在20世紀(jì)80年代之后,資產(chǎn)負(fù)債管理在過去傳統(tǒng)理論的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了新的發(fā)展,管理重心也轉(zhuǎn)移到風(fēng)險(xiǎn)管理上來。20世紀(jì)90年代以來,經(jīng)濟(jì)金融全球化趨勢突飛猛進(jìn),國際銀行業(yè)兼并重組風(fēng)潮迭起,新的金融產(chǎn)品層出不窮,資產(chǎn)負(fù)債管理體系進(jìn)一步完善,資產(chǎn)負(fù)債管理也進(jìn)入了一個(gè)嶄新階段。在20世紀(jì)90年代,在巴塞爾委員會(huì)和美國COSO委員會(huì)（Committee of Sponsoring Organization ofthe Treadway Commission,以下簡稱美國COSO委員會(huì)）的大力推動(dòng)下,全面風(fēng)險(xiǎn)管理獲得了巨大的發(fā)展,與此同時(shí),資產(chǎn)負(fù)債管理突破了傳統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債管理理論,采用了新的模型和方法來處理金融機(jī)構(gòu)所面臨的問題。 現(xiàn)代資產(chǎn)負(fù)債管理是一個(gè)全新的領(lǐng)域,將其理論發(fā)展和實(shí)踐引入我國,無論是對我國的資產(chǎn)負(fù)債管理理論發(fā)展,還是對金融機(jī)構(gòu)的實(shí)踐,都具有重大的現(xiàn)實(shí)意義。我國金融學(xué)教科書對資產(chǎn)負(fù)債管理的介紹都只到傳統(tǒng)的資產(chǎn)負(fù)債管理理論為止,甚至在很多的研究中也只是將資產(chǎn)負(fù)債管理視為利率風(fēng)險(xiǎn)的管理,忽視了現(xiàn)代資產(chǎn)負(fù)債管理在20世紀(jì)90年代的發(fā)展,對現(xiàn)代資產(chǎn)負(fù)債管理的發(fā)展鮮有說明。 論文選題定于博... 

【文章來源】：武漢大學(xué)湖北省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：132 頁

【學(xué)位級別】：博士

【文章目錄】：
中文摘要
英文摘要
導(dǎo)論
    一、研究背景及研究動(dòng)機(jī)
    二、文獻(xiàn)回顧
    三、論文的邏輯結(jié)構(gòu)和研究方法
    四、論文的貢獻(xiàn)和不足
第一章 金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債管理的形成以及傳統(tǒng)模型的主要內(nèi)容
    第一節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理的形成
        一、資產(chǎn)管理
        二、負(fù)債管理
        三、資產(chǎn)負(fù)債管理
    第二節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理的傳統(tǒng)模型
        一、利率敏感資金缺口模型（Funding gap model）
        二、持續(xù)期缺口模型（Duration Gap Model）
第二章 資產(chǎn)負(fù)債管理模型的新發(fā)展
    第一節(jié) 改進(jìn)型均值——方差下行風(fēng)險(xiǎn)模型
    第二節(jié) 離散時(shí)間多期模型
    第三節(jié) 連續(xù)時(shí)間模型
    第四節(jié) 隨機(jī)規(guī)劃模型
    第五節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理發(fā)展簡評
第三章 資產(chǎn)負(fù)債管理新模型在商業(yè)銀行中的運(yùn)用
    第一節(jié) 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理模型的發(fā)展回顧
    第二節(jié) 庫斯和茨姆巴的簡單補(bǔ)償多期隨機(jī)線性規(guī)劃模型
        一、庫斯、茨姆巴資產(chǎn)負(fù)債管理模型的基本結(jié)構(gòu)
        二、庫斯、茨姆巴資產(chǎn)負(fù)債管理模型中關(guān)于負(fù)債的三種表達(dá)方式
        三、庫斯、茨姆巴資產(chǎn)負(fù)債管理模型的基本公式
        四、庫斯、茨姆巴資產(chǎn)負(fù)債管理模型在溫哥華城市儲(chǔ)蓄信貸協(xié)會(huì)的運(yùn)用
    第三節(jié) 20世紀(jì)90年代的簡單補(bǔ)償多期隨機(jī)線性規(guī)劃模型
        一、資產(chǎn)負(fù)債管理模型的基本結(jié)構(gòu)
        二、資產(chǎn)負(fù)債管理模型的基本公式
        三、資產(chǎn)負(fù)債管理模型運(yùn)行結(jié)果分析
第四章 資產(chǎn)負(fù)債管理新模型在其他金融機(jī)構(gòu)的運(yùn)用
    第一節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理模型在保險(xiǎn)公司的運(yùn)用
        一、Russell-Yasuda Kasai模型的背景
        二、Russell-Yasuda Kasai模型之前的模型
        三、Russell-Yasuda Kasai模型的基本結(jié)構(gòu)
        四、Russell-Yasuda Kasai模型具體內(nèi)容
    第二節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理模型在年金的運(yùn)用
        一、年金所面臨的問題
        二、年金的資產(chǎn)負(fù)債管理模型運(yùn)用
        三、年金中的資產(chǎn)負(fù)債管理實(shí)踐
第五章 資產(chǎn)負(fù)債管理與全面風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系和其坐標(biāo)
    第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理理論的發(fā)展
    第二節(jié) 全面風(fēng)險(xiǎn)管理
        一、全面風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)生的背景
        二、全面風(fēng)險(xiǎn)管理的含義
        三、商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵與體系
    第三節(jié) 當(dāng)今的資產(chǎn)負(fù)債管理理論
        一、資產(chǎn)負(fù)債管理產(chǎn)生的背景
        二、資產(chǎn)負(fù)債管理的內(nèi)涵
        三、資產(chǎn)負(fù)債管理與全面風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系
第六章 資產(chǎn)負(fù)債管理在中國金融機(jī)構(gòu)中的運(yùn)用及發(fā)展方向
    第一節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理與資產(chǎn)負(fù)債比例管理
        一、資產(chǎn)負(fù)債管理與資產(chǎn)負(fù)債比率管理的分析與比較
        二、推行資產(chǎn)負(fù)債管理的條件和制度
    第二節(jié) 我國資產(chǎn)負(fù)債比例管理的實(shí)踐
        一、我國資產(chǎn)負(fù)債管理的發(fā)展階段
        二、我國資產(chǎn)負(fù)債比例管理的現(xiàn)狀
    第三節(jié) 構(gòu)建全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系、推進(jìn)資產(chǎn)負(fù)債管理
        一、在我國推行資產(chǎn)負(fù)債管理的必要性
        二、構(gòu)建全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系、推進(jìn)資產(chǎn)負(fù)債管理的政策與建議
參考文獻(xiàn)
后記


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]保險(xiǎn)資金運(yùn)用與壽險(xiǎn)公司的資產(chǎn)負(fù)債管理[J]. 劉喜華.  上海保險(xiǎn). 2004(04)



本文編號：2993694