時(shí)間序列的波動(dòng)持續(xù)性建模理論和方法是經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)分析的一種強(qiáng)有力的工具。波動(dòng)持續(xù)性是廣泛存在于經(jīng)濟(jì)和金融時(shí)間序列的一類(lèi)普遍現(xiàn)象。波動(dòng)持續(xù)性反映了經(jīng)濟(jì)金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性,是從動(dòng)態(tài)的角度研究風(fēng)險(xiǎn)變化的一種有效方法。波動(dòng)持續(xù)性的建模方法突破了基于靜態(tài)的分析和描述風(fēng)險(xiǎn)的傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)建模的有關(guān)理論和方法,該方法從風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的角度研究風(fēng)險(xiǎn)的變化情況,力求準(zhǔn)確量化風(fēng)險(xiǎn)的波動(dòng)范圍,進(jìn)而達(dá)到預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)和控制風(fēng)險(xiǎn)的目的。波動(dòng)持續(xù)性的建模理論和方法作為經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)分析的一種有效手段,已經(jīng)引起了越來(lái)越多專(zhuān)家學(xué)者的注意,從目前來(lái)看,單變量波動(dòng)持續(xù)性的建模無(wú)論從理論上還是從應(yīng)用上都已經(jīng)相對(duì)比較成熟,但對(duì)多變量時(shí)間序列波動(dòng)持續(xù)性的研究仍嫌不足。對(duì)組合投資來(lái)說(shuō),從動(dòng)態(tài)的變化的角度研究多變量時(shí)間序列的波動(dòng)持續(xù)情況,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)和規(guī)避是非常有意義的。但是從單變量到多變量的轉(zhuǎn)變大大增加了問(wèn)題的復(fù)雜程度。本文可以說(shuō)是在此方面的一個(gè)初步嘗試。 論文以當(dāng)代經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的相關(guān)研究領(lǐng)域?yàn)楸尘?在文獻(xiàn)閱讀的基礎(chǔ)上,全面系統(tǒng)的總結(jié)了目前國(guó)際經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)界流行的關(guān)于波動(dòng)持續(xù)性建模的兩大類(lèi)方法,即自回歸條件異方差（ARCH）類(lèi)模型和隨... 

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【文章頁(yè)數(shù)】：191 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：博士

【文章目錄】：
第一章 緒論
    1.1 論文的研究背景
    1.2 論文的基本結(jié)構(gòu)和創(chuàng)新點(diǎn)
第二章 波動(dòng)性模型綜述
    2.1 時(shí)間序列的波動(dòng)性
    2.2 ARCH類(lèi)模型
    2.3 ARCH類(lèi)模型估計(jì)方法及其矩特性
    2.4 向量GARCH模型
    2.5 隨機(jī)波動(dòng)模型
    2.6 隨機(jī)波動(dòng)模型的檢驗(yàn)和估計(jì)
    2.7 向量隨機(jī)波動(dòng)模型
    2.8 本章小結(jié)
第三章 單位根檢驗(yàn)
    3.1 引言
    3.2 基本概念
    3.3 單整過(guò)程的極限分布
    3.4 單位根檢驗(yàn)
    3.5 向量單位根的檢驗(yàn)
    3.6 偽回歸
    3.7 波動(dòng)模型的單位根檢驗(yàn)
    3.8 本章小結(jié)
第四章 波動(dòng)模型的持續(xù)性
    4.1 時(shí)間序列的單整性和長(zhǎng)記憶性
    4.2 自回歸條件異方差模型的持續(xù)性
    4.3 隨機(jī)波動(dòng)模型的持續(xù)性
    4.4 波動(dòng)持續(xù)性的原因與分形市場(chǎng)假設(shè)
    4.5 本章小結(jié)
第五章 向量波動(dòng)模型的持續(xù)性和協(xié)同持續(xù)性
    5.1 向量GARCH模型的單整性和持續(xù)性
    5.2 向量GARCH模型的協(xié)同持續(xù)性
    5.3 向量GARCH模型的協(xié)同持續(xù)性的性質(zhì)
    5.4 向量隨機(jī)波動(dòng)模型的持續(xù)性
    5.5 向量隨機(jī)波動(dòng)模型的協(xié)同持續(xù)性
    5.6 本章小結(jié)
第六章 協(xié)同持續(xù)的估計(jì)和檢驗(yàn)
    6.1 單方程協(xié)同持續(xù)關(guān)系的估計(jì)和檢驗(yàn)
    6.2 系統(tǒng)方程協(xié)同持續(xù)關(guān)系的估計(jì)和檢驗(yàn)
    6.3 本章小結(jié)
第七章 ARCH模型與SV模型之間的聯(lián)系
    7.1 GARCH過(guò)程的聚合
    7.2 連續(xù)時(shí)間GARCH過(guò)程
    7.3 SV模型和GARCH模型的比較
    7.4 本章小結(jié)
第八章 資本資產(chǎn)定價(jià)模型的持續(xù)性和協(xié)同持續(xù)性
    8.1 問(wèn)題的提出
    8.2 條件方差以及波動(dòng)性
    8.3 存在條件異方差的資本資產(chǎn)定價(jià)模型
    8.4 動(dòng)態(tài)多因子模型
    8.5 存在方差持續(xù)性的多重動(dòng)態(tài)因子模型以及影響
    8.6 本章小結(jié)
第九章 實(shí)證研究
    9.1 單變量匯率的波動(dòng)持續(xù)性
    9.2 兩個(gè)匯率之間的協(xié)同持續(xù)性分析
    9.3 單變量匯率與二維變量匯率波動(dòng)持續(xù)性的比較
    9.4 本章小結(jié)
總結(jié)與展望
致謝
博士期間論文及科研情況
參考文獻(xiàn)



本文編號(hào)：3634646