借鑒Quah和Vahey兩變量SVAR模型,細(xì)化需求沖擊,構(gòu)建食品價(jià)格、通貨膨脹和產(chǎn)出的三變量SVAR模型,基于宏觀經(jīng)濟(jì)理論施加三個(gè)長期限制條件,度量中國核心通貨膨脹,并從波動性、趨勢追蹤能力、相關(guān)性和預(yù)測能力四個(gè)維度評價(jià)核心通貨膨脹的效果。研究表明SVAR方法是度量中國核心通貨膨脹的優(yōu)良方法,對貨幣當(dāng)局的決策有一定參考價(jià)值。

【文章頁數(shù)】：6 頁

【文章目錄】：
一、引言
二、SVAR模型與核心通貨膨脹的度量
     (一) 改進(jìn)的SVAR模型
     (二) 變量的選取與處理
     (三) 模型的估計(jì)與核心通貨膨脹的度量
三、核心通貨膨脹的效果評價(jià)
     (一) 波動性
     (二) 趨勢追蹤能力
     (三) 相關(guān)性
     (四) 預(yù)測能力
四、結(jié)論



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