本文關(guān)鍵詞：基于HP濾波和ARMA-GARCH模型的人民幣匯率趨勢(shì)預(yù)測(cè)

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【摘要】：在復(fù)雜多變的金融市場(chǎng),人民幣匯率的變化受多種因素的影響,而人民幣匯率的變化又影響著經(jīng)濟(jì)生活的方方面面,人民幣匯率及其變化特征受到人們的廣泛關(guān)注,研究人民幣匯率變化特征,正確分析與預(yù)測(cè)人民幣匯率的走勢(shì),對(duì)于國(guó)家和各個(gè)經(jīng)濟(jì)主體制定金融政策和投資決策具有十分重要的意義,采用HP濾波法將匯率數(shù)據(jù)序列分解為趨勢(shì)成分序列和波動(dòng)成分序列,然后使用自回歸和ARMA-GARCH模型分別進(jìn)行擬合和預(yù)測(cè),通過(guò)實(shí)證分析發(fā)現(xiàn)模型有著較好的預(yù)測(cè)效果,可以為金融產(chǎn)品的預(yù)測(cè)研究和制定金融政策提供參考。
【作者單位】： 南開(kāi)大學(xué)計(jì)算機(jī)與控制工程學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： HP濾波 ARMA-GARCH模型 人民幣匯率趨勢(shì)預(yù)測(cè)
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F832.6
【正文快照】： 1 引言 隨著經(jīng)濟(jì)全球化及我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,人民幣匯率的變動(dòng)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民經(jīng)濟(jì)生活產(chǎn)生了重大影響,從2005年7月21日,人民銀行宣布,經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),人民幣匯率改為參考一籃子貨幣,人民幣在隨后的幾年一直在升值,雖然08年到10年人民幣對(duì)美元基本上保持在6.8到7之間,但是總

【相似文獻(xiàn)】

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中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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9 李sケ，

本文編號(hào)：527744