本文關(guān)鍵詞： 風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)度量 決策 均值-風(fēng)險(xiǎn)分析 隨機(jī)占優(yōu)　出處：《運(yùn)籌與管理》2017年10期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：本文依據(jù)參照依賴偏好模型提出了基于隨機(jī)參照點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)度量方法,進(jìn)而構(gòu)建了均值-風(fēng)險(xiǎn)模型,并討論了該決策方法與隨機(jī)占優(yōu)之間的一致性。研究發(fā)現(xiàn),該決策方法不僅與一級(jí)隨機(jī)占優(yōu)是一致的而且與二級(jí)隨機(jī)占優(yōu)也是一致的。由于二級(jí)隨機(jī)占優(yōu)與期望效用理論的一致性,因而所構(gòu)建的均值-風(fēng)險(xiǎn)模型與期望效用理論也是一致的。
[Abstract]:In this paper, based on the reference dependency preference model, a risk measurement method based on random reference points is proposed, and then a mean risk model is constructed, and the consistency between the decision method and random dominance is discussed. The method is not only consistent with the first-order random dominance, but also consistent with the second-order random dominance, because of the consistency between the second-order random dominance and the expected utility theory. Therefore, the mean-risk model is consistent with the expected utility theory.
【作者單位】： 常州工學(xué)院數(shù)理化工學(xué)院;新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71261024)
【分類號(hào)】：F224

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本文編號(hào)：1512028