本文選題：投資 + 風(fēng)險(xiǎn)模型��； 參考：《統(tǒng)計(jì)與決策》2017年09期

【摘要】：文章推廣經(jīng)典的離散風(fēng)險(xiǎn)模型,考慮保險(xiǎn)人利用從初期的保費(fèi)收取到期末的理賠支出這一時(shí)間差,每一期都將部分期初收取的保費(fèi)進(jìn)行一次短期的風(fēng)險(xiǎn)投資,在期末理賠時(shí)候進(jìn)行賣(mài)出,得到了新模型的破產(chǎn)概率表達(dá)式和破產(chǎn)概率Lundberg上界,并說(shuō)明了投資活動(dòng)對(duì)調(diào)節(jié)系數(shù)和保費(fèi)額的影響。
[Abstract]:In this paper, the classical discrete risk model is generalized, considering the time difference between the initial premium and the final claim, the premium collected at the beginning of each period is invested in a short term. The ruin probability expression of the new model and the Lundberg upper bound of the ruin probability are obtained. The influence of investment activities on the adjustment coefficient and premium amount is also explained.
【作者單位】： 燕山大學(xué)理學(xué)院;
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F840.31

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