發(fā)布時(shí)間：2020-12-25 06:29

　　信用風(fēng)險(xiǎn)控制理論與實(shí)踐探討在國(guó)內(nèi)還處于相當(dāng)初級(jí)的階段。從系統(tǒng)角度看，信用風(fēng)險(xiǎn)的形成機(jī)理是什么?存在什么樣的互動(dòng)關(guān)系，傳導(dǎo)機(jī)制如何等等，這些都是信用風(fēng)險(xiǎn)控制研究中近年提出的但仍未解決的理論難點(diǎn)。一般講，信用風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生源于違約，違約又源于什么?是源于主觀愿望還是源于客觀無(wú)奈?主觀博弈又如何?其納什均衡解的存在性如何?鏈接及機(jī)制設(shè)計(jì)考慮什么要素，有效性如何?等等。對(duì)這些問(wèn)題的分析論證將引導(dǎo)主觀信用風(fēng)險(xiǎn)控制理論走向微觀，推動(dòng)其控制系統(tǒng)的深層研究。 從系統(tǒng)論、控制論角度，本人認(rèn)為信用風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)重點(diǎn)解決好兩個(gè)方面問(wèn)題，一是信用風(fēng)險(xiǎn)度量；另一是主觀信用風(fēng)險(xiǎn)控制。本文將論及這兩個(gè)問(wèn)題，并將重心放在后者。在分析前人研究基礎(chǔ)上，分析信用風(fēng)險(xiǎn)控制中存在的不足，為本文的探索和研究尋求突破口，即依信用風(fēng)險(xiǎn)的形成機(jī)理、互動(dòng)關(guān)系研究作為切入點(diǎn)、突破口，試圖把不確定性的主觀信用風(fēng)險(xiǎn)控制轉(zhuǎn)化為相對(duì)確定性的對(duì)策研究及機(jī)制設(shè)計(jì)。 本文并非是研究如何被動(dòng)適應(yīng)客觀存在的不確定性而降低信用風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，而是研究如何主動(dòng)防范以及克服不確定性下的信用風(fēng)險(xiǎn)影響。如果說(shuō)，非對(duì)稱(chēng)性研究、客觀信用風(fēng)險(xiǎn)研究具有被動(dòng)的性質(zhì)，那么應(yīng)當(dāng)說(shuō)，... 

【文章來(lái)源】：西北工業(yè)大學(xué)陜西省 211工程院校 985工程院校

【文章頁(yè)數(shù)】：249 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：博士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 導(dǎo)論
    1.1 問(wèn)題提出與研究背景
    1.2 信用風(fēng)險(xiǎn)控制及其理論基礎(chǔ)
    1.3 風(fēng)險(xiǎn)控制理論與研究現(xiàn)狀
    1.4 選題意義、研究思路及方法
    1.5 結(jié)構(gòu)安排與創(chuàng)新點(diǎn)
第2章 信用風(fēng)險(xiǎn)理論假定及分析
    2.1 信用風(fēng)險(xiǎn)的形成機(jī)理及損失
    2.2 信用風(fēng)險(xiǎn)一般起源假說(shuō)
    2.3 銀企委托—代理關(guān)系的信息非對(duì)稱(chēng)問(wèn)題
    2.4 關(guān)于上述一般起源假說(shuō)的幾點(diǎn)討論
    2.5 銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的理論假定
    2.6 信用風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)的復(fù)雜性及度量
    2.7 信用風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)及其不確定性問(wèn)題
    2.8 小結(jié)
第3章 信用風(fēng)險(xiǎn)量化分析模型及方法
    3.1 專(zhuān)家制度—古典信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法及模型
    3.2 Z評(píng)分模型和ZETA評(píng)分模型
    3.3 KMV模型認(rèn)識(shí)
    3.4 VaR方法:CreditMetrics（J. P.Morgan）模型
    3.5 小結(jié)
第4章 信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型的比較與分析
    4.1 關(guān)于KMV模型與CreditMetrics模型的比較與分析
+模型與CreditMetrics模型的比較與分析">    4.2 CreditRisk⁺模型與CreditMetrics模型的比較與分析
    4.3 四個(gè)主要度量模型的考察與比較
    4.4 小結(jié)
第5章 主觀信用風(fēng)險(xiǎn)及主觀可信推斷
    5.1 主觀信用風(fēng)險(xiǎn)假設(shè)的合理性
    5.2 信用風(fēng)險(xiǎn)控制的博弈假定
    5.3 主觀可信二值響應(yīng)模型及推斷
    5.4 協(xié)方差調(diào)節(jié)響應(yīng)率的再估計(jì)
    5.5 小結(jié)
第6章 主觀信用風(fēng)險(xiǎn)控制建模及納什均衡
    6.1 銀企之間信息非對(duì)稱(chēng)分析
    6.2 銀企博弈模型的建立與仿真對(duì)比
    6.3 銀企Repeated Games納什均衡
    6.4 銀企不完全信息靜態(tài)博弈及分析
    6.5 小結(jié)
第7章 銀企合作沖突微分對(duì)策及博弈
    7.1 合作博弈與非合作博弈基礎(chǔ)
    7.2 銀企的合作創(chuàng)新博弈分析
    7.3 銀企對(duì)抗微分對(duì)策及博弈分析
    7.4 銀企合作競(jìng)爭(zhēng)博弈及分析
    7.5 銀企主從微分對(duì)策及博弈解
    7.6 小結(jié)
第8章 銀企博弈互動(dòng)及建模分析
    8.1 博弈關(guān)系建模
    8.2 模型最優(yōu)解分析
    8.3 銀企新型互動(dòng)關(guān)系建模
    8.4 模型分析
    8.5 小結(jié)
第9章 主觀信用風(fēng)險(xiǎn)控制的鏈接及機(jī)制設(shè)計(jì)
    9.1 內(nèi)部鏈接機(jī)制設(shè)計(jì)提出
    9.2 鏈接系統(tǒng)激勵(lì)機(jī)制設(shè)計(jì)
    9.3 信用風(fēng)險(xiǎn)控制的機(jī)制設(shè)計(jì)
    9.4 信用風(fēng)險(xiǎn)控制的制度取向
    9.5 小結(jié)
第10章 結(jié)論、不足與后續(xù)研究方向
    10.1 主要工作與結(jié)論
    10.2 研究局限及不足
    10.3 后續(xù)研究及方向
致謝
參考文獻(xiàn)
附錄
    附錄1 主要符號(hào)
    附錄2 表目錄
    附錄3 圖目錄
    附錄4 攻博期間發(fā)表論文情況


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[7]基于Z值模型的我國(guó)上市公司信用評(píng)級(jí)研究[J]. 張玲,曾維火.  財(cái)經(jīng)研究. 2004(06)
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[9]信用風(fēng)險(xiǎn)程度模糊綜合評(píng)價(jià)模型[J]. 張永娟,張志鴻,霍學(xué)喜.  金融教學(xué)與研究. 2004(02)
[10]現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)模型特征比較研究[J]. 王毅春,孫林巖.  當(dāng)代經(jīng)濟(jì)科學(xué). 2004(02)

博士論文
[1]中國(guó)企業(yè)資信評(píng)級(jí)方法及應(yīng)用研究[D]. 朱順泉.中南大學(xué) 2001



本文編號(hào)：2937137