在精算學(xué)中,極值索賠額為保險公司確定年度保險定價提供了非常有用的信息.因此,本文基于隨機序的工具,借助Weibull-G分布研究了兩組投資組合構(gòu)成極值索賠額和第二小順序統(tǒng)計量的隨機比較問題.首先,在最大索賠嚴(yán)重程度和索賠概率相互獨立的條件下,基于參數(shù)矩陣(h(p),α)的鏈優(yōu)化序,建立了兩組獨立投資組合中最大索賠額的普通隨機序;在最大索賠嚴(yán)重程度和保單發(fā)生概率都是統(tǒng)計相依的情形下,得到了最大索賠額的普通隨機序結(jié)果.其次,在最小索賠額的索賠嚴(yán)重程度和保單發(fā)生概率相互獨立的條件下,建立了兩組獨立風(fēng)險組合中最小索賠的普通隨機序和失效率序;在最小索賠額的索賠嚴(yán)重程度是統(tǒng)計相依的條件下,基于阿基米德Copula相依,比較了兩組風(fēng)險組合中最小索賠額的普通隨機序.最后,也討論了在兩組獨立成本組合中,第二小順序統(tǒng)計量基于普通隨機序下的隨機比較,以及第二小順序統(tǒng)計量在拍賣理論中的應(yīng)用.同時,本文給出了一些數(shù)值算例來驗證主要理論結(jié)果的有效性.

【文章頁數(shù)】：59 頁

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 選題背景
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    1.3 預(yù)備知識
        1.3.1 隨機序
        1.3.2 優(yōu)化序
        1.3.3 阿基米德Copula
        1.3.4 引理
    1.4 論文總體安排
第2章 異質(zhì)風(fēng)險組合構(gòu)成的最大索賠額的隨機比較
    2.1 引言
    2.2 獨立異質(zhì)風(fēng)險組合構(gòu)成最大索賠的隨機比較
    2.3 相依異質(zhì)風(fēng)險組合構(gòu)成最大索賠的隨機比較
    2.4 數(shù)值例子
第3章 異質(zhì)風(fēng)險組合構(gòu)成的最小索賠額的隨機比較
    3.1 引言
    3.2 獨立異質(zhì)風(fēng)險組合構(gòu)成最小索賠的隨機比較
    3.3 相依異質(zhì)風(fēng)險組合構(gòu)成最小索賠的隨機比較
    3.4 數(shù)值例子
第4章 異質(zhì)樣本第二小順序統(tǒng)計量的隨機比較
    4.1 引言
    4.2 獨立異質(zhì)樣本構(gòu)成第二小順序統(tǒng)計量的隨機比較
    4.3 應(yīng)用
總結(jié)與展望
參考文獻(xiàn)
個人簡歷、在學(xué)期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文及研究成果
致謝



本文編號：3742863