從2007年開始，我國銀行業(yè)全面對外開放，被納入全球化的競爭格局和游戲規(guī)則，面臨全方位的挑戰(zhàn)。近年來，銀行風(fēng)險管理越來越受到國內(nèi)學(xué)術(shù)界的重視，但迄今為止，國內(nèi)的相關(guān)研究絕大部分都集中在信用風(fēng)險，對于我國銀行流動性風(fēng)險的系統(tǒng)研究尚付闕如。流動性風(fēng)險目前在我國很少被關(guān)注，主要有兩大原因：第一是在我國國有銀行體制下的政府隱性擔(dān)保，金融機(jī)構(gòu)一般很少破產(chǎn)或發(fā)生流動性危機(jī)。第二，目前我國宏觀經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了一定程度上的流動性過剩，銀行可自由調(diào)配的資金偏多，使得銀行對流動性風(fēng)險管理的緊迫感不足。 Diamond和Dybvig（1983）指出：銀行的實質(zhì)是實現(xiàn)缺乏流動性的資產(chǎn)和高流動性的負(fù)債之間的轉(zhuǎn)換，從而為整個社會創(chuàng)造流動性。但與此同時，銀行集中了整個社會的流動性沖擊，使得流動性風(fēng)險成為銀行體系的內(nèi)生性問題。另一方面，流動性風(fēng)險是銀行所有風(fēng)險的最終表現(xiàn)形式，銀行的其他風(fēng)險（如信用、市場及操作風(fēng)險等）最終都可能以流動性風(fēng)險的形式表現(xiàn)和爆發(fā)出來�？梢�，流動性風(fēng)險是銀行面臨的主要風(fēng)險之一，流動性風(fēng)險管理是銀行一項基本而重要的工作。所以，對我國銀行的流動性風(fēng)險進(jìn)行系統(tǒng)深入的研究，具有較強(qiáng)的理論和現(xiàn)... 

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【學(xué)位級別】：博士

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目錄
圖表索引
中文摘要
ABSTRACT
第1章 導(dǎo)論
    1.1 問題的提出與選題意義
        1.1.1 問題的提出
        1.1.2 選題意義
    1.2 文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 流動性及商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的定義
        1.2.2 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的本質(zhì):流動性轉(zhuǎn)換與擠兌
        1.2.3 流動性風(fēng)險管理理論的演進(jìn)與比較
        1.2.4 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理:從微觀到宏觀
        1.2.5 國內(nèi)相關(guān)研究及其評述
    1.3 研究范疇、方法與框架結(jié)構(gòu)
        1.3.1 研究范疇與研究對象
        1.3.2 研究方法
        1.3.3 框架結(jié)構(gòu)
    1.4 本文創(chuàng)新
第2章 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的生成機(jī)制:內(nèi)生與外生
    2.1 銀行流動性風(fēng)險的內(nèi)生性根源:一個分析框架
        2.1.1 三種情況下的最優(yōu)配置均衡
        2.1.2 銀行流動性風(fēng)險的內(nèi)生性根源
    2.2 銀行其他風(fēng)險向流動性風(fēng)險的轉(zhuǎn)化
    2.3 銀行流動性風(fēng)險的外生性:風(fēng)險傳染
        2.3.1 模型假設(shè)及相關(guān)變量
        2.3.2 模型推導(dǎo)及結(jié)論
    2.4 銀行流動性風(fēng)險的歸集與爆發(fā):擠兌
        2.4.1 銀行擠兌的分類與描述
        2.4.2 擠兌的博弈模型
    2.5 國家擔(dān)保與商業(yè)銀行流動性風(fēng)險
        2.5.1 沒有擔(dān)保下的商業(yè)銀行風(fēng)險行為
        2.5.2 國家擔(dān)保下的商業(yè)銀行風(fēng)險行為
        2.5.3 模型結(jié)論及分析
    本章小結(jié)
第3章 中國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的計量
    3.1 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的計量方法
        3.1.1 靜態(tài)指標(biāo)及其比較
        3.1.2 動態(tài)指標(biāo)和方法
    3.2 中國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的計量
        3.2.1 我國銀行流動性風(fēng)險的動態(tài)變化
        3.2.2 銀行業(yè)的整體流動性狀況
        3.2.3 原因剖析
    3.3 中國商業(yè)銀行流動性的橫向比較
        3.3.1 四大國有銀行與股份制銀行的比較
        3.3.2 上市與非上市股份制銀行的比較
        3.3.3 我國銀行與發(fā)達(dá)國家銀行的比較
    本章小結(jié)
第4章 中國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的特性解析
    4.1 流動性、流動性過剩、流動性風(fēng)險的再認(rèn)識
        4.1.1 流動性與流動性過剩:微觀與宏觀視角
        4.1.2 流動性過剩背景下的銀行流動性風(fēng)險管理
    4.2 流動性過剩表象下的風(fēng)險隱憂
        4.2.1 階段性流動性過剩的原因不可持續(xù)
        4.2.2 不良貸款形成嚴(yán)重的流動性風(fēng)險隱患
        4.2.3 資金錯配帶來的流動性風(fēng)險加大
        4.2.4 中小銀行面臨的流動性風(fēng)險不容樂觀
        4.2.5 我國金融業(yè)全面開放帶來流動性風(fēng)險挑戰(zhàn)
    4.3 流動性監(jiān)管與中國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險
        4.3.1 流動性監(jiān)管指標(biāo)分析
        4.3.2 存款準(zhǔn)備金制度與商業(yè)銀行流動性管理
    4.4 中國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的影響因素:基于面板數(shù)據(jù)的實證
        4.4.1 數(shù)據(jù)來源及變量選取
        4.4.2 實證模型構(gòu)建
        4.4.3 實證結(jié)果及分析
    本章小結(jié)
第5章 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理:模型分析與國際實踐
    5.1 流動性風(fēng)險框架下的商業(yè)銀行管理
        5.1.1 不考慮流動性風(fēng)險的商業(yè)銀行管理
        5.1.2 考慮流動性風(fēng)險的商業(yè)銀行管理
    5.2 最優(yōu)流動性決策模型
        5.2.1 模型假設(shè)及框架
        5.2.2 模型推導(dǎo)
        5.2.3 模型結(jié)論及含義
    5.3 最優(yōu)準(zhǔn)備金管理模型
    5.4 流動性風(fēng)險管理的主流方法
        5.4.1 流動性缺口法
        5.4.2 線性規(guī)劃法
        5.4.3 期限階梯法
        5.4.4 L-VaR方法
    5.5 國際銀行業(yè)流動性風(fēng)險管理實踐
        5.5.1 巴塞爾委員會關(guān)于流動性管理的觀點
        5.5.2 發(fā)達(dá)國家銀行流動性風(fēng)險管理的實踐與特點
        5.5.3 國際銀行業(yè)流動性風(fēng)險管理的發(fā)展趨勢
    本章小結(jié)
第6章 基于中國商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理框架
    6.1 中國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的分析與評述
        6.1.1 中國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的演進(jìn)
        6.1.2 中國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的體制性缺陷
        6.1.3 國際先進(jìn)銀行流動性風(fēng)險管理的組織與流程
    6.2 中國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的組織架構(gòu)
    6.3 中國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的流程架構(gòu)
        6.3.1 流動性風(fēng)險管理的決策程序
        6.3.2 流動性風(fēng)險管理的關(guān)鍵流程:流動性預(yù)測
        6.3.3 流動性風(fēng)險管理的一般流程
    6.4 中國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的支撐架構(gòu)
        6.4.1 流動性風(fēng)險管理信息系統(tǒng)
        6.4.2 流動性風(fēng)險報告機(jī)制
        6.4.3 流動性危機(jī)應(yīng)急計劃
    6.5 商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理框架中的流動性風(fēng)險管理
        6.5.1 商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理框架
        6.5.2 納入流動性風(fēng)險的商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理
    本章小結(jié)
第7章 結(jié)論與政策建議
    7.1 主要結(jié)論
    7.2 政策建議
        7.2.1 商業(yè)銀行微觀管理層面的建議
        7.2.2 宏觀政策層面的建議
    7.3 本文不足與進(jìn)一步研究的方向
附錄1:巴塞爾委員會《銀行機(jī)構(gòu)流動性管理的穩(wěn)健做法》摘要
附錄2:中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》摘要
附錄3:美國大陸伊利諾銀行流動性危機(jī)案例分析
附錄4:《股份制商業(yè)銀行風(fēng)險評級體系》涉及流動性的條款
參考文獻(xiàn)
    1.英文文獻(xiàn)
    2.中文文獻(xiàn)
后記


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]外資銀行流動性監(jiān)管比較研究與啟示[J]. 王剛.  上海金融. 2007(02)
[2]我國商業(yè)銀行的市場退出[J]. 何君蓓,饒倩.  銀行家. 2006(05)
[3]如何找準(zhǔn)商業(yè)銀行流動性的最佳切合點[J]. 張陽.  現(xiàn)代商業(yè)銀行. 2006(04)
[4]商業(yè)銀行的“流動性困境”與金融創(chuàng)新[J]. 楊凱生.  銀行家. 2006(02)
[5]商業(yè)銀行道德風(fēng)險與存款保險定價研究[J]. 孫楊.  產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究. 2005(05)
[6]商業(yè)銀行核心存款的估算與流動性管理[J]. 楊瑾,王爍.  國際金融研究. 2005(09)
[7]目前我國商業(yè)銀行的流動性分析[J]. 李國民.  市場研究. 2005(08)
[8]我國銀行流動性隱患的實證分析[J]. 陳秀花.  新經(jīng)濟(jì)雜志. 2005(04)
[9]雙重信貸配給與中國銀行業(yè)的流動性隱患研究[J]. 鄭振東,王崗.  金融與經(jīng)濟(jì). 2004(09)
[10]商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理決策程序研究[J]. 張維,蔣東明,熊熊,高雅琴,安瑛輝.  東南大學(xué)學(xué)報(哲學(xué)社會科學(xué)版). 2004(04)

博士論文
[1]商業(yè)銀行流動性層次管理研究[D]. 樓銘銘.復(fù)旦大學(xué) 2005
[2]流動性與資本雙重約束的商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債優(yōu)化研究[D]. 崔濱洲.華中科技大學(xué) 2004

碩士論文
[1]我國商業(yè)銀行流動性管理的量化分析[D]. 李開白.浙江大學(xué) 2003



本文編號：3725135