本文關(guān)鍵詞： 離散HJM 風(fēng)險(xiǎn)中性 Monte Carlo模擬 Shibor　出處：《中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)》2017年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：本文在連續(xù)HJM模型框架下,討論了離散HJM模型形式,包括單因子模型和多因子模型,并給出離散形式實(shí)現(xiàn)算法以及以該算法為基礎(chǔ)Monte Carlo模擬遠(yuǎn)期Shibor的結(jié)果。本文主要有五部分。首先,介紹了國內(nèi)外關(guān)于利率期限結(jié)構(gòu)研究的各種模型,并介紹了目前關(guān)于HJM離散化研究主要狀況及本文主要工作。其次介紹了HJM模型推導(dǎo)中所涉及到的隨機(jī)分析理論。第三部分詳細(xì)推導(dǎo)了連續(xù)HJM模型和它的離散形式,并以此歸納出多因子HJM模型的離散形式。第四部分給出多因子HJM模型離散化的Monte Carlo算法,最后給出相應(yīng)代碼并用2016年1月到2017年2月的歷史Shibor數(shù)據(jù)模擬出遠(yuǎn)期Shibor,并對(duì)比3月實(shí)際Shibor。
[Abstract]:In this paper , in the framework of continuous HJM model , we discuss the form of discrete HJM model , including single factor model and multi - factor model , and give a discrete form realization algorithm and Monte Carlo simulation of forward Shibor based on the algorithm .

【學(xué)位授予單位】：中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號(hào)】：F822.0;F224

【參考文獻(xiàn)】

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1 楊旭娟;李倩;;Heath-Jarrow-Morton模型的二叉樹解[J];太原師范學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2007年03期

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本文編號(hào)：1491607