房地產(chǎn)行業(yè)是人們生活的基本保障，和人民生活質(zhì)量密切相關(guān)，也是中國國民經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，在現(xiàn)代社會經(jīng)濟(jì)生活中有著舉足輕重的地位。2000年以后，全國大多數(shù)城市房價(jià)一直呈上漲趨勢。今后房價(jià)是否會繼續(xù)上漲，到底能上漲到什么價(jià)位，無論對于政府、開發(fā)商，還是普通市民都是非常關(guān)心的問題。房價(jià)和成交面積是房地產(chǎn)市場兩個(gè)重要指標(biāo)，從它們不斷變化的數(shù)據(jù)中找到不變規(guī)律，建立時(shí)間序列模型，預(yù)測天津市房價(jià)和成交面積未來概率分布。 預(yù)測一般要求數(shù)據(jù)平穩(wěn)，采用單位根檢驗(yàn)驗(yàn)證天津市2005年3月20日到2007年10月31日每日平均房價(jià)、市區(qū)房價(jià)和成交面積對數(shù)變化率平穩(wěn)性。存在許多預(yù)測模型，到底哪一種更適合本文數(shù)據(jù)，利用獨(dú)立性檢驗(yàn)、代替數(shù)據(jù)線性檢驗(yàn)和條件異方差效應(yīng)檢驗(yàn)，確定自回歸滑動-條件異方差（ARMA-GARCH）模型。不同階數(shù)的模型會影響預(yù)測效果，通過檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)殘差獨(dú)立性和信息準(zhǔn)則選取合適階數(shù)。最后極大似然估計(jì)模型參數(shù)。 預(yù)測未來房價(jià)和成交面積的概率分布必須知道殘差的概率分布。因?yàn)榉績r(jià)和成交面積的大起大落更受人們關(guān)注，所以利用廣義帕累特分布（GPD）得到房價(jià)和成交面積變化率標(biāo)準(zhǔn)殘差尾部分布，非尾部... 

【文章頁數(shù)】：119 頁

【學(xué)位級別】：博士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 研究背景
        1.1.1 研究意義
        1.1.2 天津市房地產(chǎn)市場分析
    1.2 研究現(xiàn)狀
    1.3 本論文主要工作
第二章 預(yù)測思路及數(shù)據(jù)探索性分析
    2.1 本文預(yù)測思路
    2.2 數(shù)據(jù)探索性分析
        2.2.1 天津市平均房價(jià)和成交面積
        2.2.2 天津市內(nèi)六區(qū)平均房價(jià)
    2.3 小結(jié)
第三章 天津房價(jià)和成交面積ARMA-GARCH-GPD擬合
    3.1 ARMA-GARCH 擬合
        3.1.1 GARCH 模型族介紹
        3.1.2 房價(jià)ARMA-GARCH 擬合
        3.1.3 成交面積ARMA-GARCH 擬合
    3.2 GPD 擬合尾部分布
        3.2.1 GPD 建模
        3.2.2 房價(jià)GPD 擬合
        3.2.3 成交面積GPD 擬合
    3.3 小結(jié)
第四章 天津房價(jià)和成交面積Copula擬合及相關(guān)度量
    4.1 Copula 擬合結(jié)果
        4.1.1 Copula 簡介
        4.1.2 選取最優(yōu)Copula
    4.2 尾部相關(guān)性度量
        4.2.1 尾部相關(guān)性
        4.2.2 擬合Copula 尾部系數(shù)
    4.3 小結(jié)
第五章 天津房價(jià)和成交面積預(yù)測
    5.1 預(yù)測方法和步驟
    5.2 天津市平均房價(jià)預(yù)測
    5.3 天津市成交面積預(yù)測
    5.4 市區(qū)平均房價(jià)預(yù)測
    5.5 小結(jié)
第六章 天津房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施策略
    6.1 組織策略
        6.1.1 微觀基礎(chǔ)改造
        6.1.2 宏觀調(diào)控改善
    6.2 技術(shù)策略
        6.2.1 科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化
        6.2.2 信息化
    6.3 政策措施
第七章 總結(jié)
參考文獻(xiàn)
攻讀博士學(xué)位期間的研究成果
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于GARCH和EVT的金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度量方法[J]. 劉志東,徐淼.  統(tǒng)計(jì)與決策. 2007(18)
[2]基于CVaR-GARCH-GED模型的單品種期貨風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值預(yù)測[J]. 周穎,仇曉光.  統(tǒng)計(jì)與決策. 2007(18)
[3]中國股市流動性與波動性關(guān)系的實(shí)證研究[J]. 王春峰,程鵬飛,房振明.  北京理工大學(xué)學(xué)報(bào)(社會科學(xué)版). 2007(04)
[4]交易頻率視角下我國股市量價(jià)關(guān)系研究[J]. 房振明,王春峰.  系統(tǒng)工程學(xué)報(bào). 2007(04)
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[6]尾部相關(guān)性對投資組合VaR的影響分析[J]. 梁馮珍,鐘君,史道濟(jì).  系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐. 2007(07)
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[9]基于Copula-SV模型的金融投資組合風(fēng)險(xiǎn)分析[J]. 戰(zhàn)雪麗,張世英.  系統(tǒng)管理學(xué)報(bào). 2007(03)
[10]基于GARCH誤差校正的遺傳支持向量機(jī)日前電價(jià)預(yù)測[J]. 劉達(dá),牛東曉,邢棉,聶巧平.  電力系統(tǒng)自動化. 2007(11)

博士論文
[1]Copula理論及其在多變量金融時(shí)間序列分析上的應(yīng)用研究[D]. 韋艷華.天津大學(xué) 2004



本文編號：3728863