當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、中國基本面良好、轉(zhuǎn)型升級(jí)加快推進(jìn)的發(fā)展背景下,及時(shí)準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)中國GDP具有重要意義。基于動(dòng)態(tài)因子模型(DFM)構(gòu)建的即時(shí)預(yù)測(cè)模型作為國際上被廣泛應(yīng)用且卓有成效的模型范式,在我國應(yīng)用較少。推動(dòng)我國基于動(dòng)態(tài)因子模型的預(yù)測(cè)模型的運(yùn)用具有非常重要的意義,其不僅能夠完善中國在即時(shí)預(yù)測(cè)研究上的缺失,建立中國的即時(shí)預(yù)測(cè)模型,而且可以即時(shí)為政策制定者提供參考,使決策者可以更有針對(duì)的制定政策,助力于維持經(jīng)濟(jì)的平衡運(yùn)行�；诖�,本文聚焦于我國GDP即時(shí)預(yù)測(cè),對(duì)現(xiàn)有即時(shí)預(yù)測(cè)方法進(jìn)行全面、深入的剖析與對(duì)比,并對(duì)我國季度GDP即時(shí)預(yù)測(cè)展開實(shí)證分析。本文選取中國宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),基于高頻月度經(jīng)濟(jì)金融數(shù)據(jù)開展對(duì)我國季度GDP的即時(shí)預(yù)測(cè)研究。本研究的實(shí)現(xiàn)流程主要為以下四步:第一,引入橋接方程、混合數(shù)據(jù)抽樣模型、混頻向量自回歸模型以及動(dòng)態(tài)因子模型進(jìn)行實(shí)證分析,通過對(duì)比檢驗(yàn)動(dòng)態(tài)因子模型即時(shí)預(yù)測(cè)的有效性;第二,將新冠肺炎疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)造成的沖擊納入考量范圍,對(duì)比經(jīng)歷沖擊前后動(dòng)態(tài)因子模型模型預(yù)測(cè)有效性的變化;第三,將多個(gè)經(jīng)濟(jì)變量依照數(shù)據(jù)發(fā)布時(shí)序分為不同信息塊,研究每一信息塊發(fā)布后對(duì)即時(shí)預(yù)測(cè)中國季度GDP增長(zhǎng)率準(zhǔn)確性...

【文章頁數(shù)】：81 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
1.緒論
    1.1 研究背景
    1.2 研究意義
    1.3 研究?jī)?nèi)容與框架
        1.3.1 研究?jī)?nèi)容
        1.3.2 研究框架
    1.4 本文主要貢獻(xiàn)
2.文獻(xiàn)綜述
    2.1 即時(shí)預(yù)測(cè)方法的發(fā)展現(xiàn)狀
    2.2 中國宏觀經(jīng)濟(jì)即時(shí)預(yù)測(cè)現(xiàn)狀
    2.3 國內(nèi)外文獻(xiàn)評(píng)述
3.模型介紹
    3.1 橋接方程
    3.2 MIDAS模型
    3.3 MF-VAR模型
    3.4 動(dòng)態(tài)因子模型
        3.4.1 動(dòng)態(tài)因子模型及估計(jì)
        3.4.2 因子數(shù)量的確定
        3.4.3 基于動(dòng)態(tài)因子模型的即時(shí)預(yù)測(cè)
4.數(shù)據(jù)特點(diǎn)與處理
    4.1 數(shù)據(jù)特點(diǎn)
        4.1.1 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)特點(diǎn)
        4.1.2 中國宏觀數(shù)據(jù)特點(diǎn)
    4.2 數(shù)據(jù)處理
        4.2.1 數(shù)據(jù)缺失處理
        4.2.2 時(shí)間聚合
    4.3 即時(shí)預(yù)測(cè)更新過程
    4.4 數(shù)據(jù)選取
5.實(shí)證分析
    5.1 動(dòng)態(tài)因子模型即時(shí)預(yù)測(cè)的有效性
    5.2 經(jīng)濟(jì)沖擊對(duì)即時(shí)預(yù)測(cè)的影響
    5.3 數(shù)據(jù)發(fā)布對(duì)即時(shí)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的邊際影響
    5.4 基于組合預(yù)測(cè)對(duì)中國季度GDP的即時(shí)預(yù)測(cè)實(shí)證分析
        5.4.1 組合預(yù)測(cè)方法
        5.4.2 基于組合預(yù)測(cè)的即時(shí)預(yù)測(cè)實(shí)證結(jié)果
6.研究結(jié)論與展望
    6.1 研究結(jié)論
    6.2 不足與展望
參考文獻(xiàn)
附錄
致謝



本文編號(hào)：3872263