上證指數(shù)作為一個(gè)綜合反映股市變動(dòng)情況的指標(biāo),是市場參與者對(duì)股市行情進(jìn)行分析的重要數(shù)據(jù)。選取2016年1月4日至2019年12月20日的上證指數(shù)收盤價(jià)作為研究數(shù)據(jù),通過比較指數(shù)平滑模型和ARIMA模型對(duì)上證指數(shù)的預(yù)測效果,總結(jié)出預(yù)測更精準(zhǔn)的模型來指導(dǎo)股市的發(fā)展和股民的選擇,最終得出建立簡單指數(shù)平滑模型對(duì)未來的上證指數(shù)進(jìn)行短期預(yù)測和分析更為精準(zhǔn)的結(jié)論。 

【文章來源】：遼寧工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版). 2020,22(04)

【文章頁數(shù)】：4 頁

【部分圖文】：

一階差分后的時(shí)間序列圖

對(duì)殘差序列進(jìn)行白噪聲檢驗(yàn)，能夠驗(yàn)證模型建立的合理性。因此，本文將使用SPSS軟件對(duì)模型進(jìn)行檢驗(yàn)，并通過分析ARIMA(1,1,0)模型殘差的自相關(guān)圖和偏相關(guān)圖，來驗(yàn)證模型的相關(guān)性及變量的隨機(jī)性。如圖2，檢驗(yàn)結(jié)果顯示殘差序列的自相關(guān)和偏相關(guān)在兩倍標(biāo)準(zhǔn)差內(nèi)，該模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)為白噪聲序列，檢驗(yàn)很好地通過，證明模型的結(jié)論是有效的。同時(shí)，為了更準(zhǔn)確地對(duì)殘差進(jìn)行白噪聲檢驗(yàn)，本文將對(duì)殘差序列進(jìn)行方差齊性檢驗(yàn)。首先將對(duì)殘差序列進(jìn)行正態(tài)檢驗(yàn)，再根據(jù)其分布性質(zhì)選擇恰當(dāng)?shù)姆讲铨R性檢驗(yàn)方法。對(duì)殘差分布頻率直方圖進(jìn)行分析后，可以發(fā)現(xiàn)殘差序列并不符合標(biāo)準(zhǔn)的正態(tài)分布，因此本文將對(duì)殘差序列按月份分組，并使用Kruskal-Wallis非參數(shù)檢驗(yàn)對(duì)殘差序列進(jìn)行方差齊性檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果如表2所示。


本文編號(hào)：3140193