本文關(guān)鍵詞： 汽車保險 費率市場化 厚尾損失 GAMLSS模型　出處：《保險研究》2017年04期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：我國目前正在推進商業(yè)車險費率的市場化改革,這要求保險公司使用更加準(zhǔn)確的風(fēng)險度量方法和損失預(yù)測模型。在汽車保險中,損失的厚尾性對費率厘定和風(fēng)險管理都具有重要影響。本文引入密度函數(shù)的極限方法刻畫損失分布的厚尾特征,構(gòu)建二型廣義貝塔分布下的GAMLSS定價模型,以改進傳統(tǒng)廣義線性模型中的指數(shù)族分布假設(shè)和只能對均值參數(shù)建模的局限。通過對國內(nèi)商業(yè)車險損失數(shù)據(jù)的實證分析表明,使用厚尾分布假設(shè)和GAMLSS定價模型,可以提高汽車保險損失的預(yù)測精度,從而厘定更加合理的保險費率。
[Abstract]:At present, our country is pushing forward the marketization reform of commercial auto insurance rate, which requires insurance companies to use more accurate risk measurement methods and loss prediction models. The thick tail of loss has an important influence on the rate determination and risk management. In this paper, the limit method of density function is introduced to describe the thick tail characteristics of loss distribution, and the GAMLSS pricing model for the second type generalized beta distribution is constructed. In order to improve the hypothesis of exponential family distribution in the traditional generalized linear model and the limitation of modeling the mean parameter, the empirical analysis of the domestic commercial vehicle insurance loss data shows that the use of the heavy-tailed distribution hypothesis and GAMLSS pricing model. The prediction accuracy of automobile insurance loss can be improved, and a more reasonable premium rate can be determined.
【作者單位】： 東北財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;中國人民大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計科學(xué)研究中心;中國政法大學(xué)科學(xué)技術(shù)教學(xué)部;
【基金】：國家自然科學(xué)基金項目(71601037) 國家社科基金重大項目(16ZDA052) 教育部人文社會科學(xué)重點研究基地重大項目(16JJD910001) 中國博士后科學(xué)基金特別資助項目(2016T90225) 遼寧省社會科學(xué)規(guī)劃基金青年項目(L15CJY006) 遼寧經(jīng)濟社會發(fā)展課題(2017lslktyb-070)資助
【分類號】：F224;F842.634

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本文編號：1551082