本文選題：二階隨機(jī)占優(yōu) + 交易費(fèi)用��； 參考：《應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì)》2017年02期

【摘要】：本文通過引入交易費(fèi)用函數(shù),建立了一個更符合實(shí)際的帶有二階隨機(jī)占優(yōu)約束的投資組合風(fēng)險(xiǎn)控制模型.該模型不需要對投資者的效用函數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益的分布作任何假設(shè),就可以確保風(fēng)險(xiǎn)厭惡投資者所做的選擇都會隨機(jī)占優(yōu)于一個基準(zhǔn)值,從而可以規(guī)避高風(fēng)險(xiǎn)投資.針對優(yōu)化模型的求解,設(shè)計(jì)了一種光滑化樣本平均值近似罰函數(shù)方法,理論上證明了光滑化罰問題與原問題的等價性.數(shù)值結(jié)果驗(yàn)證了模型和算法的有效性.
[Abstract]:In this paper, by introducing the transaction cost function, a more realistic portfolio risk control model with second-order stochastic dominant constraints is established.This model does not need to make any assumptions about the utility function of investors and the distribution of return on risky assets, so it can ensure that the choices made by risk-averse investors will be random superior to a benchmark value, thus avoiding high-risk investment.A smoothing sample average approximate penalty function method is designed for solving the optimization model. The equivalence between the smoothing penalty problem and the original problem is proved theoretically.Numerical results verify the validity of the model and the algorithm.
【作者單位】： 湘潭大學(xué)數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目(批準(zhǔn)號:11301445) 湖南省科技廳人才計(jì)劃項(xiàng)目(批準(zhǔn)號:2015RS4029) 湖南省普通高校教改項(xiàng)目(批準(zhǔn)號:0929/2904044)資助
【分類號】：F224;F830.59

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本文編號：1772418