本文關(guān)鍵詞： 住房抵押貸款資產(chǎn)證券化 評級方法 蒙特卡羅模擬　出處：《海南大學(xué)學(xué)報(人文社會科學(xué)版)》2017年03期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：中國住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券規(guī)模已達千億,加強住房抵押貸款證券化相關(guān)研究具有現(xiàn)實意義。結(jié)合國內(nèi)外有關(guān)評級機構(gòu)做法提出一種可操作的住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券量化評級方法,并對其主要影響因素進行蒙特卡羅模擬分析,研究住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券分層與違約驅(qū)動變量的關(guān)系。論題從信用評級角度展現(xiàn)違約變量選擇和參數(shù)值設(shè)置的重要性,從而為國內(nèi)住房抵押貸款資產(chǎn)證券化研究提供一定參考。
[Abstract]:The size of China's mortgage asset-backed securities has reached 100 billion. It is of practical significance to strengthen the research on Mortgage securitization. Combined with the practice of domestic and foreign rating agencies, this paper puts forward an operational quantitative rating method for mortgage-backed securities. The main influencing factors are analyzed by Monte Carlo simulation. This paper studies the relationship between the delamination of mortgage asset-backed securities and the default driving variables. The topic shows the importance of default variable selection and parameter setting from the perspective of credit rating. So as to provide a certain reference for the study of mortgage asset securitization in China.
【作者單位】： 中南財經(jīng)政法大學(xué)金融學(xué)院;
【分類號】：F299.23;F832.51
【正文快照】： 住房抵押貸款二級市場是房地產(chǎn)金融效率提升的基礎(chǔ)設(shè)施,屬于國務(wù)院提出的多層次資本市場建設(shè)的重要內(nèi)容。從國際視角看,房地產(chǎn)金融效率高的國家都擁有發(fā)達的住房抵押貸款交易市場。住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券(RMBS,Residential Mortgage-Backed Securitization)則是建設(shè)住房抵

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