保險(xiǎn)業(yè)務(wù)分為壽險(xiǎn)和非壽險(xiǎn),在它們的經(jīng)營和管理過程中都涉及保險(xiǎn)精算問題。壽險(xiǎn)損失分布規(guī)律（生命表）比較穩(wěn)定,壽險(xiǎn)精算已經(jīng)相當(dāng)成熟和完備。由于非壽險(xiǎn)精算涉及的隨機(jī)因素更多、定量分析更困難,所以非壽險(xiǎn)精算一直是研究的核心問題。其中非壽險(xiǎn)定價(jià)是非壽險(xiǎn)精算的一個(gè)主要問題,多年來受到研究者的廣泛重視。在保險(xiǎn)市場,針對非壽險(xiǎn)定價(jià)問題,在不完全信息下進(jìn)行保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析,并且進(jìn)行合理的保險(xiǎn)定價(jià)是本論文研究的主要目的。本文在研究中主要應(yīng)用信息熵方法,根據(jù)熵的內(nèi)涵、最大熵原理、最小叉熵原理及大偏差熵等,從不同的角度研究了非壽險(xiǎn)定價(jià)所涉及的風(fēng)險(xiǎn)分析和保險(xiǎn)定價(jià)問題。具體地,論文主要研究內(nèi)容及所取得的研究成果包括以下方面:1.風(fēng)險(xiǎn)分析當(dāng)獲得損失分布的不完全信息時(shí),把這些信息作為約束條件,通過最大熵原理在最不確定的情況下,得到最無偏的損失分布,并獲得了損失分布的熵�；陟囟攘坎淮_定性的本質(zhì),把熵引入到風(fēng)險(xiǎn)度量上,與方差度量風(fēng)險(xiǎn)方法互相補(bǔ)充、共同決策風(fēng)險(xiǎn)大小。通過算例分析,探討了熵參與風(fēng)險(xiǎn)度量的必要性。進(jìn)而,把熵引入到實(shí)效保費(fèi)原理中,對實(shí)效保費(fèi)原理進(jìn)行修正,建立方差—熵保費(fèi)原理。具體結(jié)論是:（1）概率分布的熵是和高階矩... 

【文章來源】：大連理工大學(xué)遼寧省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：133 頁

【學(xué)位級(jí)別】：博士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 緒論
    1.1 引言
    1.2 非壽險(xiǎn)定價(jià)國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.2.1 保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)研究現(xiàn)狀及發(fā)展概況
        1.2.2 保險(xiǎn)定價(jià)研究現(xiàn)狀及發(fā)展概況
    1.3 熵及其優(yōu)化原理在金融和保險(xiǎn)領(lǐng)域的國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    1.4 本文的主要研究內(nèi)容及技術(shù)路線
        1.4.1 主要研究內(nèi)容
        1.4.2 研究采用的技術(shù)路線
    1.5 小結(jié)
2 信息熵及熵優(yōu)化原理
    2.1 引言
    2.2 信息熵的基本概念與性質(zhì)
        2.2.1 信息熵的概念
        2.2.2 信息熵的性質(zhì)
    2.3 熵優(yōu)化原理
        2.3.1 最大熵優(yōu)化原理
        2.3.2 最大熵優(yōu)化問題的解
        2.3.3 最小叉熵優(yōu)化原理
        2.3.4 最小叉熵優(yōu)化問題的解
    2.4 熵優(yōu)化問題的對偶規(guī)劃
    2.5 熵優(yōu)化思想在數(shù)學(xué)規(guī)劃中的作用
    2.6 小結(jié)
3 不完全信息下?lián)p失風(fēng)險(xiǎn)研究與保險(xiǎn)定價(jià)
    3.1 引言
    3.2 不完全信息下最大熵?fù)p失分布
        3.2.1 不完全信息對損失風(fēng)險(xiǎn)的影響
        3.2.2 不完全信息下?lián)p失分布的確定
    3.3 基于方差和熵的風(fēng)險(xiǎn)度量
        3.3.1 基于方差的風(fēng)險(xiǎn)度量
        3.3.2 基于熵的風(fēng)險(xiǎn)度量
        3.3.3 熵和方差的統(tǒng)一
        3.3.4 算例分析
    3.4 不完全信息下的保險(xiǎn)定價(jià)
    3.5 小結(jié)
4 最小叉熵變換與Esscher變換的比較
    4.1 引言
    4.2 最小叉熵變換與Esscher變換
        4.2.1 最小叉熵變換
        4.2.2 Esscher變換
        4.2.3 最小叉熵變換與Esscher變換的關(guān)系
    4.3 基于Esscher變換的風(fēng)險(xiǎn)分析
        4.3.1 Esscher變換與風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
        4.3.2 不同Esscher參數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
    4.4 基于最小叉熵變換的風(fēng)險(xiǎn)分析
        4.4.1 最小叉熵變換與風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
        4.4.2 不同凈保費(fèi)的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
        4.4.3 尾部最小叉熵變換
    4.5 由價(jià)格信息獲得的損失分布
    4.6 小結(jié)
5 基于信息熵的風(fēng)險(xiǎn)中性保險(xiǎn)定價(jià)
    5.1 引言
    5.2 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)方法
        5.2.1 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)概念及假設(shè)
        5.2.2 等價(jià)鞅概率測度及解釋
        5.2.3 復(fù)合泊松過程定價(jià)的鞅方法
    5.3 最小叉熵風(fēng)險(xiǎn)中性保險(xiǎn)定價(jià)
        5.3.1 實(shí)效保費(fèi)的風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)方法
        5.3.2 最小叉熵模型的建立及求解
        5.3.3 算例分析及新保費(fèi)的意義
    5.4 考慮費(fèi)用和投資收益的最大熵風(fēng)險(xiǎn)中性密度
    5.5 非壽險(xiǎn)再保險(xiǎn)保費(fèi)
        5.5.1 非壽險(xiǎn)再保險(xiǎn)的基本概念
        5.5.2 最大熵風(fēng)險(xiǎn)中性再保險(xiǎn)保費(fèi)的表達(dá)
    5.6 小結(jié)
6 基于大偏差熵的保險(xiǎn)定價(jià)
    6.1 引言
    6.2 大偏差與熵
        6.2.1 大偏差基本思想
        6.2.2 大偏差率函數(shù)與熵函數(shù)
        6.2.3 大偏差熵與Jaynes最大熵
    6.3 大偏差與概率測度的改變
        6.3.1 大偏差概率測度
        6.3.2 概率測度的改變
    6.4 大偏差熵在保險(xiǎn)定價(jià)上的應(yīng)用
        6.4.1 一維大偏差熵與保險(xiǎn)定價(jià)
        6.4.2 二維大偏差熵與保險(xiǎn)定價(jià)
    6.5 小結(jié)
7 結(jié)論與展望
    7.1 結(jié)論
        7.1.1 風(fēng)險(xiǎn)分析
        7.1.2 保險(xiǎn)定價(jià)
    7.2 展望
參考文獻(xiàn)
創(chuàng)新點(diǎn)摘要
攻讀博士學(xué)位期間發(fā)表學(xué)術(shù)論文情況
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[3]B-S期權(quán)定價(jià)模型在保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)量中的應(yīng)用[J]. 彭斌,韓玉啟.  江西財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào). 2004(01)
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[5]熵—證券投資組合風(fēng)險(xiǎn)的一種新的度量方法[J]. 李華,何東華,李興斯.  數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí). 2003(06)
[6]國外保險(xiǎn)定價(jià)的發(fā)展及其對我國的借鑒[J]. 毛宏,羅守成,唐國春.  運(yùn)籌與管理. 2003(02)
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博士論文
[1]大偏差、風(fēng)險(xiǎn)理論及其在金融保險(xiǎn)中的應(yīng)用研究[D]. 劉艷.武漢大學(xué) 2004



本文編號(hào)：2982814