發(fā)布時間：2017-12-28 19:31

  本文關(guān)鍵詞：基于Markov切換模型的中國CPI指數(shù)波動特征分析　出處：《統(tǒng)計與決策》2017年14期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 居民消費指數(shù) Markov切換模型 波動特征 自回歸分析

【摘要】：文章引入Markov切換模型探討中國CPI指數(shù)波動的持續(xù)性、波動幅度以及波動頻率等特征。通過ADF方法和JB統(tǒng)計量檢驗CPI時間序列的平穩(wěn)性和非對稱性,通過CUSUM方法檢驗時間序列的機制轉(zhuǎn)移特征,采取極大似然估計方法確定Markov切換模型的相關(guān)參數(shù)。結(jié)果表明,CPI時間序列的低波動性持續(xù)的時間最長,并且三種波動狀態(tài)之間的切換主要集中于低波動狀態(tài)和高波動狀態(tài)之間;CPI時間序列的波動主要穩(wěn)定于低波動率,并且存在明顯的"聚集波動"和"分段波動"現(xiàn)象。
[Abstract]:In this paper, the Markov switching model is introduced to explore the characteristics of the volatility, volatility and fluctuation frequency of China's CPI index. The stationarity and asymmetry of CPI time series are examined by ADF and JB statistics. The mechanism shift characteristics of time series are checked by CUSUM method, and the relevant parameters of Markov switching model are determined by maximum likelihood estimation. The results show that the CPI time series of low volatility lasted for the longest time, and switching between three fluctuations mainly between low volatility and high volatility; mainly stable fluctuation of CPI time series in low volatility, and there exist obvious "aggregation fluctuation" and "sub wave" phenomenon.
【作者單位】： 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院;
【分類號】：F224;F726
【正文快照】： 0引言居民消費價格指數(shù)(CPI)的穩(wěn)定性與居民生活水平的程度息息相關(guān),有效把握CPI指數(shù)的變化規(guī)律有利于國家宏觀經(jīng)濟調(diào)控的實施,有利于政府對宏觀經(jīng)濟進行有效預測和監(jiān)測,所以通常情況下也將CPI指數(shù)作為制定經(jīng)濟政策的重要參考依據(jù)之一。而對于CPI指數(shù)的波動方向和幅度而言,價

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前7條

1 吳茵;;北京居民消費價格指數(shù)波動規(guī)律的多維度分析[J];價格理論與實踐;2014年12期

2 卞集;;我國居民消費價格指數(shù)的波動性研究[J];金融經(jīng)濟;2014年02期

3 陳家清;張智敏;王仁祥;;居民消費價格指數(shù)的非對稱性波動分析及短期預測[J];統(tǒng)計與決策;2013年04期

4 張林泉;;基于EGARCH模型的居民消費價格指數(shù)波動分析[J];通化師范學院學報;2012年04期

5 余紅艷;儲德銀;;我國居民消費價格指數(shù)與食品類價格指數(shù)的動態(tài)相關(guān)性分析[J];價格理論與實踐;2011年02期

6 陳成忠;林振山;;中國居民消費價格指數(shù)波動的周期性及其驅(qū)動因素研究[J];經(jīng)濟問題探索;2009年08期

7 傅俊輝;林春培;馮建勇;;居民消費價格指數(shù)的波動性分析[J];統(tǒng)計與決策;2008年19期

【共引文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 文林莉;;基于Markov切換模型的中國CPI指數(shù)波動特征分析[J];統(tǒng)計與決策;2017年14期

2 高于然;;餐飲方式、消費量及最優(yōu)選擇——基于全國22省份調(diào)查數(shù)據(jù)的實證分析[J];當代經(jīng)濟;2017年10期

3 李文星;;我國食品價格對CPI的非線性沖擊及其政策啟示——基于STR模型的實證研究[J];華東經(jīng)濟管理;2017年02期

4 李文星;;我國CPI與食品價格、貨幣供給的非線性依從關(guān)系——基于STR模型的實證研究[J];華僑大學學報(哲學社會科學版);2016年01期

5 林森;;我國文體用品出廠價格指數(shù)研究[J];價格理論與實踐;2015年12期

6 王浩;;農(nóng)民收入增長周期的多尺度分析[J];中共鄭州市委黨校學報;2015年05期

7 郎文星;切揚卓瑪;;中國居民消費問題的計量經(jīng)濟分析[J];時代金融;2015年20期

8 劉偉棠;;基于多變點理論對全國居民消費價格指數(shù)的波動分析[J];商;2015年10期

9 卯青葉;;基于改進GM(1,1)模型的居民消費價格指數(shù)的預測[J];中國集體經(jīng)濟;2015年04期

10 李文星;劉梟;;基于VECM的國內(nèi)外食品價格聯(lián)動關(guān)系研究[J];廈門理工學院學報;2014年06期

【二級參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 麻英;;居民消費價格指數(shù)ARCH族模型檢驗[J];現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè);2011年03期

2 張成思;;長期均衡、價格倒逼與貨幣驅(qū)動——我國上中下游價格傳導機制研究[J];經(jīng)濟研究;2010年06期

3 徐偉康;;對《消費者價格指數(shù)與生產(chǎn)者價格指數(shù):誰帶動誰?》一文的質(zhì)疑[J];經(jīng)濟研究;2010年05期

4 鐘正生;高偉;;我國消費者價格指數(shù)長記憶性研究[J];財貿(mào)經(jīng)濟;2009年07期

5 彭興韻;;中國物價總指數(shù)變動中的相對價格調(diào)整及其宏觀調(diào)控含義[J];財貿(mào)經(jīng)濟;2009年06期

6 方燕;尹元生;;我國居民消費價格指數(shù)波動特征的實證分析[J];價格理論與實踐;2009年04期

7 傅俊輝;林春培;馮建勇;;居民消費價格指數(shù)的波動性分析[J];統(tǒng)計與決策;2008年19期

8 陳昊;;基于不對稱自回歸條件異方差模型的短期負荷預測[J];電網(wǎng)技術(shù);2008年15期

9 黃守坤;林棟;;我國物價波動特征的實證分析[J];技術(shù)經(jīng)濟;2008年05期

10 劉小銘;;我國糧食價格與居民消費價格關(guān)系研究[J];經(jīng)濟問題探索;2008年04期

【相似文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 陳家清;張智敏;王仁祥;;中美匯率非線性波動特征及預測[J];統(tǒng)計與決策;2012年22期

2 李崇光;包玉澤;;我國蔬菜價格波動特征與原因分析[J];中國蔬菜;2012年09期

3 呂瑞華;河北省工業(yè)經(jīng)濟運行軌跡及波動特征[J];河北經(jīng)貿(mào)大學學報;1996年06期

4 張立杰;彭利;;中國棉花價格波動特征及趨勢分析[J];中國棉花;2012年09期

5 田立;呂建鋒;;滬深300指數(shù)的日歷效應及波動特征[J];經(jīng)濟研究導刊;2011年29期

6 雷鷹;萬海遠;;我國房地產(chǎn)波動特征的實證分析[J];南昌大學學報(人文社會科學版);2007年06期

7 石建軍;;“�！蹦晷星榈牟▌犹卣鲗⑹恰癗”型[J];審計與理財;2009年03期

8 郭曉亭;;中國證券投資基金市場波動特征實證研究[J];中國管理科學;2006年01期

9 郭俊芳;武拉平;;我國禽肉價格波動特征及影響因素分析[J];價格理論與實踐;2014年02期

10 陳黎明;中國貨幣供應波動特征的統(tǒng)計分析[J];財經(jīng)理論與實踐;2002年05期

相關(guān)重要報紙文章 前8條

1 國家信息中心 張前榮;我國經(jīng)濟周期波動特征出現(xiàn)新變化[N];上海證券報;2011年

2 施海;國內(nèi)外膠市強勢震蕩整理[N];中國化工報;2007年

3 盧遵華;我國債市的價格波動特征[N];金融時報;2006年

4 本報記者　 但有為 實習生 麻妍q，

本文編號：1347174