本文選題：風(fēng)險(xiǎn)模型 + 破產(chǎn)概率　； 參考：《長江大學(xué)學(xué)報(bào)(自科版)》2017年01期

【摘要】：討論了一類常利率下帶干擾、保單收取次數(shù)為復(fù)合Poisson過程、保險(xiǎn)賠付次數(shù)服從負(fù)二項(xiàng)分布的風(fēng)險(xiǎn)模型,運(yùn)用鞅方法和盈余過程的性質(zhì)得到了破產(chǎn)概率的表達(dá)式和Lundberg不等式。
[Abstract]:In this paper, we discuss the risk model of a class of constant interest rate with disturbance, the number of receipt of insurance policies is a compound Poisson process, and the insurance payoff times from the negative binomial distribution. By using the martingale method and the properties of the surplus process, we obtain the expression of ruin probability and Lundberg inequality.
【作者單位】： 長江大學(xué)信息與數(shù)學(xué)學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(60873021/F0201)
【分類號】：F224;F842.3

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3 ;[J];;年期

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本文編號：2086388