條件下給出標準歐式期權(quán)定價公式以來,國內(nèi)外眾多學(xué)者以及金融業(yè)界人士就期權(quán)定價問題開展了廣泛的研究,但隨著研

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 王秀美,唐小婭,奚振斐,宋國鄉(xiāng);支付交易費用的外匯期權(quán)定價[J];現(xiàn)代電子技術(shù);2005年03期

2 李海秋;Black-Scholes模型擴展性研究及參數(shù)估計綜述[J];軟科學(xué);2005年01期

3 徐國泉,王元地;技術(shù)交易中的期權(quán)定價法[J];科技管理研究;2004年04期

4 陳勇;葉茂;;期權(quán)定價多元樹的計算[J];數(shù)值計算與計算機應(yīng)用;2006年03期

5 王忠玉 ,劉培杰;從復(fù)制到倒向隨機微分方程[J];科學(xué)中國人;1999年04期

6 唐小婭;宋國鄉(xiāng);;分析對比不同波動率模型下的期權(quán)定價[J];現(xiàn)代電子技術(shù);2006年23期

7 孫曉琳;;建立基于Excel的期權(quán)定價模板[J];財會月刊;2007年30期

8 黎春;郭丹;;Black-Scholes模型在ESO會計處理中的應(yīng)用[J];河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)學(xué)報(綜合版);2007年01期

9 唐小婭,王秀美,奚振斐,宋國鄉(xiāng);波動率服從馬爾可夫鏈的期權(quán)定價[J];現(xiàn)代電子技術(shù);2005年02期

10 ;[J];;年期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 鄧東雅;馬敬堂;單悅;;美式勒式期權(quán)定價及其應(yīng)用價值研究[A];第六屆（2011）中國管理學(xué)年會論文摘要集[C];2011年

2 梅雨;馬路安;何穗;;具有隨機壽命的兩值期權(quán)定價[A];第四屆中國不確定系統(tǒng)年會論文集[C];2006年

3 陳黎明;易衛(wèi)平;;期權(quán)定價新思路:量子金融觀點[A];第八屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會論文集[C];2006年

4 徐建強;彭錦;;模糊彩虹期權(quán)定價[A];第二屆中國智能計算大會論文集[C];2008年

5 韓立巖;鄭承利;;期權(quán)定價中的非統(tǒng)一理性與模糊測度[A];中國系統(tǒng)工程學(xué)會模糊數(shù)學(xué)與模糊系統(tǒng)委員會第十一屆年會論文選集[C];2002年

6 趙中秋;李金林;;基于期權(quán)定價思想的績效評估與組合動態(tài)管理方法設(shè)計[A];第七屆北京青年科技論文評選獲獎?wù)撐募痆C];2003年

7 林建華;王世柱;馮敬海;;隨機利率下的期權(quán)定價[A];2001年中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)會議論文集[C];2001年

8 朱玉旭;黃潔綱;徐紀良;;連續(xù)交易保值與期權(quán)定價[A];管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)進展——全國青年管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)論文集（第4卷）[C];1997年

9 戴蘭若;高金伍;;基于指數(shù)O-U模型的不確定期權(quán)定價[A];第十一屆中國不確定系統(tǒng)年會、第十五屆中國青年信息與管理學(xué)者大會論文集[C];2013年

10 田萍;張屹山;;基于中國股市的期權(quán)定價模型初探[A];21世紀數(shù)量經(jīng)濟學(xué)（第5卷）[C];2004年

中國重要報紙全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 趙美;期權(quán)定價的4大影響因素[N];財會信報;2005年

2 周洛華;現(xiàn)時不宜推出股票期權(quán)[N];中國保險報;2005年

3 長城偉業(yè)北京營業(yè)部 王小方;中國和印度：交易系統(tǒng)供應(yīng)商爭奪的目標[N];期貨日報;2007年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 梁晨曦;不完備市場中期權(quán)定價與對沖方法[D];浙江大學(xué);2016年

2 周航;馬爾科夫區(qū)制轉(zhuǎn)移下的期權(quán)定價研究[D];吉林大學(xué);2016年

3 秦洪元;交易成本/交易限制下的期權(quán)定價[D];廈門大學(xué);2008年

4 馮廣波;期權(quán)定價有關(guān)問題的探討[D];中南大學(xué);2002年

5 李亞瓊;擴展的歐式期權(quán)定價模型研究[D];湖南大學(xué);2009年

6 孫超;帶交易成本的新式期權(quán)定價問題及算法[D];浙江大學(xué);2006年

7 韓繼光;非完全市場中的期權(quán)定價[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2010年

8 李英華;基于熵樹模型的期權(quán)定價研究[D];大連理工大學(xué);2013年

9 唐勇;基于時變波動率的期權(quán)定價與避險策略研究[D];上海交通大學(xué);2009年

10 趙金實;引進期權(quán)定價三因素的供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)機制研究[D];上海交通大學(xué);2008年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 靳大力;高維資產(chǎn)組合期權(quán)定價探究[D];蘭州財經(jīng)大學(xué);2015年

2 陳守濤;上證50ETF期權(quán)定價研究[D];蘇州大學(xué);2015年

3 方澤;股票期權(quán)定價的影響因素研究[D];安徽財經(jīng)大學(xué);2015年

4 韓旖桐;基于Black-Scholes方程反問題的期權(quán)定價波動率研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2015年

5 馮春曉;基于WENO方法的期權(quán)定價研究[D];中國礦業(yè)大學(xué);2015年

6 李旭珂;雙指數(shù)跳擴散過程下歐式外匯期權(quán)定價的FFT方法[D];中國礦業(yè)大學(xué);2015年

7 馬曉玲;基于Wang Transform的期權(quán)定價問題的研究[D];河北工業(yè)大學(xué);2015年

8 趙春成;冪型障礙期權(quán)定價研究[D];河北工業(yè)大學(xué);2015年

9 郭邦石;金融期權(quán)定價中的隨機方法—若干分析、幾何和方程的應(yīng)用[D];復(fù)旦大學(xué);2014年

10 孫秀偉;一種具有任意回報與指數(shù)邊界的雙障礙期權(quán)定價的新方法[D];南京財經(jīng)大學(xué);2014年

，

本文編號：737109