本文選題：隨機(jī)利息力　切入點：ARCH模型　出處：《系統(tǒng)工程》2017年04期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：基于隨機(jī)利息力自回歸條件異方差A(yù)RCH模型,推導(dǎo)出了n年遞減非均衡給付定期壽險的均衡保費公式、責(zé)任準(zhǔn)備金計提公式和風(fēng)險計算公式,對人壽保險精算實務(wù)的風(fēng)險防范與管理具有理論意義和現(xiàn)實價值。
[Abstract]:The autoregressive conditional heteroscedasticity ARCH model with stochastic interest force is deduced based on N equilibrium formula of non equilibrium premium decline payment term insurance, liability and risk reserve provision formula calculation formula, has theoretical significance and practical value of risk prevention and management of the life insurance actuarial practice.

【作者單位】： 山西財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計學(xué)院;復(fù)旦大學(xué)人口與發(fā)展政策研究中心;山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院;復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金重大項目(71490735);國家自然科學(xué)基金青年項目(71401041) 國家社會科學(xué)基金一般項目(17BSH049) 山西財經(jīng)大學(xué)青年科研基金資助項目(QN-2017002)
【分類號】：F224;F840

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本文編號：1589224