本文關(guān)鍵詞：人口結(jié)構(gòu)、儲(chǔ)蓄與經(jīng)濟(jì)增長——基于跨國面板向量自回歸方法的研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《浙江工商大學(xué)》 2013年

Bootstrap面板單位根檢驗(yàn)理論、方法及其應(yīng)用

戎胖  

【摘要】：面板單位根檢驗(yàn)是宏觀經(jīng)濟(jì)研究中一個(gè)很有價(jià)值的工具,且比傳統(tǒng)時(shí)間序列單位根檢驗(yàn)更有效。然而,由于截面維度的加入,使得我們不得不考慮面板數(shù)據(jù)各截面單元間存在的潛在的相依情況,其難點(diǎn)問題集中在截面相依情形下穩(wěn)健且有效的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的臨界值的獲取。國際計(jì)量學(xué)界已經(jīng)證實(shí),在充分考慮面板數(shù)據(jù)截面相依的情形下,Bootstrap面板單位根檢驗(yàn)與傳統(tǒng)基于漸近理論進(jìn)行單位根推斷的方法相比,通常具有更穩(wěn)健的統(tǒng)計(jì)量的臨界值,且前者比后者具有更好的有限樣本性質(zhì)和更高的檢驗(yàn)勢,是一種區(qū)別于且優(yōu)于傳統(tǒng)基于漸近理論進(jìn)行推斷的面板單位根檢驗(yàn)方法(Maddala和Wu,1999; Palm、 Smeekes和Urbain,2011)。Bootstrap面板單位根檢驗(yàn)可以在充分考慮面板數(shù)據(jù)截面相依的基礎(chǔ)上獲取更穩(wěn)健的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的臨界值,然而在面板數(shù)據(jù)截面相依的情形下,問題集中在如何對面板數(shù)據(jù)重抽樣,即采用哪種Bootstrap方法的問題。目前已有的面板數(shù)據(jù)文獻(xiàn)大都集中在面板數(shù)據(jù)模型的漸近理論的研究,關(guān)于Bootstrap面板單位根理論的文獻(xiàn)卻十分有限。因此,本文將主要內(nèi)容確定為Bootstrap面板單位根檢驗(yàn)理論、方法及其應(yīng)用的研究。 本文首先介紹了文獻(xiàn)中幾種主要的Bootstrap面板單位根檢驗(yàn)方法,然后利用蒙特卡洛模擬試驗(yàn)對其進(jìn)行了比較研究,得出不同Bootstrap檢驗(yàn)方法在不同截面相依情形下的不同表現(xiàn)。進(jìn)一步,本文基于我國重大現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)問題對計(jì)量方法有效需求的考慮,選取了國內(nèi)尚待系統(tǒng)研究的失業(yè)回滯現(xiàn)象為應(yīng)用實(shí)例,在蒙特卡洛模擬研究的基礎(chǔ)上,選取了能保留原始數(shù)據(jù)更寬泛相依形式的Block Bootstrap檢驗(yàn)方法對其進(jìn)行驗(yàn)證,得出我國存在失業(yè)回滯現(xiàn)象,從而為我國治理失業(yè)問題提供有益啟示和指導(dǎo)。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：浙江工商大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號】：F224;F240
【目錄】：

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本文編號：186691