農(nóng)產(chǎn)品期貨市場是我國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的重要組成部分,農(nóng)產(chǎn)品期貨市場良好運行有利于指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、協(xié)調(diào)農(nóng)產(chǎn)品的流通與儲備。期貨價格是期貨市場交易機制的核心,正確認識期貨價格特征,有利于交易者與監(jiān)管者做出恰當?shù)臎Q策。本文以我國主要糧食產(chǎn)品——玉米為例,分析玉米期貨價格的影響因素及其波動特征,主要是因為玉米復(fù)雜的屬性——糧食作物屬性、飼料作物屬性、能源作物屬性（美國大量利用玉米制取生物質(zhì)燃料乙醇）。在此背景下展開了對玉米期貨價格的影響因素及其波動特征的分析,力求能夠揭示玉米期貨價格的變化特征,為我國農(nóng)產(chǎn)品期貨市場的健康發(fā)展服務(wù)。本文的分析思路:綜合比較國內(nèi)外相關(guān)文獻后,先分析玉米期貨價格的影響因素,再分析玉米期貨價格的量價時空特征。前者屬于基本面分析,由于生物質(zhì)燃料乙醇市場是一個新興市場,對玉米期貨與現(xiàn)貨市場影響較大,本文將其對玉米期貨價格的影響單獨作為一章進行分析�？紤]到基本面因素復(fù)雜多變,難以綜合構(gòu)建模型進行定量分析,對此本文主要是進行定性分析,在量價時空方面則主要是進行計量分析,探討玉米期貨價格波動特征。全文共分八章,第一章是緒論,第二章與第三章分析影響玉米期貨價格的因素及其一般規(guī)律。第四章至第... 

【文章來源】：華中農(nóng)業(yè)大學湖北省 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：149 頁

【學位級別】：博士

【部分圖文】：

人均耕地資源基本情況

同時伴隨著城市化、工業(yè)化進程的加速推進以及農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的深入，耕地面積一直處于下降的趨勢，如下表(1一2)。人均耕地面積解放初尚有2.7畝，而2005年僅 1.4畝，僅為世界人均耕地面積的43%左右，且仍然呈現(xiàn)下降的趨勢(見圖1一2)。而東部沿海地區(qū)的人均耕地更少，京、津、滬、浙、閩粵等省的人均耕地面積己經(jīng)低于0.8畝的警戒線。表1一2耕地資源基本狀況單位:千公頃1謐blel一 2thebasiesitUationofeultivatedlandresourcesUnlt:1000heetares年度年末耕地面積增長率年度年末耕地面積增長率 1979149247.2一 1993142652.1一0.34% 1980148957.8一 0.19%1994142359.9一0.20% 1981148552.6一 0.27%1995142456.50.07% 1982147909.5一 0.43%1996195100一 1983147539.4一 0.25%1997194896.2一10% 1984146780.6一 0.51%1998194504.7一0.20% 1985145269.5一 1.03%1999193849.8一0.34%19861科344.9一 0.64%2000191937.3一0.99% 1987143833.1一 0.35%2001191011.3一0.48% 1988143582.7一 0.17%2002188480.1一1.33% 1989143484一 0.07%2003184674一 1990143509.40.02%2004183642.4一0.56% 1991143480.7一 0.02%2005183100一0.30% 1992143138.7一0.24%資料來源 :1979一1995年有關(guān)數(shù)據(jù)來自《新中國50年農(nóng)業(yè)統(tǒng)計資料》，199斤一2002年的有關(guān)數(shù)據(jù)來自國家環(huán)�？偩帧吨袊h(huán)境狀況公報》(1999一2002)，2003一2005年數(shù)據(jù)來自國土資源部魏黝游年末人均耕地面積交畝/人)—人均耕地面積下降程度(%)圖1一2人均耕地資源基本情況Figurel一 2thebasicsitUationofPereaPitaarableland數(shù)據(jù)來源:國土資源部TeSOUTCe

圖1一4技術(shù)路線圖Figure14TechniealRoadmaP論文的結(jié)構(gòu)及主要研究內(nèi)容研究致力于研究我國玉米期貨的價格特征。首先從影響玉米期貨價格的分析這些因素對玉米期貨價格產(chǎn)生的一般規(guī)律特征，然后重點分析新興物質(zhì)燃料乙醇開發(fā)利用對玉米期貨價格波動特征的影響。這些都屬于基。接下來分析玉米期貨價格特征的時空量價特征，具體而言，運用G分析玉米期貨的周日歷效應(yīng)，運用側(cè)S、V/S理論分析玉米期貨的非線性塑性理論分析玉米期貨價格在空間上是否存在彈性與塑性;然后結(jié)合M明量變引起價變，進而利用塑性理論分析玉米期貨價格的突變。

【參考文獻】：
期刊論文
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博士論文
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本文編號：3368916