發(fā)布時(shí)間：2021-05-26 17:09

　　風(fēng)險(xiǎn)管理貫穿于整個(gè)保險(xiǎn)（廣義）活動(dòng)之中，因而風(fēng)險(xiǎn)理論是精算科學(xué)的核心之一。本文以人壽保險(xiǎn)和年金保險(xiǎn)為背景，提出若干隨機(jī)模型，為壽險(xiǎn)公司和社會(huì)保險(xiǎn)管理部門進(jìn)行制度安排、險(xiǎn)種設(shè)計(jì)、保費(fèi)計(jì)算、準(zhǔn)備金計(jì)提等提供新的風(fēng)險(xiǎn)管理工具。本文還討論了風(fēng)險(xiǎn)序，拓廣了相關(guān)序的概念，研究了其性質(zhì)，揭示了它與限損序和指數(shù)序的關(guān)系。 在人壽保險(xiǎn)和年金保險(xiǎn)中，死亡率和利息率是兩個(gè)極為重要的隨機(jī)因素。傳統(tǒng)的精算理論假定利率為確定而僅討論死亡率為隨機(jī)的情形。然而事實(shí)上，利息率具有隨機(jī)性。隨著精算理論研究的深入，利率隨機(jī)性的研究逐步受到重視。人們開始注意到，對(duì)保險(xiǎn)組織者（保險(xiǎn)公司和社會(huì)保險(xiǎn)部門）而言，由利息隨機(jī)性產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)可能是相當(dāng)大的。一般地說(shuō)，由死亡率隨機(jī)性產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，可以通過發(fā)行大量的（充分多的）保險(xiǎn)單來(lái)分散，而由利率隨機(jī)性所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)則不可能通過增加銷售量分散之。從這個(gè)意義上說(shuō)，利息風(fēng)險(xiǎn)要比死亡率風(fēng)險(xiǎn)更為重要（伍超標(biāo)（1995））。1970年代，利息隨機(jī)性開始被作為精算假設(shè)（Pollard，J.H.（1971），Boyle（1976））。近30年來(lái)，人壽保險(xiǎn)和年金保險(xiǎn)中的雙隨機(jī)性（即死亡率與利息率均為隨機(jī)）... 

【文章來(lái)源】：浙江大學(xué)浙江省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：95 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：博士

【文章目錄】：
1 引言
    1.1 歷史債務(wù)問題
    1.2 利率風(fēng)險(xiǎn)
    1.3 雙隨機(jī)模型
    1.4 本文研究的主要問題
        1.4.1 變額壽險(xiǎn)給付現(xiàn)值的雙隨機(jī)模型、矩計(jì)算、極限分布和強(qiáng)大數(shù)定律。
        1.4.2 變額年金給付現(xiàn)值的雙隨機(jī)模型、矩計(jì)算和極限分布
        1.4.3 歷史債務(wù)估算
        1.4.4 風(fēng)險(xiǎn)序研究
2 變額壽險(xiǎn)的雙隨機(jī)模型
    2.1 增額壽險(xiǎn)
        2.1.1 給付現(xiàn)值模型
        2.1.2 矩的計(jì)算
        2.1.3 舉例
    2.2 多生命狀態(tài)的增額壽險(xiǎn)
        2.2.1 給付現(xiàn)值模型
        2.2.2 矩的計(jì)算
        2.2.3 極限分布
        2.2.4 極限分布的隨機(jī)模擬
    2.3 強(qiáng)大數(shù)定律
        2.3.1 現(xiàn)值模型
        2.3.2 強(qiáng)大數(shù)定律
        2.3.3 隨機(jī)模擬
3 變額年金的雙隨機(jī)模型
    3.1 截?cái)嗄杲?br>        3.1.1 給付現(xiàn)值模型
        3.1.2 給付現(xiàn)值矩的一般表示
        3.1.3 給付現(xiàn)值矩的幾種特殊形式
        3.1.4 舉例
    3.2 一組終身年金
        3.2.1 給付現(xiàn)值模型
        3.2.2 給付現(xiàn)值的矩
        3.2.3 矩的幾種特殊形式
    3.3 極限分布
4 歷史債務(wù)估算
    4.1 “老人”歷史債務(wù)估算
        4.1.1 “老人”歷史債務(wù)現(xiàn)值隨機(jī)模型
        4.1.2 “老人”歷史債務(wù)現(xiàn)值的期望與方差
        4.1.3 舉例
    4.2 “中人”歷史債務(wù)估算
        4.2.1 債務(wù)現(xiàn)值隨機(jī)模型
        4.2.2 “中人”歷史債務(wù)現(xiàn)值的期望
        4.2.3 B~x的確定
        4.2.4 舉例
5 風(fēng)險(xiǎn)序研究
    5.1 風(fēng)險(xiǎn)偏好序
    5.2 相關(guān)序與限損序
        5.2.1 相關(guān)序定義的推廣
        5.2.2 相關(guān)序的一些性質(zhì)
        5.2.3 相關(guān)序與限損序
    5.3 相關(guān)序與指數(shù)序
        5.3.1 相關(guān)序與指數(shù)序的定義
        5.3.2 相關(guān)序與指數(shù)序的一些性質(zhì)
        5.3.3 調(diào)整系數(shù)序
攻讀博士學(xué)位期間完成的研究工作
參考文獻(xiàn)


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]一類隨機(jī)利率下的增額壽險(xiǎn)模型[J]. 劉凌云,汪榮明.  應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì). 2001(03)



本文編號(hào)：3206740