本文關(guān)鍵詞： 損失模擬模型 索賠次數(shù) 索賠額 擬合優(yōu)度檢驗　出處：《統(tǒng)計與決策》2017年06期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：為幫助精算師在不同的數(shù)據(jù)環(huán)境下選擇最優(yōu)的準(zhǔn)備金評估方法,美國非壽險精算師協(xié)會組織開發(fā)了一個產(chǎn)生模擬索賠數(shù)據(jù)的開源軟件系統(tǒng)——損失模擬模型,然而損失模擬模型是否能夠按指定參數(shù)要求產(chǎn)生模擬數(shù)據(jù)需要進行檢驗。文章采用不同的參數(shù)估計方法和擬合優(yōu)度檢驗方法對模擬索賠次數(shù)的分布、索賠額的趨勢以及不同險種索賠次數(shù)之間的相關(guān)結(jié)構(gòu)進行了統(tǒng)計檢驗,結(jié)果表明損失模擬模型對索賠次數(shù)的分布、索賠額的趨勢能夠產(chǎn)生一致的模擬,而對索賠次數(shù)數(shù)據(jù)之間相關(guān)結(jié)構(gòu)的模擬存在不穩(wěn)定性。
[Abstract]:In order to help actuaries select the optimal reserve evaluation method in different data environments, the American Association of Non-Life Actuaries has developed an open source software system-loss simulation model for generating simulated claim data. However, whether the loss simulation model can produce the simulation data according to the specified parameters needs to be tested. Different parameter estimation methods and fitness test methods are used to analyze the distribution of the number of simulated claims. The trend of claim amount and the correlation structure between different types of insurance claims are statistically tested. The results show that the distribution of the number of claims and the trend of claim amount can produce consistent simulation by the loss simulation model. However, there is instability in the simulation of the correlation structure between the number of claims.
【作者單位】： 天津財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院;天津農(nóng)學(xué)院經(jīng)濟管理學(xué)院;天津商業(yè)大學(xué)理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(71371138;71171193) 國家社會科學(xué)基金資助項目(15BRK002)
【分類號】：F224;F841.3
【正文快照】： 0引窗 對未決賠款準(zhǔn)備金進行精準(zhǔn)評估是非壽險精算師的主要職責(zé)之一,然而,準(zhǔn)備金的評估方法有很多,在不同的損失進展環(huán)境中,應(yīng)如何選擇最優(yōu)的準(zhǔn)備金評估方法就成了精算師面臨的一個重要課題。為幫助精算師做出正確選擇,CAS下屬動態(tài)風(fēng)險模擬委員會設(shè)計開發(fā)了一個產(chǎn)生模擬索賠

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本文編號：1455204