【摘要】：傳統(tǒng)季節(jié)調(diào)整方法在提取環(huán)比增長(zhǎng)率時(shí)需要先剔除原始數(shù)據(jù)中的季節(jié)成分,這會(huì)帶來(lái)原始數(shù)據(jù)信息的失真。鑒于此,本文提出了一種直接擬合原始數(shù)據(jù)增長(zhǎng)率的季節(jié)增長(zhǎng)率(SGR)模型,該模型不僅可以直接提取環(huán)比增長(zhǎng)率,還可以對(duì)原始數(shù)據(jù)的增長(zhǎng)率進(jìn)行預(yù)測(cè)。蒙特卡洛模擬結(jié)果表明,本文給出的針對(duì)SGR模型的MLE估計(jì)方法具有良好的有限樣本表現(xiàn)。通過(guò)對(duì)我國(guó)GDP和CPI數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證,本文發(fā)現(xiàn)利用SGR模型直接提取的環(huán)比增長(zhǎng)率的穩(wěn)定性要高于其他一些季節(jié)調(diào)整方法。不僅如此,SGR模型的擬合和預(yù)測(cè)表現(xiàn)相比BSM模型和SARIMA模型均有顯著提高。此外,SGR模型還具有容易拓展為非線性、多元情形的優(yōu)勢(shì)。
[Abstract]:The traditional seasonal adjustment method needs to remove the seasonal components from the original data when extracting the annular growth rate, which will lead to the distortion of the original data information. In view of this, this paper proposes a seasonal growth rate (SGR) model which can directly fit the growth rate of raw data. The model can not only directly extract the annular growth rate, but also predict the growth rate of raw data. Monte Carlo simulation results show that the MLE estimation method for SGR model presented in this paper has good finite sample performance. Through the empirical study of GDP and CPI data in China, this paper finds that the stability of ring specific growth rate extracted directly by SGR model is higher than that of other seasonal adjustment methods. Moreover, the fitting and prediction performance of SGR model is significantly better than that of BSM model and SARIMA model. In addition, the SGR model also has the advantage of easily expanding to nonlinear and multivariate cases.
【作者單位】： 廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院統(tǒng)計(jì)系;廈門大學(xué)王亞南經(jīng)濟(jì)研究院;
【基金】：長(zhǎng)江學(xué)者獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃青年學(xué)者項(xiàng)目(Q2016131) 國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目“狀態(tài)空間混頻模型及其在宏觀經(jīng)濟(jì)中的應(yīng)用(71371160)” 教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃“混頻數(shù)據(jù)建摸及其在經(jīng)濟(jì)中的應(yīng)用(NCET-13-0509)” 廈門大學(xué)基礎(chǔ)創(chuàng)新科研基金“利率期限結(jié)構(gòu)的混頻建模及應(yīng)用(201422G010)”的資助
【分類號(hào)】：F224

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前6條

1 劉建平;王雨琴;;季節(jié)調(diào)整方法的歷史演變及發(fā)展新趨勢(shì)[J];統(tǒng)計(jì)研究;2015年08期

2 張曉峒;徐鵬;;季節(jié)調(diào)整方法在中國(guó)的發(fā)展與應(yīng)用[J];統(tǒng)計(jì)研究;2013年09期

3 桂文林;;季節(jié)調(diào)整與環(huán)比增長(zhǎng)率測(cè)算最新進(jìn)展及比較[J];統(tǒng)計(jì)研究;2013年07期

4 桂文林;韓兆洲;;基于狀態(tài)空間模型的中國(guó)季度GDP季節(jié)調(diào)整(1996～2009年)[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2011年07期

5 王群勇;;中國(guó)季度GDP的季節(jié)調(diào)整:結(jié)構(gòu)時(shí)間序列方法[J];統(tǒng)計(jì)研究;2011年05期

6 陳飛;高鐵梅;;結(jié)構(gòu)時(shí)間序列模型在季節(jié)調(diào)整方面的應(yīng)用——與X-12季節(jié)調(diào)整方法的比較分析[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;2007年11期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前6條

1 宋華鋒;趙強(qiáng);黃偉光;;微小RNA-1與心房重構(gòu)[J];中華臨床醫(yī)師雜志(電子版);2017年10期

2 卞鏑;劉玉麗;隋月皎;田輝;曹銳;李成林;李寶巖;;電針內(nèi)關(guān)對(duì)心肌缺血大鼠心肌保護(hù)作用的實(shí)驗(yàn)研究[J];時(shí)珍國(guó)醫(yī)國(guó)藥;2015年05期

3 陳昭然;樊曉寒;;MicroRNAs與心房顫動(dòng)[J];中國(guó)分子心臟病學(xué)雜志;2014年03期

4 高亞男;趙雷;盧志耀;封啟龍;吳博威;;KB-R7943對(duì)心力衰竭家兔哇巴因誘發(fā)心律失常的抑制作用[J];中國(guó)心血管病研究;2014年05期

5 李志勇;畢天;宋闊魁;李彥文;;藥源性心律失常分子機(jī)制研究進(jìn)展[J];中央民族大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2012年04期

6 林晨暉;李源;王焱;;心肌細(xì)胞鈉鈣交換體研究進(jìn)展[J];實(shí)用心腦肺血管病雜志;2011年01期

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

1 周歡;風(fēng)心病合并房顫患者心肌組織microRNA-661表達(dá)差異分析及其靶基因預(yù)測(cè)研究[D];福建醫(yī)科大學(xué);2014年

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 石剛;;春節(jié)模型的設(shè)計(jì)與應(yīng)用[J];統(tǒng)計(jì)研究;2013年01期

2 吳嵐;朱莉;龔曉彪;;基于季節(jié)調(diào)整技術(shù)的我國(guó)物價(jià)波動(dòng)實(shí)證研究[J];統(tǒng)計(jì)研究;2012年09期

3 陳雄強(qiáng);張曉峒;;貨幣供應(yīng)量的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)——基于季節(jié)調(diào)整方法[J];上海經(jīng)濟(jì)研究;2011年07期

4 桂文林;韓兆洲;;基于狀態(tài)空間模型的中國(guó)季度GDP季節(jié)調(diào)整(1996～2009年)[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2011年07期

5 王群勇;;中國(guó)季度GDP的季節(jié)調(diào)整:結(jié)構(gòu)時(shí)間序列方法[J];統(tǒng)計(jì)研究;2011年05期

6 賀鳳羊;劉建平;;如何對(duì)中國(guó)CPI進(jìn)行季節(jié)調(diào)整——基于X-12-ARIMA方法的改進(jìn)[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2011年05期

7 肖宏偉;;基于季節(jié)調(diào)整的CPI統(tǒng)計(jì)環(huán)比指數(shù)研究[J];統(tǒng)計(jì)教育;2010年12期

8 王群勇;武娜;;中國(guó)月度數(shù)據(jù)的季節(jié)調(diào)整:一個(gè)新方案[J];統(tǒng)計(jì)研究;2010年08期

9 國(guó)際研;;主要國(guó)家和地區(qū)短期指標(biāo)環(huán)比季節(jié)調(diào)整及發(fā)布概況[J];中國(guó)統(tǒng)計(jì);2010年06期

10 沈峗;董莉娟;;季節(jié)調(diào)整技術(shù)在CPI數(shù)據(jù)中的運(yùn)用[J];中國(guó)統(tǒng)計(jì);2009年07期

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 ;我國(guó)主要國(guó)民經(jīng)濟(jì)季度指標(biāo)季節(jié)調(diào)整環(huán)比指數(shù)(%)[J];預(yù)測(cè);1990年03期

2 齊東軍;季節(jié)調(diào)整方法在貨幣供應(yīng)量中的應(yīng)用[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2004年06期

3 文兼武;閭海琪;劉冰;楊紅軍;李婧婧;黃峰;;環(huán)比指標(biāo)季節(jié)調(diào)整正流行[J];數(shù)據(jù);2010年08期

4 國(guó)際研;;主要國(guó)家和地區(qū)短期指標(biāo)環(huán)比季節(jié)調(diào)整及發(fā)布概況[J];中國(guó)統(tǒng)計(jì);2010年06期

5 桂文林;韓兆洲;;基于季節(jié)調(diào)整模型的我國(guó)鐵路客運(yùn)量波動(dòng)分析[J];鐵道運(yùn)輸與經(jīng)濟(jì);2011年02期

6 鄭彥;;民航客運(yùn)量季節(jié)調(diào)整實(shí)證研究[J];山東理工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2011年01期

7 陳雄強(qiáng);張曉峒;;我國(guó)居民消費(fèi)的增長(zhǎng)與波動(dòng)——基于季節(jié)調(diào)整方法[J];華東經(jīng)濟(jì)管理;2012年10期

8 張曉峒;徐鵬;;季節(jié)調(diào)整方法在中國(guó)的發(fā)展與應(yīng)用[J];統(tǒng)計(jì)研究;2013年09期

9 李曉芳,吳桂珍,高鐵梅;我國(guó)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)季節(jié)調(diào)整中消除春節(jié)因素的方法研究[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2003年04期

10 蔣淞卿;;福建季度實(shí)際GDP季節(jié)調(diào)整分析[J];發(fā)展研究;2007年01期

相關(guān)會(huì)議論文 前5條

1 欒惠德;張曉峒;;季節(jié)調(diào)整中消除春節(jié)影響的實(shí)證研究[A];21世紀(jì)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第7卷）[C];2006年

2 欒惠德;張曉峒;;季節(jié)調(diào)整中的春節(jié)模型[A];經(jīng)濟(jì)學(xué)（季刊）第6卷第2期（總第24期）[C];2007年

3 陳雄強(qiáng);;中國(guó)GDP序列的季節(jié)調(diào)整方法比較研究[A];21世紀(jì)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第11卷）[C];2010年

4 張巖;張曉峒;;季節(jié)特征變化序列的NBS-SA季節(jié)調(diào)整方法研究[A];21世紀(jì)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第11卷）[C];2010年

5 魯峰華;劉立功;;從周期變動(dòng)角度分析2011年居民消費(fèi)價(jià)格走勢(shì)[A];北京市第十六次統(tǒng)計(jì)科學(xué)研討會(huì)獲獎(jiǎng)?wù)撐募痆C];2011年

相關(guān)重要報(bào)紙文章 前10條

1 劉麗萍;淺談季節(jié)調(diào)整[N];中國(guó)信息報(bào);2004年

2 ;季節(jié)調(diào)整國(guó)際研討班在京舉辦[N];中國(guó)信息報(bào);2011年

3 記者 袁蓉君;季節(jié)調(diào)整后出口強(qiáng)勁進(jìn)口疲軟[N];金融時(shí)報(bào);2012年

4 本報(bào)兩會(huì)報(bào)道組;蘇寧：剔除季節(jié)調(diào)整后前兩月多項(xiàng)數(shù)據(jù)略有回升[N];上海證券報(bào);2009年

5 劉麗萍;時(shí)間序列季節(jié)調(diào)整描述經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的利器[N];中國(guó)信息報(bào);2000年

6 國(guó)家信息中心 上海證券報(bào);經(jīng)濟(jì)低位企穩(wěn) 回升逐步加快[N];上海證券報(bào);2009年

7 張永興;新加坡失業(yè)率上升[N];中國(guó)證券報(bào);2008年

8 馬芳云;法國(guó)外貿(mào)再度逆差[N];中國(guó)商報(bào);2000年

9 記者 袁蓉君;中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇基礎(chǔ)得到鞏固[N];金融時(shí)報(bào);2009年

10 ;美國(guó)5月商品零售額上升[N];國(guó)際商報(bào);2004年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前2條

1 桂文林;子年度經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列季節(jié)調(diào)整模型與應(yīng)用研究[D];暨南大學(xué);2011年

2 張巖;結(jié)構(gòu)時(shí)間序列模型在季節(jié)調(diào)整中的理論分析與應(yīng)用研究[D];南開大學(xué);2013年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前7條

1 李海利;月度CPI的季節(jié)調(diào)整[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2014年

2 王雨琴;季節(jié)調(diào)整方法比較研究[D];暨南大學(xué);2016年

3 魏潤(rùn)潤(rùn);基于季節(jié)調(diào)整及分類的CPI與PPI關(guān)系研究[D];暨南大學(xué);2016年

4 楊輝;經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列的季節(jié)調(diào)整[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2016年

5 邢竟;基于平衡輪換樣本調(diào)查的季節(jié)調(diào)整方法研究[D];暨南大學(xué);2016年

6 王美露;基于商品零售總額的季節(jié)調(diào)整方法比較研究[D];山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院;2011年

7 賀鳳羊;中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列的季節(jié)調(diào)整研究[D];暨南大學(xué);2011年

，

本文編號(hào)：2475715