我國(guó)期貨市場(chǎng)是新興市場(chǎng),對(duì)我國(guó)期貨市場(chǎng)的理論和實(shí)證研究相對(duì)較為薄弱,要進(jìn)一步發(fā)展和完善我國(guó)期貨市場(chǎng),必須對(duì)我國(guó)期貨市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀及其內(nèi)在特征有全面的認(rèn)識(shí)和把握。 本文針對(duì)我國(guó)期貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大的現(xiàn)實(shí),首先對(duì)其價(jià)格波動(dòng)特性進(jìn)行了實(shí)證研究,分析其“異�！辈▌�(dòng)與風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)情況。然后,根據(jù)我國(guó)期貨市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)特征,構(gòu)建了交易行為變量與波動(dòng)性之間關(guān)系的動(dòng)態(tài)模型、現(xiàn)貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)之間的DSEM模型、含有交易行為變量的VAR模型及雙變量EC-EGARCH模型,深入分析了我國(guó)期貨市場(chǎng)的微觀結(jié)構(gòu)、信息傳遞方式和市場(chǎng)運(yùn)行效率,并對(duì)我國(guó)期貨市場(chǎng)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度。接著,考慮到我國(guó)期貨市場(chǎng)存在較強(qiáng)的投機(jī)性,在對(duì)“價(jià)格操縱”行為進(jìn)行界定的基礎(chǔ)上,系統(tǒng)討論了價(jià)格操縱行為的具體表現(xiàn)形式及其成因,構(gòu)建了識(shí)別價(jià)格操縱行為的基本模型,分析了我國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)生價(jià)格操縱行為的背景和原因。在此基礎(chǔ)上,為防范期貨市場(chǎng)價(jià)格操縱行為的發(fā)生,建立了價(jià)格操縱行為監(jiān)控體系,并提出對(duì)策建議。 總之,本文針對(duì)我國(guó)期貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的實(shí)際情況,從理論和實(shí)證相結(jié)合的角度對(duì)我國(guó)期貨市場(chǎng)的波動(dòng)性和價(jià)格操縱行為進(jìn)行了深入系統(tǒng)地研究,這無(wú)論是對(duì)期貨市場(chǎng)監(jiān)管部...

【文章頁(yè)數(shù)】：192 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：博士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
符號(hào)、變量、縮略詞等專用術(shù)語(yǔ)注釋表
緒論
    0.1 問(wèn)題的提出及研究意義
    0.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀及其評(píng)述
        0.2.1 期貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)性研究
        0.2.2 期貨市場(chǎng)有效性研究
        0.2.3 風(fēng)險(xiǎn)度量研究
        0.2.4 期貨市場(chǎng)價(jià)格操縱行為研究
    0.3 本文主要研究?jī)?nèi)容
第一章 我國(guó)期貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)行為特征研究
    1.1 我國(guó)期貨市場(chǎng)數(shù)據(jù)的選擇
    1.2 我國(guó)期貨市場(chǎng)期貨價(jià)格波動(dòng)的統(tǒng)計(jì)特征分析
    1.3 我國(guó)期貨市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格的波動(dòng)性特征分析
    1.4 本章小結(jié)
第二章 交易量、空盤量的變動(dòng)對(duì)期市波動(dòng)性的影響分析
    2.1 期貨交易量、空盤量、價(jià)格收益、總體波動(dòng)的統(tǒng)計(jì)描述與分析
        2.1.1 我國(guó)期銅市場(chǎng)交易變量的圖形描述
        2.1.2 我國(guó)期貨市場(chǎng)時(shí)間序列的基本統(tǒng)計(jì)特征分析
    2.2 期貨價(jià)格收益與交易量和空盤量之間的關(guān)系研究
        2.2.1 模型構(gòu)建
        2.2.2 實(shí)證研究
    2.3 期貨市場(chǎng)總體波動(dòng)與正負(fù)收益、交易量和空盤量之間的關(guān)系研究
        2.3.1 模型構(gòu)建
        2.3.2 實(shí)證研究
    2.4 本章小結(jié)
第三章 期、現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的引導(dǎo)關(guān)系及溢出效應(yīng)研究
    3.1 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)描述與分析
    3.2 我國(guó)期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的引導(dǎo)關(guān)系研究
        3.2.1 期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格之間的引導(dǎo)關(guān)系研究
        3.2.2 期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)波動(dòng)性之間的引導(dǎo)關(guān)系研究
    3.3 我國(guó)期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的波動(dòng)溢出效應(yīng)研究
        3.3.1 雙變量EC-EGARCH模型的建立
        3.3.2 實(shí)證結(jié)果與分析
    3.4 本章小結(jié)
第四章 我國(guó)期貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的VaR風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度
    4.1 VaR簡(jiǎn)介
        4.1.1 VaR的數(shù)學(xué)定義
        4.1.2 VaR的計(jì)算原理
        4.1.3 VaR的計(jì)算方法——參數(shù)法
        4.1.4 有效性檢驗(yàn)
    4.2 RVaR-GARCH模型族的構(gòu)建
    4.3 實(shí)證研究
        4.3.1 期貨價(jià)格收益的參數(shù)估計(jì)
        4.3.2 RVaR的計(jì)算和后驗(yàn)測(cè)試
    4.4 期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)趨勢(shì)及原因分析
    4.5 本章小結(jié)
第五章 我國(guó)期貨市場(chǎng)價(jià)格操縱行為研究
    5.1 “價(jià)格操縱”的界定
        5.1.1 國(guó)內(nèi)外對(duì)期貨市場(chǎng)“價(jià)格操縱”的界定
        5.1.2 本文對(duì)期貨市場(chǎng)價(jià)格操縱的定義
    5.2 價(jià)格操縱行為的主要表現(xiàn)形式
        5.2.1 國(guó)外期貨市場(chǎng)價(jià)格操縱行為的主要表現(xiàn)形式
        5.2.2 國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)價(jià)格操縱行為的主要表現(xiàn)形式
    5.3 我國(guó)期貨市場(chǎng)價(jià)格操縱行為產(chǎn)生的背景及原因分析
    5.4 價(jià)格操縱行為案例分析
    5.5 本章小結(jié)
第六章 期貨市場(chǎng)價(jià)格操縱行為的動(dòng)態(tài)識(shí)辨方法研究
    6.1 價(jià)格操縱行為動(dòng)態(tài)識(shí)辨方法的基本原理及基本過(guò)程
    6.2 期貨市場(chǎng)價(jià)格操縱行為的動(dòng)態(tài)識(shí)別方法
        6.2.1 交割月與后繼月期貨合約價(jià)格差檢測(cè)法
        6.2.2 交割月對(duì)連續(xù)兩個(gè)后繼月期貨價(jià)格的回歸剩余檢測(cè)法
        6.2.3 交割月對(duì)連續(xù)兩個(gè)后繼月期貨價(jià)格差分的回歸剩余檢測(cè)法
        6.2.4 交割月對(duì)連續(xù)兩個(gè)后月期貨收益的回歸剩余檢測(cè)法
        6.2.5 期貨價(jià)格與非交割地現(xiàn)貨價(jià)格的相對(duì)變化檢測(cè)法
        6.2.6 交割地與非交割地現(xiàn)貨價(jià)格的相對(duì)變化檢測(cè)法
        6.2.7 季節(jié)性模型檢測(cè)法
        6.2.8 交割地最后交易日、交割日前后現(xiàn)貨價(jià)格變化檢測(cè)法
        6.2.9 最后交易日前后，當(dāng)年、他年同月期貨價(jià)格相對(duì)變化檢測(cè)法
        6.2.10 期貨價(jià)格與庫(kù)存量、倉(cāng)單量變化關(guān)系檢測(cè)法
    6.3 價(jià)格操縱行為檢測(cè)方法的比較分析
    6.4 本章小結(jié)
第七章 我國(guó)期貨市場(chǎng)價(jià)格操縱監(jiān)控體系的建立及對(duì)策建議
    7.1 期貨市場(chǎng)價(jià)格操縱監(jiān)控體系的建立
        7.1.1 價(jià)格操縱監(jiān)控體系構(gòu)建
        7.1.2 價(jià)格操縱監(jiān)控體系構(gòu)成要素分析
    7.2 防范價(jià)格操縱行為的對(duì)策建議
    7.3 本章小結(jié)
第八章 結(jié)論與展望
    8.1 主要結(jié)論
    8.2 主要?jiǎng)?chuàng)新之處
    8.3 進(jìn)一步研究的問(wèn)題
參考文獻(xiàn)
附 錄
    1.價(jià)格操縱行為識(shí)別程序
     2. 我國(guó)期貨市場(chǎng)各交易合約
作者在攻讀博士學(xué)位期間發(fā)表論文和參加科研項(xiàng)目情況
致 謝
詳細(xì)摘要
優(yōu)秀博士學(xué)位論文推薦表
作者簡(jiǎn)況表
指導(dǎo)教師簡(jiǎn)況表



本文編號(hào)：3900214