資產(chǎn)負(fù)債管理源于西方商業(yè)銀行解決因利率風(fēng)險(xiǎn)造成的資產(chǎn)與負(fù)債之間的不協(xié)調(diào)問題。隨著資產(chǎn)負(fù)債管理理論研究的深入和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的豐富,資產(chǎn)負(fù)債管理的思想內(nèi)涵和應(yīng)用領(lǐng)域都得到了極大的延展。目前,廣義的資產(chǎn)負(fù)債管理是指根據(jù)資產(chǎn)與負(fù)債的內(nèi)在聯(lián)系,按照一定的策略進(jìn)行資金配置,以實(shí)現(xiàn)特定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。在發(fā)達(dá)國(guó)家,除了商業(yè)銀行之外,人壽保險(xiǎn)公司、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司、社會(huì)養(yǎng)老金管理、年金管理、基金管理等也廣泛地運(yùn)用資產(chǎn)負(fù)債管理。我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的整體業(yè)務(wù)規(guī)模一直保持著快速增長(zhǎng)的趨勢(shì),財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中也發(fā)揮著重要的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償功能。長(zhǎng)期以來,我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司依賴承保利潤(rùn)來獲取盈利。然而,2003年以來激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)使得我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司普遍開始出現(xiàn)了承保虧損,受此影響許多財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的凈利潤(rùn)為負(fù),并且有日益惡化的趨勢(shì)。其實(shí),我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司目前的境況與西方財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司在20世紀(jì)80年代所處的情況非常相似。當(dāng)時(shí),西方財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司運(yùn)用資產(chǎn)負(fù)債管理成功地化解了危機(jī),此后越來越重視資產(chǎn)負(fù)債管理,將其視為經(jīng)營(yíng)管理的核心。實(shí)踐證明,資產(chǎn)負(fù)債管理是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性和盈利性的必要途徑。目前,我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)實(shí)務(wù)界對(duì)資產(chǎn)負(fù)債管理認(rèn)識(shí)... 

【文章來源】：武漢大學(xué)湖北省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：213 頁

【學(xué)位級(jí)別】：博士

【文章目錄】：
中文摘要
Abstract
第一章 導(dǎo)論
    一、研究的背景及意義
    二、學(xué)術(shù)界關(guān)于保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理的研究發(fā)展及評(píng)述
    三、研究思路、內(nèi)容與方法
    四、本文的創(chuàng)新點(diǎn)
第二章 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理的功能定位與理論思想發(fā)展
    第一節(jié) 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理的必要性與特殊性
        一、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理的內(nèi)涵
        二、經(jīng)營(yíng)本質(zhì)與環(huán)境變化決定了財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理的必要性
        三、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理的特殊性
    第二節(jié) 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理的功能定位
        一、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理的目標(biāo)
        二、資產(chǎn)負(fù)債管理在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)管理中的地位
    第三節(jié) 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理理論思想的歷史沿革
        一、負(fù)債管理
        二、綜合的資產(chǎn)負(fù)債管理
        三、集成化的資產(chǎn)負(fù)債管理
第三章 中外財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理的實(shí)踐
    第一節(jié) 發(fā)達(dá)國(guó)家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理的實(shí)踐與啟示
        一、發(fā)達(dá)國(guó)家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理的發(fā)展歷程
        二、發(fā)達(dá)國(guó)家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理的現(xiàn)狀
        三、外部監(jiān)管對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理的影響
        四、經(jīng)驗(yàn)借鑒與啟示
    第二節(jié) 我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理的實(shí)踐與建議
        一、我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理的發(fā)展階段
        二、我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理的現(xiàn)狀
        三、我國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)管對(duì)于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理的影響
        四、對(duì)我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理的建議
第四章 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理方法的選擇與比較
    第一節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理的主要方法
        一、現(xiàn)金流匹配法
        二、現(xiàn)金流測(cè)試法
        三、免疫法
        四、動(dòng)態(tài)財(cái)務(wù)分析法
        五、動(dòng)態(tài)隨機(jī)規(guī)劃法
    第二節(jié) 主要資產(chǎn)負(fù)債管理方法在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司中的適用性分析
        一、不適用于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理的方法
        二、適用于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理的方法
    第三節(jié) 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理方法之比較
        一、在資產(chǎn)負(fù)債管理中的主要作用之比較
        二、優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)之比較
        三、風(fēng)險(xiǎn)因素之比較
        四、信息處理成本之比較
        五、比較的結(jié)果
第五章 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理動(dòng)態(tài)隨機(jī)規(guī)劃模型的機(jī)理及在我國(guó)的應(yīng)用價(jià)值
    第一節(jié) 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理動(dòng)態(tài)隨機(jī)規(guī)劃模型的機(jī)理
        一、模型的基本原理
        二、模型的總體框架
        三、模型的基本形式
        四、情景生成
        五、模型求解
    第二節(jié) 一個(gè)成功的典型范例:Russell-Yasuda Kasai模型
        一、建立Russell-Yasuda Kasai模型的目的
        二、Russell-Yasuda Kasai模型的構(gòu)成
        三、Russell-Yasuda Kasai模型的實(shí)際運(yùn)作及效果
        四、Russell-Yasuda Kasai模型的特點(diǎn)
    第三節(jié) 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理動(dòng)態(tài)隨機(jī)規(guī)劃模型在我國(guó)的應(yīng)用價(jià)值
        一、外部環(huán)境分析
        二、內(nèi)部條件分析
        三、應(yīng)用價(jià)值分析結(jié)論
第六章 我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理動(dòng)態(tài)隨機(jī)規(guī)劃模型的構(gòu)建及實(shí)證研究
    第一節(jié) 我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理動(dòng)態(tài)隨機(jī)規(guī)劃模型的構(gòu)建
        一、模型的思想理念
        二、模型類型的選取
        三、模型的前提假設(shè)
        四、模型的參數(shù)說明
        五、模型的基本構(gòu)成
        六、模型的運(yùn)作
    第二節(jié) 模型的實(shí)證研究
        一、實(shí)證研究對(duì)象的選定
        二、模型的具體描述
        三、資產(chǎn)情景生成
        四、負(fù)債情景預(yù)測(cè)
        五、求解及結(jié)果分析
    第三節(jié) 與我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司現(xiàn)行資產(chǎn)負(fù)債管理模型之比較
        一、現(xiàn)行模型的基本結(jié)構(gòu)
        二、現(xiàn)行模型實(shí)證分析
        三、兩種模型的比較分析
第七章 總結(jié)與展望
    一、全文總結(jié)
    二、研究展望
附錄
    附錄1 計(jì)算資產(chǎn)收益率所使用的原始數(shù)據(jù)
    附錄2 隨機(jī)抽樣所得隨機(jī)數(shù)矩陣(5×100)
    附錄3 LINGO編程
參考文獻(xiàn)
攻博期間發(fā)表的論文及科研情況



本文編號(hào)：3168450