本文選題：風(fēng)險(xiǎn)增加 + 隨機(jī)占優(yōu)��； 參考：《應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)》2017年03期

【摘要】：基于高階的風(fēng)險(xiǎn)變化的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償,提出了一個(gè)對(duì)高階Ross更加風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度的比較刻畫.我們的結(jié)果表明:當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)F經(jīng)過一個(gè)n階風(fēng)險(xiǎn)增加變化到G時(shí),決策者u相對(duì)于決策者v是n階Ross更加風(fēng)險(xiǎn)厭惡的,當(dāng)且僅當(dāng)決策者u的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償總是不小于決策者v的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償;更一般地,當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)F經(jīng)過一個(gè)n階保前l(fā)(l≥2)階矩隨機(jī)占優(yōu)變化到G時(shí),決策者u相對(duì)于決策者v是k階Ross更加風(fēng)險(xiǎn)厭惡的,k=l+1,…,n,當(dāng)且僅當(dāng)決策者u的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償總是不小于決策者v的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償.
[Abstract]:Based on the risk compensation of higher order risk variation, a comparative characterization of the more risk aversion of higher order Ross is presented.Our results show that when risk F increases to G after an n-order risk increase, decision maker u is more risk-averse than decision maker v, and is more risk-averse than decision maker v.If and only if the risk compensation of decision maker u is always not less than the risk compensation of decision maker v; more generally, when risk F is changed to G by a random dominant moment of order n,Decision maker u is more risk-averse than decision maker v is Ross of order k,...If and only if the risk compensation of decision maker u is not less than that of decision maker v.
【作者單位】： 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)數(shù)學(xué)系;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(71371117) 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)研究生創(chuàng)新基金(2015364)資助項(xiàng)目
【分類號(hào)】：F224

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本文編號(hào)：1754624