本文選題：動態(tài)AD-AS模型 + 大宗商品價(jià)格��； 參考：《統(tǒng)計(jì)與決策》2017年21期

【摘要】：文章構(gòu)建了一個(gè)包含匯率與混合貨幣政策規(guī)則的動態(tài)AD-AS模型,采集2003—2015年的季度數(shù)據(jù)進(jìn)行模型參數(shù)估計(jì),然后運(yùn)用比較靜態(tài)分析法和脈沖響應(yīng)分析法研究大宗商品價(jià)格沖擊對中國宏觀經(jīng)濟(jì)波動的影響。實(shí)證結(jié)果表明:大宗商品價(jià)格沖擊通過改變總供給,主要影響通貨膨脹,其次影響名義利率,對產(chǎn)出和實(shí)際利率的影響小,對通貨膨脹有強(qiáng)度較大、敏感性高、持續(xù)長的正向影響,對產(chǎn)出有強(qiáng)度小、敏感性低、持續(xù)短的反向影響。
[Abstract]:In this paper, a dynamic AD-AS model with exchange rate and mixed monetary policy rules is constructed, and the quarterly data from 2003-2015 are collected to estimate the parameters of the model. Then comparative static analysis and impulse response analysis are used to study the impact of commodity price shocks on China's macroeconomic fluctuations. The empirical results show that commodity price shocks mainly affect inflation by changing the total supply, then affect nominal interest rates, and have little impact on output and real interest rates. Long lasting positive effect, low intensity, low sensitivity, and sustained short reverse effect on output.
【作者單位】： 青島大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)金融學(xué)院;
【基金】：國家社會科學(xué)基金資助項(xiàng)目(BJY184) 青島市雙惠百貨橫向項(xiàng)目(2016210)
【分類號】：F124;F224;F724.5

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本文編號：2075779