戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中遇到的主要風(fēng)險(xiǎn)類型,全面影響到企業(yè)可持續(xù)發(fā)展和生存危機(jī),如何識(shí)別、評估和控制戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生和發(fā)展,成為企業(yè)戰(zhàn)略管理者關(guān)注的核心問題。目前的戰(zhàn)略管理理論仍缺乏對這一領(lǐng)域的系統(tǒng)性研究,本文根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程主要做了以下研究工作: (1)提出了戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)理的理論模式和系統(tǒng)分析框架。從環(huán)境不確定性和組織調(diào)適能力分析了戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)形成的非均衡過程,從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)位勢、產(chǎn)業(yè)演變、產(chǎn)業(yè)合作關(guān)系分析了戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)形成的外部性,從交易成本理論、資源基礎(chǔ)論、不確定性理論和戰(zhàn)略協(xié)同理論分析了企業(yè)縱向邊界決策風(fēng)險(xiǎn)和橫向邊界決策風(fēng)險(xiǎn),初步建立了資源位理論模型和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)轉(zhuǎn)換的過程模式。 (2)基于卡普蘭的戰(zhàn)略地圖和波特的價(jià)值鏈所體現(xiàn)的戰(zhàn)略要素特征,提出基于環(huán)境、資源、流程和戰(zhàn)略四層瓶頸的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)地圖(SRM),結(jié)合SRM結(jié)構(gòu),從外部產(chǎn)業(yè)市場環(huán)境、資源能力、組織、運(yùn)營流程和戰(zhàn)略能力等方面提出戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)潛在影響因素假設(shè),通過回歸分析,識(shí)別出具有回歸顯著性關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素集,包括產(chǎn)業(yè)市場環(huán)境4個(gè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素和戰(zhàn)略資產(chǎn)、知識(shí)創(chuàng)新、組織管理、戰(zhàn)略運(yùn)營、戰(zhàn)略能力等23個(gè)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素。 (3)運(yùn)用結(jié)構(gòu)方程建模(SEM)方法,對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)后果之間的作用關(guān)系進(jìn)行了分析,識(shí)別出戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)形成的路徑影響。通過基本適配標(biāo)準(zhǔn)、整體適配標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)在結(jié)構(gòu)適配度標(biāo)準(zhǔn)對整體模型進(jìn)行了擬合檢驗(yàn),并進(jìn)行了路徑效用分析和恒等性檢驗(yàn)。 (4)根據(jù)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的競爭性、生存性和成長性三個(gè)典型特征,從風(fēng)險(xiǎn)可能性和風(fēng)險(xiǎn)后果二個(gè)方面對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估,以絕對收益的變化、相對競爭優(yōu)勢變動(dòng)作為風(fēng)險(xiǎn)后果、以風(fēng)險(xiǎn)因素潛在變化作為風(fēng)險(xiǎn)可能性建立了三維戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)模型。評估方法采用基于粗糙集定權(quán)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)組合評價(jià)方法。 (5)利用質(zhì)量管理學(xué)上EWMA控制圖的預(yù)警思想和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)VARMA模型,提出基于時(shí)間序列的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)VARMA—EWMA動(dòng)態(tài)預(yù)警模型。根據(jù)我國上市公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行了實(shí)證分析,并與CUSUM模型、MDA模型和Logit模型進(jìn)行了對比分析。
【學(xué)位單位】：北京科技大學(xué)
【學(xué)位級別】：博士
【學(xué)位年份】：2008
【中圖分類】：F272;F224
【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 緒論
    1.1 研究背景和意義
    1.2 研究范圍和結(jié)構(gòu)框架
    1.3 研究目標(biāo)和研究內(nèi)容
    1.4 研究方法
2 文獻(xiàn)綜述
    2.1 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)概念和識(shí)別的結(jié)構(gòu)模型
        2.1.1 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)概念和內(nèi)涵研究
        2.1.2 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)與相關(guān)概念的比較分析
        2.1.3 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的結(jié)構(gòu)模型
    2.2 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)度量研究
        2.2.1 早期的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)度量方法
        2.2.2 目前開拓創(chuàng)新的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)度量方法
    2.3 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)理論和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別技術(shù)
        2.3.1 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)研究的相關(guān)基礎(chǔ)理論
        2.3.2 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別技術(shù)
    2.4 國內(nèi)對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的研究現(xiàn)狀
    2.5 關(guān)于現(xiàn)有研究的總體評述
    2.6 本章小結(jié)
3 企業(yè)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)理分析
    3.1 基于組織—環(huán)境關(guān)系的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)形成過程
        3.1.1 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)生成的前因性分析
        3.1.2 環(huán)境不確定性及其外部風(fēng)險(xiǎn)
        3.1.3 組織調(diào)適及其結(jié)構(gòu)惰性
        3.1.4 環(huán)境不確定性、組織調(diào)適與風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系
    3.2 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)變化
        3.2.1 戰(zhàn)略偏移與風(fēng)險(xiǎn)衍變過程
        3.2.2 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)轉(zhuǎn)變過程描述
    3.3 企業(yè)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)生成的產(chǎn)業(yè)市場環(huán)境特征
        3.3.1 產(chǎn)業(yè)市場環(huán)境特征
        3.3.2 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)
        3.3.3 產(chǎn)業(yè)演變風(fēng)險(xiǎn)
        3.3.4 產(chǎn)業(yè)位勢風(fēng)險(xiǎn)
        3.3.5 產(chǎn)業(yè)合作風(fēng)險(xiǎn)
    3.4 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)生成的內(nèi)核機(jī)制
        3.4.1 企業(yè)資源位與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
        3.4.2 核心剛性與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
    3.5 企業(yè)邊界決策與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
        3.5.1 企業(yè)邊界決策的理論取向及其風(fēng)險(xiǎn)分析框架
        3.5.2 企業(yè)縱向邊界決策：業(yè)務(wù)選擇與經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
        3.5.3 企業(yè)橫向邊界決策：業(yè)務(wù)中的關(guān)聯(lián)、共享和協(xié)同風(fēng)險(xiǎn)
    3.6 本章小結(jié)
4 企業(yè)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)形成的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別
    4.1 概念模型和風(fēng)險(xiǎn)因素組成結(jié)構(gòu)
    4.2 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的潛在風(fēng)險(xiǎn)因素假設(shè)
        4.2.1 外部環(huán)境因素
        4.2.2 戰(zhàn)略能力因素
        4.2.3 組織因素
        4.2.4 運(yùn)營流程因素
        4.2.5 資源能力因素
    4.3 問卷設(shè)計(jì)與數(shù)據(jù)收集
        4.3.1 問卷設(shè)計(jì)
        4.3.2 問卷收集與樣本特征
    4.4 統(tǒng)計(jì)分析和研究結(jié)果
        4.4.1 量表的信度和效度分析
        4.4.2 因子分析
        4.4.3 回歸分析
    4.5 本章小結(jié)
5 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)形成的關(guān)系路徑分析
    5.1 概念模型與研究假設(shè)
    5.2 研究設(shè)計(jì)
    5.3 模型分析及研究結(jié)果
        5.3.1 結(jié)構(gòu)方程模型路徑關(guān)系及其檢驗(yàn)
        5.3.2 修正結(jié)構(gòu)方程評估與檢驗(yàn)
        5.3.3 假設(shè)檢驗(yàn)
        5.3.4 路徑效用分析
        5.3.5 恒等性檢驗(yàn)
    5.4 本章小結(jié)
6 企業(yè)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評估
    6.1 企業(yè)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)特征和風(fēng)險(xiǎn)評估內(nèi)容
        6.1.1 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)特征
        6.1.2 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評估的結(jié)構(gòu)模型
        6.1.3 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評估指標(biāo)體系
        6.1.4 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評估方法的選擇
    6.2 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評估方法基本理論與步驟
        6.2.1 粗糙集理論及其定權(quán)原理
        6.2.2 未確知測度
        6.2.3 系統(tǒng)熵評價(jià)
    6.3 風(fēng)險(xiǎn)評估過程及實(shí)證結(jié)果
        6.3.1 指標(biāo)權(quán)重的確定
        6.3.2 綜合評估過程及結(jié)果
        6.3.3 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的組合評價(jià)
    6.4 本章小結(jié)
7 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)預(yù)警
    7.1 企業(yè)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法述評
    7.2 研究方法
        7.2.1 多維自回歸滑動(dòng)平均模型
        7.2.2 指數(shù)加權(quán)移動(dòng)平均控制圖預(yù)測思想
        7.2.3 VARMA-EWMA 模型預(yù)警原理
        7.2.4 模型參數(shù)λ和L 的確定
    7.3 實(shí)證分析
        7.3.1 樣本選取
        7.3.2 數(shù)據(jù)特征檢驗(yàn)
        7.3.3 VARMA-EWMA 模型預(yù)測結(jié)果
        7.3.4 模型測試樣本分析
        7.3.5 恒等性檢驗(yàn)
    7.4 本章小結(jié)
8 總結(jié)與展望
    8.1 主要研究成果與結(jié)論
    8.2 創(chuàng)新點(diǎn)
    8.3 研究展望
參考文獻(xiàn)
在學(xué)研究成果
致謝

【引證文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2852388