【摘要】： 洗錢嚴(yán)重威脅世界上大多數(shù)國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定,對(duì)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成嚴(yán)重危害。在反洗錢監(jiān)管領(lǐng)域,國際金融網(wǎng)絡(luò)中國家和金融機(jī)構(gòu)反洗錢態(tài)度以及監(jiān)管效率,一直是理論界關(guān)心的焦點(diǎn)問題。 洗錢資金轉(zhuǎn)移可能通過現(xiàn)金方式完成,可能通過非正式(地下)金融機(jī)構(gòu)完成,也可能通過正式金融機(jī)構(gòu)的賬戶間的資金轉(zhuǎn)移完成。由于現(xiàn)金或非正式金融機(jī)構(gòu)的資金轉(zhuǎn)移缺乏完整的交易記錄(無法確認(rèn)交易者資料和資金轉(zhuǎn)移信息),因此無法確認(rèn)資金轉(zhuǎn)移是否發(fā)生及其交易者身份,更無從確認(rèn)資金轉(zhuǎn)移的交易背景。正式(合法)金融機(jī)構(gòu)受到金融監(jiān)管,必須確認(rèn)顧客,保存顧客資料和交易記錄,報(bào)告可疑交易,為辨識(shí)可疑洗錢行為提供了可能。因此本文金融網(wǎng)絡(luò)限定在正式金融機(jī)構(gòu)組成的國際金融系統(tǒng)內(nèi)賬戶及其賬戶間資金轉(zhuǎn)移路徑組成的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),也稱國際金融網(wǎng)絡(luò)。 金融網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)成為洗錢的重要場(chǎng)所和通道。合法經(jīng)營者(包括個(gè)人)為滿足生產(chǎn)經(jīng)營(或生活)需要調(diào)動(dòng)資金,其轉(zhuǎn)移資金行為可以歸入合理資金轉(zhuǎn)移,對(duì)應(yīng)的資金轉(zhuǎn)移路徑為合理路徑。洗錢者為了掩飾和隱瞞上游犯罪的違法所得及其收益的資金來源和性質(zhì),構(gòu)造結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資金轉(zhuǎn)移路徑,隱藏資金轉(zhuǎn)移蹤跡,期望以此騙過金融網(wǎng)絡(luò)反洗錢監(jiān)管,完成洗錢過程。由于洗錢者不以合法交易盈利為目的,金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢者構(gòu)造洗錢資金轉(zhuǎn)移與合法經(jīng)營者交易資金轉(zhuǎn)移的經(jīng)濟(jì)成本特征不同。本文分析金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢行為的經(jīng)濟(jì)成本特征,給出洗錢行為經(jīng)濟(jì)成本識(shí)別方法和基于經(jīng)濟(jì)成本的國際金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢行為概率識(shí)別方法,實(shí)時(shí)監(jiān)控可疑資金轉(zhuǎn)移,以提高金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢行為的識(shí)別效率。 金融網(wǎng)絡(luò)分為三個(gè)層面:金融機(jī)構(gòu)內(nèi)賬戶及其賬戶間資金轉(zhuǎn)移路徑組成的金融機(jī)構(gòu)金融網(wǎng)絡(luò)、國家內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的賬戶及其賬戶間資金轉(zhuǎn)移路徑組成的國家金融網(wǎng)絡(luò)和所有國家金融網(wǎng)絡(luò)的帳戶及其帳戶間資金轉(zhuǎn)移路徑組成的國際金融網(wǎng)絡(luò),三個(gè)層面金融網(wǎng)絡(luò)反洗錢監(jiān)管者分別為金融機(jī)構(gòu)、國家監(jiān)管機(jī)構(gòu)和國際監(jiān)管機(jī)構(gòu)�；诮鹑诰W(wǎng)絡(luò)中洗錢行為的經(jīng)濟(jì)成本特征等的分析和識(shí)別,本文研究了金融機(jī)構(gòu)金融網(wǎng)絡(luò)中基于風(fēng)險(xiǎn)方法的洗錢行為識(shí)別與監(jiān)管,構(gòu)造金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢行為概率可疑識(shí)別方法,評(píng)估金融機(jī)構(gòu)面臨的洗錢危害,按照洗錢期望危害高低對(duì)資金轉(zhuǎn)移路徑分級(jí),基于風(fēng)險(xiǎn)方法對(duì)洗錢行為區(qū)別配置反洗錢監(jiān)管資源,改進(jìn)金融機(jī)構(gòu)金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢行為的識(shí)別效率和反洗錢監(jiān)管資源的配置效果,降低金融機(jī)構(gòu)面臨的洗錢風(fēng)險(xiǎn),提高其反洗錢收益�；诮鹑跈C(jī)構(gòu)反洗錢決策,分析國家金融網(wǎng)絡(luò)反洗錢監(jiān)管經(jīng)濟(jì)效果,確立包括境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)參與決策的國家反洗錢監(jiān)管條件。基于國家反洗錢監(jiān)管決策,分析國際金融網(wǎng)絡(luò)反洗錢監(jiān)管經(jīng)濟(jì)效果,確立包含國家及其境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)合作參與的國際金融網(wǎng)絡(luò)反洗錢監(jiān)管體系形成的基本條件。給出相關(guān)研究的仿真。 論文選題來源于上海市科學(xué)技術(shù)計(jì)劃重點(diǎn)項(xiàng)目《金融網(wǎng)絡(luò)中異常資金流動(dòng)行為分析、建模與求解》和國家自然科學(xué)基金《洗錢行為的識(shí)別與監(jiān)管》課題。 金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢行為分析、識(shí)別與監(jiān)管研究的主要?jiǎng)?chuàng)新如下: 首先,金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢行為經(jīng)濟(jì)成本特征分析及其識(shí)別研究。依據(jù)金融網(wǎng)絡(luò)服務(wù)信息,分析合法顧客和洗錢者在金融網(wǎng)絡(luò)中轉(zhuǎn)移資金的經(jīng)濟(jì)成本特征差異,構(gòu)建金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢行為的經(jīng)濟(jì)成本識(shí)別方法和基于經(jīng)濟(jì)成本的國際金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢行為概率識(shí)別方法,實(shí)時(shí)監(jiān)控金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢可疑資金轉(zhuǎn)移蹤跡,為金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢行為的分析與識(shí)別提供參考。 其次,在上述洗錢行為識(shí)別基礎(chǔ)上,金融機(jī)構(gòu)金融網(wǎng)絡(luò)中基于風(fēng)險(xiǎn)方法的洗錢行為識(shí)別與監(jiān)管研究。構(gòu)建金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢行為的概率可疑識(shí)別方法,識(shí)別洗錢危害,按照洗錢期望危害風(fēng)險(xiǎn)對(duì)資金轉(zhuǎn)移路徑進(jìn)行不同監(jiān)管級(jí)別的分類,差異化配置反洗錢資源,實(shí)踐上為降低金融機(jī)構(gòu)面臨的洗錢風(fēng)險(xiǎn)、提高金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)管能力提供了參考。 再次,基于金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)管決策,從經(jīng)濟(jì)學(xué)和博弈論角度分析國家金融網(wǎng)絡(luò)反洗錢監(jiān)管經(jīng)濟(jì)效果。構(gòu)建國家金融網(wǎng)絡(luò)中的國家監(jiān)管機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)和洗錢者洗錢與反洗錢決策三方博弈模型。分析和仿真模型,得到結(jié)論:國家應(yīng)嚴(yán)厲打擊嚴(yán)重犯罪收益的清洗行為;金融機(jī)構(gòu)不一定主動(dòng)反洗錢,國家有效的反洗錢獎(jiǎng)懲政策能夠激勵(lì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢;國家反洗錢不一定是最優(yōu)決策,即國家金融網(wǎng)絡(luò)反洗錢不一定能夠減少因洗錢造成的國家社會(huì)福利損失。為我國制定打擊嚴(yán)重洗錢犯罪的國家金融網(wǎng)絡(luò)反洗錢監(jiān)管政策提供經(jīng)濟(jì)理論依據(jù)。 最后,基于國家反洗錢監(jiān)管決策,從經(jīng)濟(jì)學(xué)和博弈論角度分析國際金融網(wǎng)絡(luò)反洗錢監(jiān)管經(jīng)濟(jì)效果。構(gòu)建國際金融網(wǎng)絡(luò)中國際監(jiān)管機(jī)構(gòu)、國家監(jiān)管機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)和洗錢者洗錢與反洗錢決策四方博弈模型,分析均衡狀態(tài)并仿真,考察對(duì)反洗錢不合作國家和地區(qū)進(jìn)行國際制裁的作用,得到國際金融網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管條件,以及國家及其境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)合作參與的國際金融網(wǎng)絡(luò)反洗錢監(jiān)管體系形成的基本條件。為我國參與國際反洗錢合作,制定基于國際金融網(wǎng)絡(luò)反洗錢監(jiān)管的反洗錢政策提供理論依據(jù)。 總之,論文研究金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢行為分析、識(shí)別與監(jiān)管,分析和識(shí)別金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢行為,研究金融網(wǎng)絡(luò)三個(gè)層面反洗錢監(jiān)管的作用和經(jīng)濟(jì)效果,建立模型并仿真,進(jìn)行了創(chuàng)新。
【圖文】：

平均合理路徑與異常路徑占相同節(jié)點(diǎn)路徑的比例e 2 The Proportions of Average Rational or AbnormalPaths with Same Number of Nodes著路徑節(jié)點(diǎn)數(shù)（從 2 個(gè)到 7 個(gè)）的增加而急劇增加（見圖 2），，因此洗資金轉(zhuǎn)移路徑，以較大概率落在異常路徑集合中。反洗錢監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)

圖 5 國家反洗錢查處效率和洗錢處罰比例對(duì)國家社會(huì)福利損失影響ure 5 Influence of Investigating and Prosecuting Efficiency of Nationalti-Money Laundering and Punishing Proportion of Money Laundering錢處罰比例 0、0.2、0.5 和 2 時(shí)，國家反洗錢查處效率變化對(duì)國家=Ll
【學(xué)位授予單位】：上海交通大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2008
【分類號(hào)】：F830.2;F224

【引證文獻(xiàn)】

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前2條

1 程火波;商業(yè)銀行反洗錢系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)施[D];華東師范大學(xué);2010年

2 石晶茹;A商業(yè)銀行反洗錢管理對(duì)策研究[D];哈爾濱工程大學(xué);2011年

本文編號(hào)：2650287