發(fā)布時(shí)間：2017-06-27 06:18

  本文關(guān)鍵詞：基于KMV模型我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行需要面對(duì)的一個(gè)重要挑戰(zhàn),商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的度量與管理研究,是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重中之重,不斷對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域探索,可以豐富當(dāng)下我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的理論體系,為商業(yè)銀行有效控制自己的信用風(fēng)險(xiǎn),降低不良貸款率提供理論指導(dǎo),是商業(yè)銀行有效識(shí)別、防范與控制風(fēng)險(xiǎn),提高經(jīng)營(yíng)效率的重要途徑。由于我國(guó)商業(yè)銀行在對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程中,定量分析方法還沒(méi)有居于主導(dǎo)地位,因而基于KMV模型對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量,對(duì)定量分析方法的推廣使用就顯得尤為重要。本文從經(jīng)濟(jì)的總體形勢(shì)、社會(huì)的信用體系建設(shè)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用、第三方中介機(jī)構(gòu)等多個(gè)方面,對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀進(jìn)行了深入分析。同時(shí),本文介紹了傳統(tǒng)和現(xiàn)代兩種不同類(lèi)型的信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法,又通過(guò)比較分析的方法對(duì)目前比較流行的現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法進(jìn)行了比較,對(duì)選擇KMV模型進(jìn)行實(shí)證的原因進(jìn)行了解釋。再次,基于我國(guó)信用風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀,結(jié)合我國(guó)國(guó)情,提出了信用風(fēng)險(xiǎn)管理與度量方面的一些對(duì)策建議。本文認(rèn)為:總體來(lái)看,基于KMV模型的信用風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)在我國(guó)是有效的,但是由于KMV模型源自于美國(guó),在中國(guó)的適用性還有待提升,模型中的某些指數(shù)還有待調(diào)整。KMV模型的實(shí)證結(jié)果并不能百分百的預(yù)測(cè)未來(lái)信貸事件的發(fā)生,但它的總體估計(jì)是有效的,它的存在至少可以為商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控提供一個(gè)參考的依據(jù),可以為商業(yè)銀行進(jìn)行授信決策提供一個(gè)更全面的考量角度。我國(guó)商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)度量過(guò)程中,既要利用傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)對(duì)行業(yè)因素、個(gè)體因素等進(jìn)行考量,又要通過(guò)一定的定性分析方法來(lái)實(shí)時(shí)的觀測(cè)信用風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)情況。
【關(guān)鍵詞】：KMV模型 信用風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)管理 風(fēng)險(xiǎn)度量
【學(xué)位授予單位】：河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F832.33
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 1 緒論8-15
• 1.1 研究背景及研究的目的和意義8-9
• 1.1.1 研究背景8-9
• 1.1.2 研究目的和意義9
• 1.2 國(guó)內(nèi)外在該領(lǐng)域的研究現(xiàn)狀9-13
• 1.2.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀9-11
• 1.2.2 國(guó)內(nèi)研究動(dòng)態(tài)11-13
• 1.2.3 簡(jiǎn)要述評(píng)13
• 1.3 主要研究?jī)?nèi)容及創(chuàng)新點(diǎn)13-15
• 1.3.1 主要研究?jī)?nèi)容13-14
• 1.3.2 創(chuàng)新點(diǎn)14-15
• 2 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)概述15-19
• 2.1 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的概念15-16
• 2.2 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因16-17
• 2.3 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別17
• 2.4 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法17-19
• 3 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀19-24
• 3.1 信用風(fēng)險(xiǎn)管理前景良好19-20
• 3.2 信用體系建設(shè)正在不斷完善20
• 3.3 我國(guó)信用征信系統(tǒng)發(fā)展迅速20-22
• 3.4 KMV模型的應(yīng)用率較低22-24
• 4 我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型的選擇24-29
• 4.1 傳統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)24-25
• 4.1.1 專家判別法24
• 4.1.2 信用評(píng)分法24-25
• 4.2 現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)25-27
• 4.2.1 信用監(jiān)控KMV模型25-26
• 4.2.2 信用計(jì)量Credit Metrics模型26-27
• 4.2.3 信貸資產(chǎn)組合CPV模型27
• 4.2.4 信用風(fēng)險(xiǎn)Credit Risk+ 模型27
• 4.3 選擇KMV模型的原因27-29
• 4.3.1 KMV模型比較具有前瞻性28
• 4.3.2 KMV模型可以形成風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警28-29
• 5 基于KMV模型的我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)證分析29-37
• 5.1 樣本選取29
• 5.2 參數(shù)設(shè)定29-31
• 5.3 KMV模型實(shí)證計(jì)算過(guò)程31-35
• 5.3.1 計(jì)算樣本公司股權(quán)市場(chǎng)價(jià)值及其波動(dòng)率31
• 5.3.2 計(jì)算樣本公司的違約點(diǎn)31-32
• 5.3.3 計(jì)算樣本公司的資產(chǎn)價(jià)值及其波動(dòng)率32-33
• 5.3.4 計(jì)算樣本企業(yè)的違約距離33-35
• 5.3.5 計(jì)算上市公司違約概率35
• 5.4 KMV模型實(shí)證結(jié)論35-37
• 6 結(jié)論及建議37-42
• 6.1 提高商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)37-38
• 6.1.1 提高KMV模型進(jìn)行信控風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的有效性37-38
• 6.1.2 推進(jìn)評(píng)級(jí)體系建設(shè)，優(yōu)化傳統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)38
• 6.2 完善社會(huì)信用環(huán)境建設(shè)38-40
• 6.2.1 提高信用意識(shí)39
• 6.2.2 建立信用法律制度和信用獎(jiǎng)懲機(jī)制39-40
• 6.3 建立健全社會(huì)征信體系40-42
• 致謝42-43
• 參考文獻(xiàn)43-46
• 附錄46-48
• 攻讀學(xué)位期間取得的科研成果清單48

【參考文獻(xiàn)】

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中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前2條

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  本文關(guān)鍵詞：基于KMV模型我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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本文編號(hào)：488805