本文關(guān)鍵詞：中國十大城市房價泡沫相依結(jié)構(gòu)及其傳導(dǎo)機(jī)制研究

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【摘要】：本文通過構(gòu)建基于右側(cè)單位根檢驗(yàn)的房價泡沫監(jiān)測方法來動態(tài)刻畫中國十大城市(北京、上海、廣州、深圳、天津、杭州、南京、武漢、重慶、成都)的一、二手住宅市場在2005—2016年期間的價格泡沫演化過程。在此基礎(chǔ)上,采用R-Vine Copula模型來刻畫十大城市房價泡沫之間復(fù)雜相依結(jié)構(gòu)及其相依性,進(jìn)而通過格蘭杰因果檢驗(yàn)分析各城市房價泡沫的傳導(dǎo)機(jī)制。研究結(jié)果表明:在整個研究時期內(nèi),十大城市的一、二手住宅市場均顯著存在多個周期性泡沫,總體上,一手住宅價格泡沫程度要比二手住宅價格泡沫嚴(yán)重;同樣,一線城市房價泡沫比二線城市房價泡沫嚴(yán)重,且已向部分重點(diǎn)二線城市蔓延。一手住宅市場顯示出明顯的房價泡沫區(qū)域聚集和城市層級聚集特征,但二手住宅市場并不具有這些特征。各城市房價泡沫之間普遍存在非對稱的上下尾相依結(jié)構(gòu)和泡沫傳導(dǎo)機(jī)制。深圳、天津、南京和成都引領(lǐng)著一手住宅價格泡沫,而北京和杭州則在一手房價格泡沫傳導(dǎo)路徑中起到重要中介作用;上海、深圳和杭州引領(lǐng)著二手住宅價格泡沫,而武漢在二手房價格泡沫傳導(dǎo)路徑中起到重要的中介作用。
【作者單位】： 廣東財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 十大城市 房價泡沫 相依結(jié)構(gòu) 傳導(dǎo)機(jī)制
【基金】：2014年廣東省高等學(xué)校優(yōu)秀青年教師培養(yǎng)計劃資助項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:Yqgdufe1402) 2016年廣東大學(xué)生科技創(chuàng)新培養(yǎng)專項(xiàng)資金(廣東攀登計劃)重點(diǎn)項(xiàng)目資助(項(xiàng)目編號:pdjh2016a0198) 廣東省軟科學(xué)研究計劃項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:2016A070705061)
【分類號】：F299.23
【正文快照】： 一、引言2015年在國家去庫存、支持剛需和改善型需求的宏觀調(diào)控政策影響下,中國房地產(chǎn)市場整體持續(xù)復(fù)蘇。來自國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示:2015年70個大中城市一、二手住宅價格分別同比增長了7.7%和7.6%;相比之下,四個一線城市(深圳、上海、北京、廣州)尤其是深圳的一、二手房價格漲

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：714722