發(fā)布時(shí)間：2022-12-23 12:56

　　從2007年開(kāi)始，我國(guó)銀行業(yè)全面對(duì)外開(kāi)放，被納入全球化的競(jìng)爭(zhēng)格局和游戲規(guī)則，面臨全方位的挑戰(zhàn)。近年來(lái)，銀行風(fēng)險(xiǎn)管理越來(lái)越受到國(guó)內(nèi)學(xué)術(shù)界的重視，但迄今為止，國(guó)內(nèi)的相關(guān)研究絕大部分都集中在信用風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于我國(guó)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)研究尚付闕如。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)目前在我國(guó)很少被關(guān)注，主要有兩大原因：第一是在我國(guó)國(guó)有銀行體制下的政府隱性擔(dān)保，金融機(jī)構(gòu)一般很少破產(chǎn)或發(fā)生流動(dòng)性危機(jī)。第二，目前我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了一定程度上的流動(dòng)性過(guò)剩，銀行可自由調(diào)配的資金偏多，使得銀行對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的緊迫感不足。 Diamond和Dybvig（1983）指出：銀行的實(shí)質(zhì)是實(shí)現(xiàn)缺乏流動(dòng)性的資產(chǎn)和高流動(dòng)性的負(fù)債之間的轉(zhuǎn)換，從而為整個(gè)社會(huì)創(chuàng)造流動(dòng)性。但與此同時(shí)，銀行集中了整個(gè)社會(huì)的流動(dòng)性沖擊，使得流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)成為銀行體系的內(nèi)生性問(wèn)題。另一方面，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的最終表現(xiàn)形式，銀行的其他風(fēng)險(xiǎn)（如信用、市場(chǎng)及操作風(fēng)險(xiǎn)等）最終都可能以流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的形式表現(xiàn)和爆發(fā)出來(lái)。可見(jiàn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行一項(xiàng)基本而重要的工作。所以，對(duì)我國(guó)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行系統(tǒng)深入的研究，具有較強(qiáng)的理論和現(xiàn)... 

【文章頁(yè)數(shù)】：187 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：博士

【文章目錄】：
目錄
圖表索引
中文摘要
ABSTRACT
第1章 導(dǎo)論
    1.1 問(wèn)題的提出與選題意義
        1.1.1 問(wèn)題的提出
        1.1.2 選題意義
    1.2 文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 流動(dòng)性及商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的定義
        1.2.2 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì):流動(dòng)性轉(zhuǎn)換與擠兌
        1.2.3 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理理論的演進(jìn)與比較
        1.2.4 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理:從微觀到宏觀
        1.2.5 國(guó)內(nèi)相關(guān)研究及其評(píng)述
    1.3 研究范疇、方法與框架結(jié)構(gòu)
        1.3.1 研究范疇與研究對(duì)象
        1.3.2 研究方法
        1.3.3 框架結(jié)構(gòu)
    1.4 本文創(chuàng)新
第2章 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的生成機(jī)制:內(nèi)生與外生
    2.1 銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生性根源:一個(gè)分析框架
        2.1.1 三種情況下的最優(yōu)配置均衡
        2.1.2 銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生性根源
    2.2 銀行其他風(fēng)險(xiǎn)向流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)化
    2.3 銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的外生性:風(fēng)險(xiǎn)傳染
        2.3.1 模型假設(shè)及相關(guān)變量
        2.3.2 模型推導(dǎo)及結(jié)論
    2.4 銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的歸集與爆發(fā):擠兌
        2.4.1 銀行擠兌的分類(lèi)與描述
        2.4.2 擠兌的博弈模型
    2.5 國(guó)家擔(dān)保與商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
        2.5.1 沒(méi)有擔(dān)保下的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)行為
        2.5.2 國(guó)家擔(dān)保下的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)行為
        2.5.3 模型結(jié)論及分析
    本章小結(jié)
第3章 中國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量
    3.1 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法
        3.1.1 靜態(tài)指標(biāo)及其比較
        3.1.2 動(dòng)態(tài)指標(biāo)和方法
    3.2 中國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量
        3.2.1 我國(guó)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)變化
        3.2.2 銀行業(yè)的整體流動(dòng)性狀況
        3.2.3 原因剖析
    3.3 中國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性的橫向比較
        3.3.1 四大國(guó)有銀行與股份制銀行的比較
        3.3.2 上市與非上市股份制銀行的比較
        3.3.3 我國(guó)銀行與發(fā)達(dá)國(guó)家銀行的比較
    本章小結(jié)
第4章 中國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的特性解析
    4.1 流動(dòng)性、流動(dòng)性過(guò)剩、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的再認(rèn)識(shí)
        4.1.1 流動(dòng)性與流動(dòng)性過(guò)剩:微觀與宏觀視角
        4.1.2 流動(dòng)性過(guò)剩背景下的銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
    4.2 流動(dòng)性過(guò)剩表象下的風(fēng)險(xiǎn)隱憂(yōu)
        4.2.1 階段性流動(dòng)性過(guò)剩的原因不可持續(xù)
        4.2.2 不良貸款形成嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)隱患
        4.2.3 資金錯(cuò)配帶來(lái)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)加大
        4.2.4 中小銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)不容樂(lè)觀
        4.2.5 我國(guó)金融業(yè)全面開(kāi)放帶來(lái)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)
    4.3 流動(dòng)性監(jiān)管與中國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
        4.3.1 流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)分析
        4.3.2 存款準(zhǔn)備金制度與商業(yè)銀行流動(dòng)性管理
    4.4 中國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響因素:基于面板數(shù)據(jù)的實(shí)證
        4.4.1 數(shù)據(jù)來(lái)源及變量選取
        4.4.2 實(shí)證模型構(gòu)建
        4.4.3 實(shí)證結(jié)果及分析
    本章小結(jié)
第5章 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理:模型分析與國(guó)際實(shí)踐
    5.1 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)框架下的商業(yè)銀行管理
        5.1.1 不考慮流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的商業(yè)銀行管理
        5.1.2 考慮流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的商業(yè)銀行管理
    5.2 最優(yōu)流動(dòng)性決策模型
        5.2.1 模型假設(shè)及框架
        5.2.2 模型推導(dǎo)
        5.2.3 模型結(jié)論及含義
    5.3 最優(yōu)準(zhǔn)備金管理模型
    5.4 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主流方法
        5.4.1 流動(dòng)性缺口法
        5.4.2 線性規(guī)劃法
        5.4.3 期限階梯法
        5.4.4 L-VaR方法
    5.5 國(guó)際銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐
        5.5.1 巴塞爾委員會(huì)關(guān)于流動(dòng)性管理的觀點(diǎn)
        5.5.2 發(fā)達(dá)國(guó)家銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)踐與特點(diǎn)
        5.5.3 國(guó)際銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展趨勢(shì)
    本章小結(jié)
第6章 基于中國(guó)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理框架
    6.1 中國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的分析與評(píng)述
        6.1.1 中國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的演進(jìn)
        6.1.2 中國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的體制性缺陷
        6.1.3 國(guó)際先進(jìn)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的組織與流程
    6.2 中國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)
    6.3 中國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的流程架構(gòu)
        6.3.1 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的決策程序
        6.3.2 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵流程:流動(dòng)性預(yù)測(cè)
        6.3.3 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的一般流程
    6.4 中國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的支撐架構(gòu)
        6.4.1 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)
        6.4.2 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告機(jī)制
        6.4.3 流動(dòng)性危機(jī)應(yīng)急計(jì)劃
    6.5 商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
        6.5.1 商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架
        6.5.2 納入流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理
    本章小結(jié)
第7章 結(jié)論與政策建議
    7.1 主要結(jié)論
    7.2 政策建議
        7.2.1 商業(yè)銀行微觀管理層面的建議
        7.2.2 宏觀政策層面的建議
    7.3 本文不足與進(jìn)一步研究的方向
附錄1:巴塞爾委員會(huì)《銀行機(jī)構(gòu)流動(dòng)性管理的穩(wěn)健做法》摘要
附錄2:中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》摘要
附錄3:美國(guó)大陸伊利諾銀行流動(dòng)性危機(jī)案例分析
附錄4:《股份制商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系》涉及流動(dòng)性的條款
參考文獻(xiàn)
    1.英文文獻(xiàn)
    2.中文文獻(xiàn)
后記


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[3]如何找準(zhǔn)商業(yè)銀行流動(dòng)性的最佳切合點(diǎn)[J]. 張陽(yáng).  現(xiàn)代商業(yè)銀行. 2006(04)
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博士論文
[1]商業(yè)銀行流動(dòng)性層次管理研究[D]. 樓銘銘.復(fù)旦大學(xué) 2005
[2]流動(dòng)性與資本雙重約束的商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債優(yōu)化研究[D]. 崔濱洲.華中科技大學(xué) 2004

碩士論文
[1]我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的量化分析[D]. 李開(kāi)白.浙江大學(xué) 2003



本文編號(hào)：3725135